Dane dotyczące postępów i odrzuceń

Dane Advance-Decline, znane również jako dane AD, są obliczane w celu pokazania liczby akcji rosnących i spadających oraz wolumenu obrotu związanego z tymi akcjami w ramach indeksu rynkowego, giełdy lub dowolnego koszyka akcji w celu analizy nastrojów w ramach analizowana grupa akcji. Dane Advance-Decline są wykorzystywane do pomiaru ogólnej szerokości rynku, a także do pomiaru nastrojów w sektorach giełdowych.

Po raz pierwszy dane Advance-Decline zostały obliczone i przeanalizowane w 1926 roku przez pułkownika Leonarda Ayresa, ekonomistę i analityka rynkowego w Cleveland Trust Company. Później James Hughes był pionierem „ Statystyk szerokości rynku ”. W 1931 roku Barron's zaczął publikować numery Advance-Decline. Analiza danych Advance-Decline pozostawała w cieniu aż do wczesnych lat 60. XX wieku, kiedy Richard Russell (Dow Theory) zaczął ich używać w swoich „Listach z teorii Dowa”, a Joseph Granville użył ich w swoim „Granville Market Letter” .

Rosnące i malejące akcje.

Akcje uważane za akcje w górę , gdy są notowane powyżej ceny zamknięcia poprzedniej sesji giełdowej.

Akcje są uważane za akcje spadające , gdy są notowane poniżej ceny zamknięcia poprzedniej sesji giełdowej.

Głośność w przód i w dół

Wolumen zaliczki odnosi się do skumulowanej całkowitej liczby akcji będących przedmiotem obrotu dla wszystkich akcji z grupy akcji zaawansowanych w danym przedziale czasowym.

Wolumen spadku odnosi się do całkowitej skumulowanej liczby akcji będących przedmiotem obrotu dla wszystkich akcji z grupy akcji spadających w danym przedziale czasowym.

LM Lowry, założyciel Lowry Research Corporation, został uznany za twórcę koncepcji zwiększania i zmniejszania wolumenu w 1938 roku.

Wskaźniki szerokości

Wskaźniki szerokości reprezentują grupę wskaźników technicznych, które są oparte na danych Advance-Decline.

Linia postęp-spadek

Linia AD = [Akcje rosnące] – [Akcje spadające] + [Wartość linii AD z poprzedniego okresu]

Oscylator postępu i spadku

Oscylator AD = [Akcje rosnące] – [Akcje spadające]

Współczynnik zaawansowania/spadku

Współczynnik A/D = [Akcje rosnące] / [Akcje spadające]

Oscylator procentowy postępu i spadku

A/D PO = ([Akcje rosnące] - [Akcje spadające]) / ([Akcje rosnące] + [Akcje spadające]) x 100

Bezwzględny wskaźnik szerokości

ABI = abs([Akcje rosnące] – [Akcje spadające])

Pchnięcie szerokości

Thrust = [x-dniowa średnia krocząca akcji rosnących] / [x-dniowa średnia krocząca (akcje rosnące + akcje spadające)]

TRIN Arms Index (patrz TRIN (finanse) )

TRIN = (([Akcje rosnące]/[Akcje malejące]) / ([wolumen rosnący]/[wolumen malejący]))

Oscylator McClellana

McClellan Oscillator = (EMA1 z [(rozwijające się problemy - malejące problemy)/wszystkie problemy] - EMA2 z [(rozwijające się problemy - malejące problemy)/całkowite problemy]) * 1000

Indeks sumowania McClellana

Indeks = wartość poprzedniego indeksu + aktualna wartość oscylatora McClellana