ROZPIĘCIE CME
Standardowa Analiza Ryzyka Portfela , czyli SPAN , to system do obliczania wymaganego depozytu zabezpieczającego dla kontraktów futures i opcji na kontrakty futures. Został opracowany przez Chicago Mercantile Exchange w 1988 roku.
SPAN to metoda zabezpieczania portfela, która wykorzystuje symulację siatki. Oblicza prawdopodobną stratę w zbiorze pozycji na instrumentach pochodnych (zwanych także portfelem) i ustala tę wartość jako początkowy depozyt zabezpieczający płatny przez firmę posiadającą portfel. W ten sposób SPAN zapewnia przesunięcia między skorelowanymi pozycjami i zwiększa efektywność marży.
Linki zewnętrzne