Uogólniony proces Wienera

W statystyce uogólniony proces Wienera (nazwany na cześć Norberta Wienera ) to błądzenie losowe w czasie ciągłym z dryfem i przypadkowymi skokami w każdym punkcie czasu. Formalnie:

${\ Displaystyle a (x, t) dt + b (x, t) \ eta {\ sqrt {dt}}}$

gdzie a i b są funkcjami deterministycznymi , t jest ciągłym indeksem czasu, x jest zbiorem zmiennych egzogenicznych , które mogą zmieniać się w czasie, dt jest różniczką w czasie, a η jest losowym losowaniem ze standardowego rozkładu normalnego w każdej chwili .

Zobacz też

• Proces Wienera