David Heath (probabilista)

Davida Heatha
Urodzić się
Oak Park, Illinois , USA
Zmarł 11 sierpnia 2011 ( w wieku 67-68) ( 11.08.2011 )
Penfield, Nowy Jork , Stany Zjednoczone
Narodowość amerykański
Alma Mater
Kalamazoo College University of Illinois w Urbana-Champaign
Współmałżonek Judyta Heath
Dzieci Kelley, Michael, Susan
Kariera naukowa
Pola Teoria prawdopodobieństwa , Ekonometria
Instytucje

Uniwersytet Minnesoty Uniwersytet Cornella Uniwersytet Carnegie-Mellon
Doradca doktorski Rycerz Franka Bardsleya
Doktoranci Martina Kulldorffa

David Clay Heath (~ 1943 - 11 sierpnia 2011) był amerykańskim probabilistą znanym ze współwynalezienia modelu Heath-Jarrow-Morton do modelowania ewolucji krzywej stóp procentowych .

Biografia

Wczesne życie

Urodził się w Oak Park w stanie Illinois jako syn W. Curtisa i Margaret Wasson Heath. Ukończył Elkhart High School w 1960 roku i uzyskał tytuł licencjata z Kalamazoo College w 1964 roku.

Kariera naukowa

Heath uzyskał doktorat w 1969 roku pod kierunkiem Franka Bardsleya Knighta na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign na podstawie rozprawy zatytułowanej „Analiza probabilistyczna układów hiperbolicznych równań różniczkowych cząstkowych”. Po ukończeniu studiów został adiunktem na University of Minnesota . Pod koniec lat 70. przeniósł się na Cornell University , gdzie wstąpił do School of Operations Research and Industrial Engineering. Tam założył inżynierii finansowej , stając się profesorem inżynierii finansowej Merrill Lynch. Pod koniec lat 90. Heath przeniósł się na Carnegie Mellon University w Pittsburghu, gdzie został profesorem nauk matematycznych Orion Hoch i gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę w 2006 roku.

Wybrana bibliografia

  • Heath, David C. i William D. Sudderth. „O twierdzeniu de Finettiego, zakładach bukmacherskich i teorii gier”. Roczniki statystyki matematycznej 43, no. 6 (1972): 2072-2077.
  • Berry, Donald A., David C. Heath i William D. Sudderth. „Czerwono-czarni z nieznanym prawdopodobieństwem wygranej”. Annals of Statistics 2, no. 3 (1974): 602-608.
  • Heath, David i William Sudderth. „O skończenie addytywnych priorytetach, spójności i rozszerzonej dopuszczalności”. Roczniki statystyki (1978): 333-345.
  • Billera, Louis J., David C. Heath i Joseph Raanan. „Stawki rozliczeń za telefon wewnętrzny - nowatorskie zastosowanie nieatomowej teorii gier”. Badania operacyjne 26, no. 6 (1978): 956-965.
  • Heath, David C. i William D. Sudderth. Zarządzanie portfelem w czasie ciągłym: Minimalizowanie oczekiwanego czasu do osiągnięcia celu. University of Minnesota, Szkoła Statystyki, 1984.
  • Heath, David i William Sudderth. „Spójne wnioskowanie z niewłaściwych a priori i ze skończenie addytywnych a priori”. Roczniki statystyki (1989): 907-919.
  • Heath, David, Robert Jarrow i Andrew Morton. „Wycena obligacji a struktura terminowa stóp procentowych: nowa metodologia wyceny roszczeń warunkowych”. Econometrica 60, nr. 1 (1992): 77-105.
  • Berry, Donald A., Robert W. Chen, Alan Zame, David C. Heath i Larry A. Shepp. „Problemy bandytów z nieskończenie wieloma ramionami”. Roczniki statystyki (1997): 2103-2116.
  • Heath, David, Sidney Resnick i Giennadij Samorodnicki. „Ciężkie ogony i zależność dalekiego zasięgu w procesach włączania / wyłączania i powiązanych modelach płynów”. Matematyka badań operacyjnych 23, no. 1 (1998): 145-165.
  • Heath, David, Eckhard Platen i Martin Schweizer. „Porównanie dwóch kwadratowych podejść do hedgingu na niekompletnych rynkach”. Finanse matematyczne 11, no. 4 (2001): 385-413.
  • Artzner, Philippe, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber i David Heath. „Spójne miary ryzyka1”. Zarządzanie ryzykiem: wartość zagrożona i poza nią (2002): 145.
  • Heath, David i Martin Schweizer. „Martingales kontra PDE w finansach: wynik równoważności z przykładami”. Journal of Applied Probability (2000): 947-957.
  • Artzner, Philippe, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber, David Heath i Hyejin Ku. „Spójne wielookresowe wartości skorygowane o ryzyko i zasada Bellmana”. Annals of Operations Research 152, no. 1 (2007): 5-22.
  • „Profesor David Heath” (strona internetowa) , Carnegie Mellon Center for Computational Finance
  • „David C. Heath Obituary” , Rochester Democrat and Chronicle , 2011-08-28
  • „Nekrolog: David Heath zostanie zapamiętany za zabranie matematyki na Wall Street” , Mellon College of Science , 19.09.2011
  • „David Heath, współzałożyciel działu inżynierii finansowej w firmie Cornell, umiera w wieku 68 lat” , Cornell University, badania operacyjne i inżynieria informacyjna , 2011-09-20

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Heath_(probabilist)&oldid=1139754724 ”