Piotr Jaeckel

Peter Jaeckel (Peter Jäckel) jest matematykiem , profesorem finansów i praktykiem rynku. Jest dyrektorem zarządzającym OTC Analytics. Wykłada również w ramach programu Certificate of Quantitative Finance (CQF, FitchLearning) oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim . Wcześniej był dyrektorem zarządzającym (zastępca szefa działu badań ilościowych) w VTB Europe (Frankfurt) oraz VTB Capital (Londyn). Wcześniej Global Head of Credit, Hybrid, Inflacja i Commodity Derivative Analytics w ABN Amro , a także zajmował kilka stanowisk w Nikko Securities , NatWest ( grupa Royal Bank of Scotland ) oraz grupa rozwoju produktów Commerzbank Securities. Jest autorem bestsellerowej metody Monte Carlo w finansach ( John Wiley and Sons , ISBN 0-471-49741-X ). W matematyce wniósł ważny wkład w dziedzinę ciągów Sobola ; będąc w finansach matematycznych , miał wpływ na rozwój metod Monte Carlo w finansach , a także przyczynił się do Model rynku LIBOR i modelowanie zmienności . Jäckel otrzymał D. Phil. w dziedzinie fizyki na Uniwersytecie Oksfordzkim w 1995 roku.

Linki zewnętrzne