Oscylator McClellana
Oscylator McClellana to wskaźnik szerokości rynku używany w analizie technicznej przez analityków finansowych nowojorskiej giełdy papierów wartościowych do oceny równowagi między rosnącymi i spadającymi akcjami. Oscylator McClellana jest oparty na danych Advance-Decline i może być zastosowany do giełd giełdowych, indeksów, portfela akcji lub dowolnego koszyka akcji.
Jak to działa
Uproszczony wzór na wyznaczenie oscylatora to:
gdzie zaliczki to liczba akcji notowanych na NYSE, które są notowane powyżej zamknięcia z poprzedniego dnia, a „spadki” to liczba akcji notowanych na NYSE, które są przedmiotem obrotu poniżej zamknięcia z poprzedniego dnia.
- Różnica między wzrostami a spadkami pokazuje, czy mamy więcej akcji w górę, czy w dół na NYSE. Dominacja akcji rosnących jest uważana za uparty Sentyment szerokości, a większa liczba spółek spadających jest uważana za niedźwiedzi Sentyment szerokości
- Stosując 19-dniowe i 39-dniowe EMA do różnicy między wzrostami i spadkami, definiujemy krótkoterminowe (19-dniowe) i długoterminowe (39-dniowe) nastroje szerokości.
- Obliczając oscylator McClellana jako różnicę między 19-dniową EMA a 39-dniową EMA zaliczek minus spadki, stosujemy zasadę MACD do nastrojów w szerokości – aby zobaczyć zmiany krótkoterminowych nastrojów w szerokości.
Dlatego skrzyżowania oscylatora McClellana i zerowej linii środkowej, wokół której oscyluje, miałyby następujące znaczenie:
- Kiedy oscylator McClellana przekracza linię zerową, mówi nam, że „19-dniowa EMA zaliczek minus spadki” przekroczyła „39-dniowa EMA zaliczek minus spadki”, co wskazuje, że wzrost liczby akcji rozwijających się na giełdzie NYSE jest silny na tyle, by uznać to za sygnał do możliwego ruchu w górę indeksu NYSE.
- Kiedy oscylator McClellana przekracza linię zerową, mówi nam, że „19-dniowa EMA zaliczek minus spadki” przekroczyła „39-dniowa EMA zaliczek minus spadki”, co wskazuje, że wzrost liczby spadających akcji na giełdzie NYSE jest silny na tyle, by uznać to za sygnał o możliwym ruchu spadkowym indeksu NYSE.
Indeks sumowania McClellana
Indeks sumowania McClellana (MSI) jest obliczany poprzez dodanie oscylatora McClellana każdego dnia do indeksu sumowania z poprzedniego dnia.
Właściwości MSI:
- Gdy jest powyżej zera, uważa się, że jest uparty (dodatni wzrost).
- Gdy jest poniżej zera, uważa się, że jest niedźwiedzi (wzrost ujemny).
Indeks Summation jest wyprzedany na poziomie od -1000 do -1250 lub wykupiony na poziomie od 1000 do 1250.
Linki zewnętrzne