Bruno Solnik

Bruno Solnik był profesorem finansów na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Hongkongu. Był dyrektorem akademickim HKUST-NYU Master in Global Finance. Jest także wybitnym emerytowanym profesorem finansów w HEC Paris .

Wczesne życie i edukacja

Solnik uzyskał tytuł inżyniera na École Polytechnique w Paryżu w 1968 roku. Uczęszczał do Massachusetts Institute of Technology , uzyskując stopień doktora. w 1972 r. w finansach. W 1986 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie zarządzania na Université de Paris Dauphine .

Kariera

W 1969 r. Solnik został zatrudniony jako wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Paryskim . W 1972 roku przeniósł się na Uniwersytet Stanforda jako adiunkt finansów. W 1974 roku dołączył do HEC Paris , najpierw jako profesor nadzwyczajny, następnie profesor finansów, a później wybitny profesor emerytowany. Solnik został profesorem wizytującym na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Hongkongu w latach 2006-2009, a później został mianowany profesorem i dyrektorem naukowym programu Master of Science in Global Finance na tej uczelni.

Zajmował również stanowiska wizytujące na Uniwersytecie Tokijskim (Todai), Uniwersytecie Nowej Południowej Walii , Uniwersytecie Genewskim , UCLA i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley .

Solnik bada trendy w światowych finansach i dokonał szczególnego badania międzynarodowej dywersyfikacji inwestycji.

Solnik jest prezesem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Finansów i dyrektorem Amerykańskiego Stowarzyszenia Finansów .

Solnik jest autorem siedmiu książek, pięciu we Francji i dwóch w USA, w tym „ Inwestycje globalne” , podręcznika w dziedzinie wcześniej zatytułowanego „ Inwestycje międzynarodowe” , przetłumaczonego na język japoński i chiński. Szósta edycja Global Investments , której współautorem jest Dennis McLeavey z CFA Institute , została wykorzystana na wszystkich trzech poziomach egzaminu CFA. Opublikował około pięćdziesięciu artykułów w wiodących czasopismach z dziedziny finansów i ekonomii, takich jak Journal of Finance , Financial Analysts Journal , Journal of Financial and Quantitative Analysis , Journal of Economic Theory , Journal of International Money and Finance itp. Pracuje również w rady redaktorów kilku głównych czasopism finansowych w Ameryce, Europie i Azji.

Solnik zasiadał w Radzie ds. Edukacji i Badań Instytutu CFA oraz w jego Fundacji Badawczej. Nagrody obejmują dwie nagrody Grahama i Dodda za doskonałość przyznane przez Financial Analysts Journal , „Nagrodę Finansową Roku” na Sympozjum Finansowym w Interlaken w 1998 r. oraz Nagrodę Nicholasa Molodovsky'ego, przyznaną przez Instytut CFA w 1999 r. Jest Rycerzem w Order Legii Honorowej.

Publikacje: książki

  • Global Investments , Addison Wesley, 1988, 6. wydanie 2009 (z Dennisem McLeaveyem, poprzednio zatytułowanym International Investments ). Przetłumaczone na język japoński i chiński. Książka była używana na wszystkich trzech poziomach egzaminu CFA.
  • Marchés Financiers: Gestion de Portefeuille et des Risques (z B. Jacquillatem i C. Pérignonem), Dunod, 1989, wydanie 4 2004, wydanie 5 2009, wydanie 6 2014.
  • Gestion Financière , Dunod, 1980, wydanie 6. 2001, przetłumaczone na język koreański.
  • Système Monétaire International et Risque de Change , (z R. Roll), Economica, 1978.
  • Les Marchés Financiers et la Gestion de Portefeuille , (z B. Jacquillatem), Dunod, 1974, wydanie trzecie 1982, przetłumaczone na kilka języków.
  • europejskie rynki kapitałowe; Ku ogólnej teorii inwestycji międzynarodowych , Lexington - DC Heath, 1973.
  • La Programmation Linéaire , Dunod, 1969, wydanie siódme 1983, przetłumaczone na kilka języków.

