Jean-Philippe Bouchaud

Jean-Philippe Bouchaud
Urodzić się	1962 Paryż
Alma Mater	École Normale Supérieure
Znany z	Fizyka systemów nieuporządkowanych, Ilościowe modelowanie rynków finansowych, Modele agentowe
Nagrody	Srebrny Medal CNRS
Kariera naukowa
Pola	Fizyka , finanse
Instytucje	École Normale Supérieure Imperial College w Londynie
Doradca doktorski	Claire Lhuillier
Wpływy	Pierre-Gilles De Gennes , Giorgio Parisi , Philip Anderson , Benoit Mandelbrot

Jean-Philippe Bouchaud (ur. 1962) to francuski fizyk . Jest współzałożycielem i prezesem Capital Fund Management (CFM), adiunktem w École Normale Supérieure i współdyrektorem CFM-Imperial Institute of Quantitative Finance w Imperial College London . Jest członkiem Francuskiej Akademii Nauk , aw 2020 r. przewodniczył katedrze innowacji Bettencourt w Collège de France .

Biografia

Urodzony w Paryżu w 1962 roku, Jean-Philippe Bouchaud studiował we francuskim liceum w Londynie. Po ukończeniu École Normale Supérieure w 1985 roku obronił doktorat w Laboratorium Spektroskopii Hertza, badając pod kierunkiem Claire Lhuillier gazy kwantowe o spolaryzowanym spinie. Następnie pracował dla francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych , w szczególności nad ciekłym helem 3 i dyfuzją w przypadkowych mediach. Spędził rok w Cavendish Laboratory na Uniwersytecie Cambridge w 1992 r., zanim dołączył do Laboratorium Fizyki Materii Skondensowanej (SPEC) Francuskiej Komisji ds. Energii Atomowej i Energii Alternatywnych ( Commissariat à l'énergie atomique lub CEA) à Saclay . Pionier ekonofizyki , współzałożyciel firmy Science et Finance w 1994 r., która w 2000 r. połączyła się z Capital Fund Management (CFM). Obecnie jest prezesem CFM. Po dziesięciu latach nauczania mechaniki statystycznej w ESPCI , w 2009 roku został mianowany adiunktem w École Polytechnique . Teraz prowadzi kurs Od mechaniki statystycznej do nauk społecznych w École Normale Supérieure i przez rok w Collège de France . Zajmuje się fizyką układów nieuporządkowanych i szklistych, materiałami ziarnistymi, statystyką kształtowania się cen, wahaniami giełdowymi oraz modelowaniem ryzyka finansowego. Wielokrotnie krytykował dogmat hipotezy rynku efektywnego oraz metodologię ekonomii i finansów matematycznych, w szczególności stosowanie modelu Blacka-Scholesa , który prowadzi do systematycznego niedoszacowania ryzyka w handel opcjami .

Nagrody

• IBM dla młodych badaczy w 1989 roku
• Srebrny Medal CNRS w 1995 roku
• Kwant Ryzyka Roku 2017
• wybrany na członka Francuskiej Akademii Nauk .

Bibliografia

• Anomalna dyfuzja w nieuporządkowanych mediach: mechanizmy statystyczne, modele i zastosowanie fizyczne , Jean-Philippe Bouchaud, Antoine Georges, Physics Reports, tom 195, wydania 4–5, listopad 1990, strony 127-293
• Statystyki Lévy'ego i chłodzenie laserowe: jak rzadkie zdarzenia powodują zatrzymanie atomów autorstwa François Bardou, Jean-Philippe Bouchaud, Alain Aspect i Claude Cohen-Tannoudji (Cambridge University Press, 2002)
• Teoria ryzyka finansowego i wyceny instrumentów pochodnych, JP Bouchaud, M. Potters (Cambridge University Press, 2003)
• Systemy złożone, tom LXXXV: Notatki z wykładów letniej szkoły Les Houches 2006 autorstwa Jean-Philippe Bouchauda, ​​Marca Mézarda i Jeana Dalibarda (Elsevier Science, 2007)
• Ekonomia potrzebuje rewolucji naukowej , Jean-Philippe Bouchaud, Nature, 455, 1191 (2008), dostępne tutaj [1]
• (Niefortunna) złożoność ekonomii, J.-P. Bouchaud, Świat fizyki, 22(04), 28 (2009)
• Jak rynki powoli trawią zmiany w podaży i popycie , JP Bouchaud, JD Farmer, F. Lillo w Handbook of Financial Markets: Dynamics and Evolution autorstwa Thorstena Hensa, Klausa Reinera Schenk-Hoppé (Holandia Północna, 2009)
• Endogeniczna dynamika rynków: wpływ cen, pętle sprzężenia zwrotnego i niestabilności, w lekcjach z kryzysu finansowego pod redakcją Arthura M. Berda (Risk Books 2010)
• Dynamiczne heterogeniczności w okularach, koloidach i ośrodkach ziarnistych (Międzynarodowa seria monografii fizyki) autorstwa Ludovic Berthier, Giulio Biroli, Jean-Philippe Bouchaud i Luca Cipelletti (Oxford University Press, 2011)
• Zastosowania finansowe teorii macierzy losowej: krótki przegląd, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, w The Oxford Handbook of Random Matrix Theory pod redakcją Gernota Akemanna, Jinho Baika i Philippe'a Di Francesco (Oxford University Press, 2011)
• Kryzysy i zbiorowe zjawiska społeczno-ekonomiczne: proste modele i wyzwania, Jean-Philippe Bouchaud, Journal of Statistical Physics, 151, wydanie 3–4, s. 567–606, 2013.
• Punkty krytyczne w makroekonomicznych modelach agentowych, Stanislao Gualdi, Marco Tarzia, Francesco Zamponi, Jean-Philippe Bouchaud, Journal of Economic Dynamics & Control 50, 29-61 (2015)
• Niestabilności w dużych gospodarkach: zagregowana zmienność bez wstrząsów idiosynkratycznych, Julius Bonart, Jean-Philippe Bouchaud, Augustin Landier, David Thesmar, J. Stat. Mech. (2014) P10040
• Czyszczenie dużych macierzy korelacji: narzędzia z teorii macierzy losowych, Joel Bun, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, Physics Reports, 666, 1-109 (2017).
• Transakcje, notowania i ceny, Jean-Philippe Bouchaud, Julius Bonart, Jonathan Donier, Martin Gould, Cambridge University Press (2018).
• Pierwszy kurs teorii macierzy losowych: dla fizyków, inżynierów i naukowców zajmujących się danymi, Marc Potters i Jean-Philippe Bouchaud, Cambridge University Press (2021).