Indeks zrealizowanej zmienności Thomson Reuters
Indeks zrealizowanej zmienności Thomson Reuters to nowo opracowany indeks giełdowy opracowany przez Thomson Reuters Indices. Mierzy i prognozuje zmienność zrealizowaną w różnych horyzontach czasowych – od jednego dnia do kilku miesięcy.
Funkcjonować
Indeks ten może być wykorzystany do konstruowania krzywych zmienności z różnymi horyzontami czasowymi. Można go również wykorzystać do skonstruowania skosu niezbędnego do wyceny opcji out-of-the-money. Jego zdolność prognozowania pozwala na poznanie zrealizowanej zmienności z kilkudniowym, a nawet miesięcznym wyprzedzeniem. Zrealizowaną zmienność można uznać za bardziej użyteczną miarę dla uczestników rynku niż miary zmienności implikowanej (IV).
Historia
Indeks został po raz pierwszy przedstawiony podczas transmisji internetowej The Long & Short of It – New Measures of Volatility 23 września 2009 r. przez Andrew Clarka, głównego stratega indeksów w Thomson Reuters Indices .
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Indeksy Thomson Reuters
- Thomson Reuters zrealizowany indeks zmienności zarchiwizowany 2010-03-13 w Wayback Machine
