Wzór Spitzera

W teorii prawdopodobieństwa wzór Spitzera lub tożsamość Spitzera daje łączny rozkład sum cząstkowych i maksymalnych sum cząstkowych zbioru zmiennych losowych. Wynik został po raz pierwszy opublikowany przez Franka Spitzera w 1956 roku. Formuła jest uważana za „odskocznię w teorii sum niezależnych zmiennych losowych”.

Stwierdzenie twierdzenia

Niech być niezależnymi i identycznie rozłożonymi zmiennymi losowymi i określać sumy cząstkowe . Zdefiniuj . Następnie

Gdzie

a S ± oznacza (| S | ± S )/2.

Dowód

Znane są dwa dowody, dzięki Spitzerowi i Wendelowi.