Robert M. Anderson (matematyk)

Nie mylić z Robertem Andersonem (matematykiem) .

Roberta M. Andersona
Urodzić się	1951 Toronto Kanada
Alma Mater	Uniwersytet w Toronto (licencjat) Uniwersytet Yale (doktorat)
Nagrody	Nagroda Grahama i Dodda Scrolla za wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych i publikacjach finansowych (2012), Financial Analysts Journal ; Członek Towarzystwa Ekonometrycznego (1987); stypendium badawcze Alfreda P. Sloana (1982); Stypendium Księcia Walii na Uniwersytecie w Toronto (1969)
Kariera naukowa
Pola	Ekonomia matematyczna , finanse matematyczne
Instytucje	Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley ; Uniwersytet Princeton
Doradca doktorski	Shizuo Kakutaniego

Robert Murdoch Anderson (ur. 1951) jest profesorem ekonomii i matematyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley . Jest dyrektorem Centrum Badań nad Zarządzaniem Ryzykiem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i był przewodniczącym Senatu Akademickiego Uniwersytetu Kalifornijskiego w latach 2011–2012. Jest także współdyrektorem Konsorcjum ds. Analizy Danych w Ryzyku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley .

Badania

ruchów Browna Andersona to pojedynczy obiekt, który oglądany z niestandardowej perspektywy ma wszystkie formalne właściwości dyskretnego spaceru losowego; jednakże patrząc z perspektywy teorii miary, jest to standardowy ruch Browna. Pozwala to na ścieżkę definiowania całki Itô i ścieżki rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych.

Wkład Andersona w ekonomię matematyczną dotyczy przede wszystkim teorii równowagi ogólnej . Niektóre z tych prac wykorzystują niestandardową analizę , ale większość z nich zapewnia proste elementarne zabiegi, które uogólniają pracę, która pierwotnie została wykonana przy użyciu wyrafinowanych maszyn matematycznych. Najbardziej znanym z tych artykułów jest Econometrica z 1978 r ., który za pomocą elementarnych środków ustanawia bardzo ogólne twierdzenie o podstawach gospodarek wymiany.

W cytowanym artykule Econometrica z 2008 roku Anderson i Raimondo przedstawiają pierwszy zadowalający dowód na istnienie równowagi na rynku papierów wartościowych o czasie ciągłym z więcej niż jednym agentem. W artykule przedstawiono także twierdzenie o zbieżności odnoszące się do równowag rynków papierów wartościowych o czasie dyskretnym i rynków papierów wartościowych o czasie ciągłym. Wykorzystuje niestandardową konstrukcję Browna Andersona i właściwości rzeczywistych funkcji analitycznych.

Ostatnio Anderson skupił się na analizie strategii inwestycyjnych, a jego prace opierają się zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i analizie empirycznej. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Financial Analysts Journal w 2012 r., cytowani poniżej, Anderson, Bianchi i Goldberg odkryli, że długoterminowe zyski ze strategii parytetu ryzyka, które w następstwie globalnego kryzysu finansowego pozwoliły na pozyskanie dziesiątek miliardów dolarów w zarządzanych aktywach, nie różnią się istotnie od zwrotów do bardziej przejrzystych strategii po uwzględnieniu realistycznych kosztów finansowania i handlu; w niektórych okresach radzą sobie dobrze, w innych słabo. Późniejsze badanie przeprowadzone przez ten sam zespół badawczy wykazało, że zwroty ze strategii lewarowanych dynamicznie, takich jak parytet ryzyka, są wysoce nieprzewidywalne ze względu na dużą wrażliwość wyników strategii na kluczowy czynnik ryzyka: jednoczesne zmiany dźwigni finansowej ze zwrotem do lewarowanego portfela bazowego .

Wybrane publikacje

• Anderson, Robert M.: Niestandardowa reprezentacja ruchu Browna i całkowania Ito. Izrael Journal of Mathematics 25 (1976), 15-46.
• Anderson, Robert M.: Podstawowe twierdzenie o równoważności. Econometrica 46(1978), 1483-1487.
• Anderson, Robert M. i Salim Rashid: niestandardowa charakterystyka słabej zbieżności, Proceedings of the American Mathematical Society 69 (1978), 327-332
• Anderson, Robert M.: Gwiezdno-skończone reprezentacje przestrzeni miar. Przeł. Amera. Matematyka. Towarzystwo 271 (1982), nr. 2, 667–687.

MathSciNet : „W analizie niestandardowej *-zbiory skończone to zbiory nieskończone, które mimo to posiadają formalne właściwości zbiorów skończonych. Umożliwiają syntezę teorii ciągłych i dyskretnych w wielu obszarach matematyki, w tym w teorii prawdopodobieństwa, analizie funkcjonalnej i ekonomii matematycznej *-modele skończone są szczególnie przydatne w budowaniu nowych modeli procesów ekonomicznych lub probabilistycznych.” Tutaj

• Anderson, Robert M.: Analiza niestandardowa z zastosowaniami w ekonomii. Podręcznik ekonomii matematycznej, tom. IV , 2145–2208, Podręczniki w Econom. 1 , Holandia Północna, Amsterdam, 1991.
• Anderson, Robert M. i William R. Zame: Rodzajowość z nieskończenie wieloma parametrami, Postępy w ekonomii teoretycznej 1 (2001), artykuł 1.
• Anderson, Robert M. i Roberto C. Raimondo: Równowaga na rynkach finansowych w czasie ciągłym: rynki endogenicznie dynamicznie kompletne, Econometrica 76(2008), 841-907.
• Anderson, Robert M., Stephen W. Bianchi i Lisa R. Goldberg: Czy moja strategia parytetu ryzyka przyniesie lepsze wyniki? Analitycy Finansowi Dz. 68(2012), nr. 6, 75-93.

Życie osobiste

Anderson jest gejem i pracował nad osiągnięciem większej równości dla par tej samej płci w środowisku akademickim. W 1991 r. przemawiał w Senacie Wydziału Uniwersytetu Stanforda, odpierając twierdzenia przewodniczącego komisji, profesora Alaina Enthovena , że ​​przyznanie takich samych świadczeń partnerom domowym wykładowców homoseksualnych jak małżonkom wykładowców heteroseksualnych kosztowałoby uniwersytet miliony dolarów, a tym samym byłoby nie do obrony.

Jako przewodniczący Rady Akademickiej Uniwersytetu Kalifornijskiego podczas protestów Occupy Wall Street w 2011 r. Anderson wypowiadał się także przeciwko przemocy policji na kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego , przedstawiając „sprzeciw Rady wobec dezinwestycji państwa w szkolnictwo wyższe, które jest obecnie źródłem protestów studenckich.”

Zobacz też

• Wpływ analizy niestandardowej

Linki zewnętrzne

• Strona główna Roberta M. Andersona
• Robert M. Anderson w projekcie genealogii matematycznej