Regularność statystyczna

Regularność statystyczna to pojęcie w statystyce i teorii prawdopodobieństwa , zgodnie z którym zdarzenia losowe wykazują regularność, gdy powtarzają się wystarczająco dużo razy, lub że wystarczająca liczba wystarczająco podobnych zdarzeń losowych wykazuje regularność. Jest to ogólny termin obejmujący prawo wielkich liczb , wszystkie centralne twierdzenia graniczne i twierdzenia ergodyczne .

Jeśli ktoś rzuci kostką raz, trudno jest przewidzieć wynik, ale jeśli powtórzy się ten eksperyment wiele razy, przekona się, że liczba wystąpień każdego wyniku podzielona przez liczbę rzutów ostatecznie ustabilizuje się do określonej wartości.

Powtarzanie serii prób da podobne, ale nie identyczne wyniki dla każdej serii: średnia, odchylenie standardowe i inne cechy rozkładu będą mniej więcej takie same dla każdej serii prób.

Pojęcie to jest używane w grach losowych , statystyce demograficznej , kontroli jakości procesu produkcyjnego oraz w wielu innych dziedzinach naszego życia.

Obserwacje tego zjawiska dostarczyły wstępnej motywacji dla koncepcji tego, co jest obecnie znane jako prawdopodobieństwo częstotliwości .

Zjawiska tego nie należy mylić z błędem hazardzisty , ponieważ regularność odnosi się tylko do (prawdopodobnie bardzo) długiego okresu. Błąd hazardzisty nie odnosi się do prawidłowości statystycznej, ponieważ ta ostatnia bierze pod uwagę całość, a nie pojedyncze przypadki.

Zobacz też

• Niemożliwość systemu hazardowego
• Stacjonarność (statystyka)

•   Leon-Garcia, Albert (1994). Prawdopodobieństwo i procesy losowe dla elektrotechniki (wyd. 2). Boston: Addison-Wesley. ISBN 0-201-50037-X .
•   Whitt, Ward (2002). „Doświadczanie prawidłowości statystycznej” (PDF) . Limity procesu stochastycznego, wprowadzenie do limitów procesu stochastycznego i ich zastosowanie do kolejek . Nowy Jork: Springer. ISBN 0-387-95358-2 .