Test Portmanteau

Test portmanteau to rodzaj testu hipotez statystycznych , w którym hipoteza zerowa jest dobrze określona, ​​ale hipoteza alternatywna jest bardziej luźno określona. Testy skonstruowane w tym kontekście mogą mieć co najmniej umiarkowaną skuteczność w przypadku szerokiego zakresu odstępstw od hipotezy zerowej. Zatem w statystyce stosowanej test kontaminacji zapewnia rozsądny sposób postępowania jako ogólne sprawdzenie sprawności modelu dopasować do zbioru danych, w przypadku gdy model może odbiegać od podstawowego procesu generowania danych na wiele różnych sposobów . Stosowanie takich testów pozwala uniknąć konieczności bardzo szczegółowego określania konkretnego rodzaju testowanego odlotu.

Przykłady

W analizie szeregów czasowych dostępne są dwie dobrze znane wersje testu portmanteau do testowania autokorelacji reszt modelu: sprawdza on, czy którakolwiek z grupy autokorelacji resztowych szeregów czasowych jest różna od zera. Test ten to test Ljunga – Boxa , będący ulepszoną wersją testu Boxa – Pierce’a , które zostały opracowane zasadniczo w tym samym czasie; pozornie banalne uproszczenie (pominięte w ulepszonym teście) okazało się mieć szkodliwy wpływ. Ten test portmanteau jest przydatny w pracy z ARIMA .

W kontekście analizy regresji , w tym analizy regresji ze strukturami szeregów czasowych , opracowano test portmanteau, który pozwala na dokonanie ogólnego testu na możliwość uwzględnienia szeregu typów nieliniowych transformacji kombinacji zmiennych objaśniających oprócz wybranej struktury modelu.

•   Enders, W. (1995). Stosowane ekonometryczne szeregi czasowe . Nowy Jork: John Wiley & Sons. s. 86 –87. ISBN 0471039411 .