Mark Watson (ekonomista)

Marka Watsona
Urodzić się	1952 (70-71 lat)
Narodowość	amerykański
Instytucja	Uniwersytet Princeton
Pole	Ekonometria
Alma Mater	Pierce College California State University, Northridge University of California, San Diego
Doradca doktorski	Roberta F. Engle
Wpływy	Clive'a Grangera
Informacje w IDEAS / RePEc

Mark W. Watson (ur. 1952) jest profesorem ekonomii i spraw publicznych im. Howarda Harrisona i Gabrielle Snyder Beck w Woodrow Wilson School of Public and International Affairs na Uniwersytecie Princeton . Przed przybyciem do Princeton w 1995 roku Watson pracował na wydziale ekonomii na Uniwersytecie Harvarda i Northwestern University . Jego badania koncentrują się na ekonometrii szeregów czasowych, makroekonomii empirycznej i prognozowaniu makroekonomicznym.

Watson opublikował szeroko cytowane artykuły z tych dziedzin i jest współautorem Wprowadzenie do ekonometrii , wiodącego podręcznika dla studentów.

Uzyskał tytuł licencjata z ekonomii na California State University w Northridge oraz doktorat. ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego .

On i Tim Bollerslev są powszechnie uważani za kontynuatorów pracy ekonomisty, laureata Nagrody Nobla, Roberta F. Engle'a , co przyznał sam Engle.

Pracuje

Trend, sezonowa i sektorowa inflacja w strefie euro (z Jamesem Stockiem), styczeń 2019 r.

Zbiorcze implikacje zmieniających się trendów sektorowych (z Andrew Foersterem, Andreasem Hornsteinem i Pierre-Danielem Sarte), poprawiona lipiec 2020 r.

Analiza niskich częstotliwości ekonomicznych szeregów czasowych (z Ulrichem Müllerem), wrzesień 2020 r., projekt rozdziału podręcznika ekonometrii, tom. 7, pod redakcją S. Durlaufa, LP Hansena, JJ Heckmana i R. Matzkina.

Właściwości cyklu koniunkturalnego wybranych szeregów czasowych w gospodarce USA, 1959-1988 (z Jamesem H. Stockiem), NBER WP 3376 1990.

Zestawy ufności w regresjach z wysoce skorelowanymi regresorami szeregowymi (z Jamesem H. Stockiem), poprawiony w grudniu 1996 r.

Empiryczna regresja Bayesa z wieloma regresorami (z Thomasem Knoxem i Jamesem H. Stockiem), poprawiona w styczniu 2004 r.

Optimal Tests for Reduced Rank Time Variation in Regression Coefficients and Level Variation in the Multivariate Local Level Model (z Piotrem Eliaszem i Jamesem H. Stockiem), poprawiona w październiku 2004 r.

Implikacje dynamicznych modeli czynnikowych do analizy VAR (z Jamesem H. Stockiem), poprawiona w czerwcu 2005 r.

Pomiar zmian wartości numeraire (z Ricardo Reisem), maj 2007

Linki zewnętrzne

• Strona internetowa w Princeton