Analiza historyczna
Testowanie wsteczne to termin używany w modelowaniu w odniesieniu do testowania modelu predykcyjnego na danych historycznych. Testy historyczne to rodzaj retrodykcji i specjalny rodzaj weryfikacji krzyżowej stosowany do poprzednich okresów.
Analiza finansowa
W strategii handlowej, strategii inwestycyjnej lub modelowaniu ryzyka analiza historyczna ma na celu oszacowanie wydajności strategii lub modelu, gdyby była stosowana w poprzednim okresie. Wymaga to symulacji przeszłych warunków z wystarczającą szczegółowością, czyniąc jednym ograniczeniem weryfikacji historycznej potrzebę szczegółowych danych historycznych. Drugim ograniczeniem jest niemożność modelowania strategii, które miałyby wpływ na ceny historyczne. Wreszcie, testowanie wsteczne, podobnie jak inne modelowanie, jest ograniczone przez potencjalne przeuczenie . Oznacza to, że często można znaleźć strategię, która działała dobrze w przeszłości, ale nie będzie działać dobrze w przyszłości. Pomimo tych ograniczeń, analiza historyczna dostarcza informacji niedostępnych, gdy modele i strategie są testowane na danych syntetycznych.
W przeszłości weryfikacja historyczna była przeprowadzana tylko przez duże instytucje i profesjonalnych zarządzających pieniędzmi ze względu na koszt uzyskania i wykorzystania szczegółowych zbiorów danych. Jednak handel wsteczny jest coraz częściej stosowany na szerszą skalę i pojawiły się niezależne internetowe platformy do testowania wstecznego. Chociaż technika ta jest szeroko stosowana, jest podatna na słabości. Przepisy finansowe Bazylei wymagają od dużych instytucji finansowych przeprowadzania weryfikacji historycznej niektórych modeli ryzyka.
Dla wartości zagrożonej 1-dniowej na poziomie 99% przetestowanej wstecznie przez 250 dni z rzędu, test jest uznawany za zielony (0-95%), pomarańczowy (95-99,99%) lub czerwony (99,99-100%) w zależności od poniższej tabeli :
| Strefa | Liczba wyjątków | Prawdopodobieństwo | Cumul |
|---|---|---|---|
| Zielony | 0 | 8,11% | 8,11% |
| 1 | 20,47% | 28,58% | |
| 2 | 25,74% | 54,32% | |
| 3 | 21,49% | 75,81% | |
| 4 | 13,41% | 89,22% | |
| Pomarańczowy | 5 | 6,66% | 95,88% |
| 6 | 2,75% | 98,63% | |
| 7 | 0,97% | 99,60% | |
| 8 | 0,30% | 99,89% | |
| 9 | 0,08% | 99,97% | |
| Czerwony | 10 | 0,02% | 99,99% |
| 11 | 0,00% | 100,00% | |
| ... | ... | ... |
W przypadku 10-dniowej wartości zagrożonej na poziomie 99% zweryfikowanej wstecznie przez 250 dni z rzędu, test jest uznawany za zielony (0-95%), pomarańczowy (95-99,99%) lub czerwony (99,99-100%) w zależności od poniższej tabeli :
| Strefa | Liczba wyjątków | Prawdopodobieństwo | Cumul |
|---|---|---|---|
| Zielony | 0 | 36,02% | 36,02% |
| 1 | 15,99% | 52,01% | |
| 2 | 11,58% | 63,59% | |
| 3 | 8,90% | 72,49% | |
| 4 | 6,96% | 79,44% | |
| 5 | 5,33% | 84,78% | |
| 6 | 4,07% | 88,85% | |
| 7 | 3,05% | 79,44% | |
| 8 | 2,28% | 94,17% | |
| Pomarańczowy | 9 | 1,74% | 95,91% |
| ... | ... | ... | |
| 24 | 0,01% | 99,99% | |
| Czerwony | 25 | 0,00% | 99,99% |
| ... | ... | ... |
zaprzeczenie
W oceanografii i meteorologii testowanie wsteczne jest również znane jako analiza wsteczna : analiza wsteczna to sposób testowania modelu matematycznego ; badacze wprowadzają do modelu znane lub dokładnie oszacowane dane wejściowe dotyczące przeszłych zdarzeń, aby zobaczyć, w jakim stopniu dane wyjściowe pasują do znanych wyników.
Rzutowanie w przeszłość zwykle odnosi się do integracji modelu numerycznego okresu historycznego, w którym nie przyswoiono żadnych obserwacji . To odróżnia bieg wsteczny od ponownej analizy . Oceanograficzne obserwacje zasolenia i temperatury , a także obserwacje parametrów fal powierzchniowych, takich jak znacząca wysokość fali, są znacznie rzadsze niż obserwacje meteorologiczne, co powoduje, że prognozowanie wsteczne jest bardziej powszechne w oceanografii niż w meteorologii. Ponadto, ponieważ fale powierzchniowe reprezentują system wymuszony, w którym wiatr jest jedyną siłą generującą, rzutowanie wsteczne fal jest wystarczające do wygenerowania rozsądnej reprezentacji klimatu fal przy niewielkiej potrzebie pełnej ponownej analizy. Hydrologowie używają rzutowania wstecznego do modelowania przepływów strumieni.
Przykładem przewidywania wstecznego byłoby wprowadzenie wymuszeń klimatycznych (wydarzeń, które wymuszają zmianę) do modelu klimatycznego . Jeśli obserwacja po fakcie wykazała dość dokładną reakcję klimatyczną, model można by uznać za udany.
Ponowna analiza ECMWF jest przykładem połączonej ponownej analizy atmosferycznej połączonej z integracją modelu falowego, w której żadne parametry fal nie zostały przyswojone, co powoduje, że część falowa jest przebiegiem wstecznym.