Test Ramseya RESET

W statystyce test błędu specyfikacji równania regresji Ramseya (RESET) jest ogólnym testem specyfikacji modelu regresji liniowej . Mówiąc dokładniej, sprawdza, czy nieliniowe kombinacje dopasowanych wartości pomagają wyjaśnić zmienną odpowiedzi . Intuicja stojąca za testem jest taka, że ​​jeśli nieliniowe kombinacje zmiennych objaśniających mają jakąkolwiek moc w wyjaśnianiu zmiennej odpowiedzi, model jest błędnie określony w tym sensie, że proces generowania danych można lepiej przybliżyć za pomocą wielomianu lub inna nieliniowa forma funkcjonalna.

Test został opracowany przez Jamesa B. Ramseya w ramach jego doktoratu. rozprawa doktorska na Uniwersytecie Wisconsin – Madison w 1968 r., a później opublikowana w Journal of the Royal Statistical Society w 1969 r.

Podsumowanie techniczne

Rozważ model

${\ Displaystyle {\ kapelusz {y}} = E \ {y \ środek x \} = \ beta x.}$

Następnie test Ramseya sprawdza, czy ${\ Displaystyle (\ beta x) ^ {2}, (\ beta x) ^ {3}, \ ldots ,(\beta x)^{k}}$ ma jakąkolwiek moc wyjaśniania y . Dokonuje się tego poprzez oszacowanie następującej regresji liniowej

${\ Displaystyle y = \ alfa x + \ gamma _ {1} {\ kapelusz {y}} ^ {2} + \ cdots +\gamma _{k-1}{\hat {y}}^{k}+\varepsilon ,}$

$\ displaystyle ~ \ gamma _ {k-1}}$ za pomocą testu F , czy do ${$ zerowe. Jeśli hipoteza zerowa, że ​​wszystkie $współczynniki$ zero, zostanie odrzucona, wówczas model będzie zawierał błędne specyfikacje.

Zobacz też

• Test Harveya-Colliera

Dalsza lektura

•   Długi, J. Scott ; Trivedi, Pravin K. (1993). „Niektóre testy specyfikacji modelu regresji liniowej”. W Bollen, Kenneth A.; Długie, J. Scott (red.). Testowanie modeli równań konstrukcyjnych . Londyn: Sage. s. 66–110. ISBN 0-8039-4506-X .
•   Thursby, JG; Schmidt, P. (1977). „Niektóre właściwości testów błędu specyfikacji w modelu regresji liniowej”. Dziennik Amerykańskiego Stowarzyszenia Statystycznego . 72 : 635–641. doi : 10.1080/01621459.1977.10480627 . JSTOR 2286231 .
•   Wooldridge, Jeffrey M. (2016). Ekonometria wprowadzająca - nowoczesne podejście (wyd. szóste). Nauka Cengage'a. s. 273–278. ISBN 978-1-305-27010-7 .