Albert Shiryaev

Albert Shiryaev
Urodzić się	Albert Nikołajewicz Shiryaev ( 12.10.1934 ) 12 października 1934 Shchyolkovo , obwód moskiewski , Rosyjska FSRR , ZSRR
Alma Mater	Uniwersytet Państwowy w Moskwie
Znany z	Teoria prawdopodobieństwa
Nagrody	Nagroda Markowa (1974)
Kariera naukowa
Pola	Matematyk
Instytucje	Moskiewski Uniwersytet Państwowy Stiekłow Instytut Matematyki Uniwersytet w Manchesterze
Doradca doktorski	Andriej Kołmogorow
Doktoranci	Dmitrij Kramkow Ernesto Mordecki Aleksander Nowikow

Albert Nikołajewicz Shiryaev ( rosyjski : Альберт Николаевич Ширя́ев ; urodzony 12 października 1934) to radziecki i rosyjski matematyk . Znany jest ze swojej pracy w prawdopodobieństwa , statystyki i matematyki finansowej .

Kariera

Ukończył Moskiewski Uniwersytet Państwowy w 1957 roku. Od tego czasu do dziś pracuje w Instytucie Matematycznym im. Stekłowa . Stopień kandydata uzyskał w 1961 r. ( Andriej Kołmogorow ), a stopień doktora w 1967 r. Za pracę „O statystycznej analizie sekwencyjnej”. Jest profesorem wydziału mechaniki i matematyki Uniwersytetu Moskiewskiego od 1971 r. Od 2007 r. Shiryaev zajmuje 20% stałego stanowiska profesorskiego w Szkole Matematyki Uniwersytetu w Manchesterze . Wypromował ponad 50 rozpraw doktorskich i jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji.

W 1970 był zaproszonym mówcą z prelekcją Sur les równania stochastiques aux dérivées partielles na Międzynarodowym Kongresie Matematyków (ICM) w Nicei. W 1978 był mówcą plenarnym z referatem Absolute Continuity and Singularity of Probability Measures in Functional Spaces w ICM w Helsinkach .

W 1985 został wybrany honorowym członkiem Królewskiego Towarzystwa Statystycznego , aw 1990 członkiem Academia Europaea . Od 1989 do 1991 był prezesem Bernoulliego Towarzystwa Statystyki Matematycznej i Prawdopodobieństwa . Od 1994 do 1998 był prezesem Rosyjskiego Towarzystwa Aktuarialnego. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Humboldta . W 1997 r. został wybrany członkiem korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk , aw 2011 r. członkiem rzeczywistym. W latach 1998-1999 był członkiem-założycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Finansowego Bacheliera. W 2000 r. został doktorem Rerum Naturalium Honoris Causa Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu , aw 2002 r. profesorem honoris causa Uniwersytetu w Amsterdamie . W 2017 roku został odznaczony złotym medalem Czebyszczewa Rosyjskiej Akademii Nauk.

Składki

Jego praca naukowa dotyczy różnych aspektów teorii prawdopodobieństwa , statystyki i jej zastosowań. Ma zasługi dla:

• Nieliniowa teoria stacjonarnych procesów stochastycznych
• Problemy szybkiego wykrywania efektów losowych (Nagroda AN Kołmogorowa Rosyjskiej Akademii Nauk, 1994)
• Problemy optymalnej filtracji nieliniowej, stochastyczne równania różniczkowe (Nagroda AN Markowa Akademii Nauk ZSRR , 1974)
• Zagadnienia optymalizacji stochastycznej, w tym „ Reguły zatrzymania optymalnego ”
• Zagadnienia ogólnej teorii stochastycznej i teorii martyngałów
• Problemy finansów stochastycznych (monografia „The Essentials of Stochastic Finance”, wydania angielskie i rosyjskie)

Publikacje

•   Optymalne zasady zatrzymania . Springer-Verlag . 1978. ISBN 9783540740100 .
  • Statystyczna analiza sekwencyjna: optymalne reguły zatrzymania. American Mathematical Society 1976 (rosyjski 1969), nowe wydanie zatytułowane Optimal Stopping Rules , Springer 1978, 2008
• z Robertem Liptserem: Statystyka procesów losowych. 2 tomy, Springer, 1977/1978, 1981; Wydanie II 2013, obj. 1
• z P. Greenwoodem: zasada ciągłości i niezmienności statystycznej. Gordon i Wyłom, 1985
• z R. Liptserem: Theory of Martingales. Kluwera 1986; edycja 2012
•   Prawdopodobieństwo (wyd. 2). Skoczek. 2013. ISBN 9781475725391 ; przetłumaczone przez RP Boasa {{ cytuj książkę }} : CS1 maint: postscriptum ( link ) ; 1. wydanie rosyjskie 1980; 2. wydanie rosyjskie 1989, 2004
  • Wahrscheinlichkeit (= Hochschulbücher für Mathematik. t. 91). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, ISBN 3-326-00195-9 (angielski: Prawdopodobieństwo , Springer 1984, 1996)
• z Jeanem Jacodem: Twierdzenia graniczne dla procesów stochastycznych. Springera, 1994; II edycja 2013
•   Podstawy finansów stochastycznych: fakty, modele, teoria . Światowe wydawnictwa naukowe. 1999. ISBN 9789810236052 .
• z V. Spokoinym: Eksperymenty statystyczne i decyzja. Świat naukowy 2000
• z AV Bulinsky: Teoria procesów stochastycznych. Kurs wykładów. Moskwa 2003 (po rosyjsku)
• Od „nieporządku” do filtrowania nieliniowego i teorii Martingale. W: Bolibruch, Osipov, Sinai (red.): Wydarzenia matematyczne XX wieku. Springer 2006, s. 371–397 (przekład R. Cooke) doi : 10.1007/3-540-29462-7_18
• z Ole Barndorff-Nielsenem :   Zmiana czasu i zmiana miary (wyd. 2). Światowe wydawnictwa naukowe . 2015. ISBN 9789814678605 . 1 edycja 2010
•   Problemy z prawdopodobieństwem . Skoczek. 2016. ISBN 9783764324193 .

Linki zewnętrzne

• Albert Shiryaev w Mathematics Genealogy Project
• AN Shiryaev na MSU (po rosyjsku)
• AN Shiryaev z RAS.
• AN Shiryaev w Math-Net.Ru .