Riccardo Rebonato

Riccardo Rebonato jest profesorem finansów w EDHEC Business School i EDHEC-Risk Institute , dyrektorem naukowym EDHEC Risk Climate Impact Institute (ERCII) oraz autorem artykułów w czasopismach i książek na temat finansów matematycznych , obejmujących wycenę instrumentów pochodnych , zarządzanie ryzykiem , alokację aktywów i zmiana klimatu. Wcześniej był Global Head of Rates and FX Analytics w PIMCO .

Profesor Rebonato jest specjalistą w zakresie wyceny aktywów i jej zastosowań w zarządzaniu portfelem obligacji, instrumentach pochodnych o stałym dochodzie oraz wpływie zmian klimatycznych na ceny aktywów i zarządzanie ryzykiem. Jest redaktorem serii Elements in Quantitative Finance, Cambridge University Press.

Z naukowego punktu widzenia jest redaktorem czasopism finansowych i do 2016 roku był wykładowcą wizytującym na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz adiunktem w Tanaka Business School w Imperial College . Zasiadał w radzie dyrektorów International Swaps and Derivatives Association (ISDA) oraz radzie powierniczej Global Association of Risk Professionals (GARP). Obecnie zasiada w Radzie Nine Dots Prize. Wcześniej był globalnym szefem ryzyka rynkowego i globalnym szefem Zespołu Badań Ilościowych w Royal Bank of Scotland (RBS) i zasiadał w Komitecie Inwestycyjnym RBS Asset Management. Był szefem instrumentami pochodnymi i grupy badawczej w Barclays Capital .

Posiada doktorat z inżynierii jądrowej na Politechnice w Mediolanie „Leonardo da Vinci” we Włoszech oraz doktorat z fizyki materii skondensowanej / nauki o materiałach na Uniwersytecie Stony Brook w stanie Nowy Jork. Był młodszym pracownikiem naukowym w dziedzinie fizyki w Corpus Christi College w Oksfordzie (1988-1989) oraz pracownikiem podoktoranckim w Laboratorium Chemii Fizycznej Uniwersytetu Oksfordzkiego (1987-1989).

Bibliografia

Książki autorstwa Rebonato obejmują:

  •   Wycena obligacji i modelowanie krzywej dochodowości: podejście strukturalne. 2018. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-16585-4
  •   Modele opcji na stopę procentową: zrozumienie, analiza i wykorzystanie modeli dla egzotycznych opcji na stopę procentową. 1998. Wiley . ISBN 0-471-97958-9
  •   Nowoczesna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową: model rynkowy LIBOR i nie tylko . 2002. Wiley. ISBN 0-691-08973-6
  •   Zmienność i korelacja: idealny hedger i lis. 2004. Wiley. ISBN 0-470-09139-8
  •   Model rynkowy SABR/LIBOR: wycena, kalibracja i zabezpieczenia dla złożonych instrumentów pochodnych stopy procentowej. 2009. Wiley. ISBN 0-470-74005-1
  •   Los wróżbitów: dlaczego musimy inaczej zarządzać ryzykiem finansowym . 2007. Princeton University Press . ISBN 0-691-14817-1
  •   Spójne testy warunków skrajnych: Bayesowskie podejście do analizy stresu finansowego. 2010. Wiley. ISBN 0-470-66601-3
  •   Zarządzanie portfelem w warunkach stresu: podejście bayesowskie do spójnej alokacji aktywów. 2013. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-04811-9
  •   Wycena obligacji i modelowanie krzywej dochodowości: podejście strukturalne. 2013. Cambridge University Press . ISBN 978-1-107-16585-4

Linki zewnętrzne

Pobrane z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Riccardo_Rebonato&oldid=1105685662 ”