Wybrane artykuły naukowe

  • „Relative Optimism and the Home Bias Puzzle” (z Luo Zuo), Review of Finance , tom 21, wydanie 5, 1 sierpnia 2017 r., s. 2045-2074.
  • „Międzynarodowe asymetrie korelacji: częste, ale małe i rzadkie, ale duże zwroty” (z Thaisiri Watewai), Review of Asset Pricing Studies , tom. 6, nr 2, grudzień 2016, s. 221-260.
  • „Model wyceny aktywów w równowadze globalnej z preferencjami domowymi” (z Luo Zuo), Management Science , tom. 58, nr 2, luty 2012, s. 273–292.
  • „Zastosowanie teorii żalu do wyborów inwestycyjnych: decyzje zabezpieczające walutę” (z Sébastienem Michenaudem), Journal of International Money and Finance , wrzesień 2008.
  • „What Determines Expected International Asset Returns” (z Campbelem Harveyem i Guofu Zhou), Annals of Economics and Finance , 3, 2002.
  • „Global Pricing of Equity” (z Jeffem Diermeierem), Financial Analysts Journal , lipiec/sierpień 2001.
  • „O strukturze terminowej premii za ryzyko niewykonania zobowiązania na rynkach swapów i Libor” (z Pierrem Collinem Dufresne), Journal of Finance , czerwiec 2001.
  • „Extreme Correlation of International Equity Returns” (z François Longinem), Journal of Finance , kwiecień 2001.
  • „Rozproszenie jako korelacja przekrojowa” (z Jacquesem Rouletem), Financial Analysts Journal , styczeń / luty 2000.
  • „The Pricing of Domestic and Multinational Firms” (z Thierrym Lombardem i Jacquesem Rouletem), Financial Analysts Journal , marzec/kwiecień 1999
  • „Globalne zarządzanie aktywami: zabezpieczać się czy nie”, Journal of Portfolio Management , lato 1998.
  • „A Multi-country Test of the Fisher Model for Stock Returns” (z Vincentem Solnikiem), Journal of International Financial Markets , Institutions and Money, grudzień 1997.
  • „Światowa cena ryzyka walutowego: niektóre komentarze syntetyczne”, European Financial Management , marzec 1997 r.
  • „International Market Correlation and Volatility” (z Cyrilem Boucrellem i Yannem Le Furem), Financial Analysts Journal , wrzesień/październik 1996.
  • „The World Price of Foreign Exchange Risk” (z B. Dumasem), Journal of Finance , czerwiec 1995.
  • „Is the Correlation in International Equity Returns Constant: 1960-1990?”, (z F. ​​Longinem), Journal of International Money and Finance , luty 1995.
  • „Globalna optymalizacja szwajcarskich funduszy emerytalnych” (z Patrickiem Odierem i Stéphane Zucchinettim), Finanzmarkt und Portfolio Management , Nr 2, 1995.
  • „Dlaczego nie dywersyfikować na arenie międzynarodowej, a nie w kraju?”, Financial Analysts Journal , styczeń / luty 1995 (przedruk z 1974).
  • „Currency Hedging and Siegel's Paradox: On Black's Universal Hedging Rule”, Review of International Economics , 1 (2), czerwiec 1993.
  • „Lessons for International Diversification” (z P. Odierem), Financial Analysts Journal , marzec/kwiecień 1993.
  • „I Vantagi di una Diversificazione Internazionale nell'Ottica Italiana”, Economia & Management , 1993.
  • „Wydajność międzynarodowych strategii alokacji aktywów z wykorzystaniem informacji warunkowych”, Journal of Empirical Finance , marzec 1993.
  • „Optymalne wskaźniki zabezpieczenia walutowego i ryzyko stopy procentowej” (z E. Briysem), Journal of International Money and Finance , grudzień 1992.
  • „L'Intérêt d'une Diversification Internationale”, Revue d'Economie Financière , 19, zima 1991.
  • „Międzynarodowa dywersyfikacja szwajcarskich funduszy emerytalnych”, Finanzmarkt und Portfolio Management , (z P. Odierem i JM Mivelazem), tom 5 (1), 1991.
  • „Teoria finansów i zarządzanie inwestycjami”, Swiss Journal of Economics and Statistics , tom 127 (3), 55-79, styczeń 1991.
  • „El Effecto Dia en la Bolsa de Paris” (z L. Bousquetem), Revista de Economia , 688, grudzień 1990.
  • „Dystrybucja dziennych zwrotów akcji i procedur rozliczeniowych: giełda paryska”, Journal of Finance , grudzień 1990.
  • „Pacific Basin Stock Markets and International Diversification”, w: Research on Pacific Basin Stock Markets II , G. Rhee i R. Chang (red.), Holandia Północna, 1990 (postępowanie sędziowskie).
  • „Wycena swapów i ryzyko niewykonania zobowiązania”, Journal of International Financial Management and Accounting , tom 2, 79-91, 1990.
  • „Indywidualność uniwersalnego hedgingu” (z M. Adlerem), Financial Analysts Journal , maj / czerwiec 1990 r.
  • „Wpływ dnia tygodnia na giełdę paryską” (z L. Bousquetem), Journal of Banking and Finance , tom 14, 461-469, 1990.

Korona

  • European Finance Association, „Scroll to the Founding President” przedstawiony w Moskwie, 2005.
  • Kawaler Orderu Legii Honorowej, 2005.
  • Graham and Dodd Award for Excellence, CFA Institute, 2002.
  • Nicholas Molodovsky Award, wręczona przez Radę Gubernatorów CFA InstituteMR 22 maja 1999 r.
  • Nagroda Fundacji HEC za najlepszy artykuł z zakresu zarządzania, w 1998 r. za „Global Asset Management: To Hedge or not to Hedge”, Journal of Portfolio Management, lato 1998.
  • Nagroda Finansowa Roku, 1998, Sympozjum Finansowe Interlaken, 1998.
  • Srebrny medal, CNRS, 1995.
  • Kawaler Narodowego Orderu Zasługi, 1995.
  • Graham-Dodd Award for Excellence, CFA Institute, 1994.
  • Najlepszy francuski ekonomista finansowy, le Nouvel Economiste, 1993.
  • Pierwsza nagroda, najlepszy prezentowany artykuł, INQUIRE (Europa), 1991.
  • Nagroda za najlepszą książkę z zakresu ekonomii finansowej, L'Express, 1990.
  • Nagroda za najlepszy artykuł, First International Conference on the Pacific Basin Markets, Taïpeï, 1989.
  • Nagroda Fundacji HEC za najlepszy artykuł z zakresu zarządzania w 1983 r. za „Zależność między cenami akcji a oczekiwaniami inflacyjnymi: dowody międzynarodowe”, Journal of Finance.
  • Nagroda Harvard Business Review-l'Expansion za najlepszą książkę z dziedziny finansów wydaną w 1982 roku (Marchés Financiers et Gestion de Portefeuille).

Linki zewnętrzne


Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruno_Solnik&oldid=1138187854 ”