Craig W. Holden

Craig W. Holden
Zmarł	2021 Bloomington, IN
Narodowość	amerykański
Instytucja	Uniwersytet Indiany w Bloomington
Alma Mater	Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles
Doradca doktorski	Michaela Brennana

Craig Woodworth Holden jest przewodniczącym Wydziału Finansów, a Gregg T. i Judith A. Summerville katedrą finansów w Kelley School of Business na Uniwersytecie Indiany . Jego badania koncentrują się na mikrostrukturze rynku . Jest sekretarzem-skarbnikiem Towarzystwa Studiów Finansowych . Jest współredaktorem Journal of Financial Markets. Jego MBA i doktorat. są z Anderson School of Management na UCLA . Otrzymał nagrodę Fama-DFA za drugą najlepszą pracę o rynkach kapitałowych opublikowaną w Journal of Financial Economics w 2009 roku, nagrodę Spangler-IQAM Award za najlepszą pracę inwestycyjną opublikowaną w Review of Finance w latach 2017-2018 oraz Philip Brown Nagroda za najlepszą pracę opublikowaną w 2017 roku z wykorzystaniem danych SIRCA. Jego badania były cytowane ponad 4300 razy. Jest autorem dwóch książek na temat modelowania finansowego w Excelu: Excel Modeling in Investments i Excel Modeling in Corporate Finance. Przewodniczył 22 rozprawom, był członkiem lub przewodniczącym 62 rozpraw i zasiada w komitetach programowych Western Finance Association i European Finance Association.

Badania

Badania Holdena ukazały się w wiodących czasopismach, w tym Journal of Finance , Journal of Financial Economics , Review of Financial Studies , Review of Finance, Journal of Business , Journal of Financial Markets, Review of Corporate Finance Studies, Critical Finance Review, Journal of Corporate Finanse, Journal of Financial Intermediation, Journal of Empirical Finance, Foundations and Trends in Finance, Financial Analysts Journal , Journal of Business Finance and Accounting, Mathematical Finance and Management Science (czasopismo) . Jego dokumenty robocze są publikowane w Social Science Research Network . Jego badania zyskały uwagę w Financial Times . i inne media. Najbardziej znany jest z następujących publikacji:

• Kingsley YL Fong, Craig W. Holden i Charles A. Trzcinka, 2017, Jakie są najlepsze proxy płynności dla globalnych badań?, Review of Finance 21, 1355-1401.
• Craig W. Holden i Stacey Jacobsen, 2014, Problemy pomiaru płynności na szybkich, konkurencyjnych rynkach: drogie i tanie rozwiązania, Journal of Finance 69, 1747-1785.
• Craig W. Holden, Stacey Jacobsen i Avanidhar Subrahmanyam, 2014, The Empirical Analysis of Liquidity, Foundations and Trends in Finance 8, nr 4, 263-365.
• Utpal Bhattacharya , Craig W. Holden i Stacey Jacobsen, 2012, Penny Wise, Dollar Foolish: Buy-Sell Ibalances On and Around Round Numbers, Management Science (czasopismo) 15, 413-431.
• Ruslan Goyenko, Craig W. Holden i Charles A. Trzcinka, 2009, Czy miary płynności mierzą płynność?, Journal of Financial Economics 92, 153-181.
• Craig W. Holden i Avanidhar Subrahmanyam, 2002, Wydarzenia informacyjne, pozyskiwanie informacji i zachowanie cen akcji, Journal of Business 75, 1-32.
• Craig W. Holden i Avanidhar Subrahmanyam, 1996, Awersja do ryzyka, płynność i endogeniczne krótkie horyzonty, Przegląd badań finansowych 9, 691-722.
• Craig W. Holden i Avanidhar Subrahmanyam, 1992, Długotrwałe prywatne informacje i niedoskonała konkurencja, Journal of Finance 47, 247-270.

Nauczanie

Holden stworzył trzy kursy z mikrostruktury rynkowej na Indiana University :

• F335 Handel papierami wartościowymi i tworzenie rynku na poziomie licencjackim
• F535 Handel papierami wartościowymi i animacja rynku na poziomie MBA
• F635 Mikrostruktura rynku na poziomie doktoranckim.

Książka Holdena Excel Modeling in Investments (wydanie piąte) uczy studentów, jak budować modele inwestycyjne w Excelu. Obejmuje instrumenty o stałym dochodzie, zarządzanie portfelem, analizę zabezpieczeń, wycenę aktywów, inwestycje międzynarodowe, opcje, kontrakty terminowe i inne instrumenty pochodne. Jego książka Excel Modeling in Corporate Finance (wydanie piąte) uczy studentów, jak budować modele finansów korporacyjnych w Excelu. Obejmuje wartość pieniądza w czasie, wycenę firmy i projektu, strukturę kapitału, budżetowanie kapitałowe, planowanie finansowe i opcje realne. Jego książki o modelowaniu w Excelu zostały przetłumaczone na język chiński i włoski.

Opublikował artykuły na temat nauczania w FEN Educator i Journal of Financial Education.

Linki zewnętrzne

• Jego strona domowa w Kelley School of Business