Szacowanie strukturalne

Szacowanie strukturalne to technika szacowania głębokich parametrów „strukturalnych” teoretycznych modeli ekonomicznych . Termin jest dziedziczony z modelu równań równoczesnych . W tym sensie „oszacowanie strukturalne” przeciwstawia się „oszacowaniu w formie zredukowanej”, które jest statystyczną zależnością między obserwowanymi zmiennymi.

Różnica między parametrem strukturalnym a parametrem formy zredukowanej została sformalizowana w pracach Cowles Foundation . Mówi się również, że parametr strukturalny jest „niezmiennikiem polityki”, podczas gdy wartość parametru w postaci zredukowanej może zależeć od egzogenicznie określonych parametrów ustalonych przez decydentów publicznych. Rozróżnienie między estymacją strukturalną a estymacją w formie zredukowanej w ramach „mikroekonometrii” jest związane z krytyką Lucasa dotyczącą prognoz polityki makroekonomicznej w formie zredukowanej.

Pierwotne rozróżnienie między strukturą a formą zredukowaną dotyczyło systemu podstawowego i bezpośredniego związku między obserwacjami implikowanego przez system. Różne kombinacje parametrów strukturalnych mogą implikować te same parametry w postaci zredukowanej, więc oszacowanie strukturalne musi wykraczać poza bezpośredni związek między zmiennymi.

Wielu ekonomistów używa obecnie terminu „forma zredukowana” na oznaczenie oszacowania statystycznego bez odniesienia do konkretnego modelu ekonomicznego. Na przykład regresja jest często nazywana równaniem w postaci zredukowanej, nawet jeśli żaden standardowy model ekonomiczny nie wygenerowałby jej jako relacji w postaci zredukowanej między zmiennymi.

Te sprzeczne rozróżnienia między estymacją w postaci strukturalnej i zredukowanej wynikały z rosnącej złożoności teorii ekonomicznej od czasu sformalizowania estymacji równoczesnych równań. Model strukturalny często wymaga sekwencyjnego podejmowania decyzji w warunkach niepewności lub strategicznych środowisk, w których liczą się przekonania na temat działań innych agentów. Parametry takich modeli są szacowane nie za pomocą analizy regresji, ale technikami nieliniowymi, takimi jak uogólniona metoda momentów , maksymalna wiarogodność i wnioskowanie pośrednie . Zredukowana forma takich modeli może skutkować zależnością regresji, ale często tylko dla szczególnych lub trywialnych przypadków parametrów strukturalnych.

Zobacz też

• Metodologia ekonometrii

Notatki

•   Angrist, Joshua D; Pischke, Jörn-Steffen (2010). „Rewolucja wiarygodności w ekonomii empirycznej: jak lepsze projektowanie badań usuwa oszustwo z ekonometrii” (PDF) . Dziennik Perspektyw Ekonomicznych . Amerykańskie Stowarzyszenie Ekonomiczne. 24 (2): 3–30. doi : 10.1257/jep.24.2.3 . ISSN 0895-3309 .
•   Keane, Michael P. (2010). „Strukturalne a ateoretyczne podejście do ekonometrii”. Dziennik Ekonometrii . Elsevier B.V. 156 (1): 3–20. doi : 10.1016/j.jeconom.2009.09.003 . ISSN 0304-4076 .

•    Reiss, Peter C.; Wolak, Frank A. (2007). „Rozdział 64 Strukturalne modelowanie ekonometryczne: przesłanki i przykłady z organizacji przemysłowej”. Podręcznik ekonometrii . Elsevier. doi : 10.1016/s1573-4412(07)06064-3 . ISBN 978-0-444-50631-3 . ISSN 1573-4412 .
•   Rdza, John (2014). „Granice wnioskowania z teorią: przegląd Wolpina (2013)”. Dziennik Literatury Ekonomicznej . Amerykańskie Stowarzyszenie Ekonomiczne. 52 (3): 820–850. doi : 10.1257/jel.52.3.820 . ISSN 0022-0515 .