WorldQuant
 | |
| Typ | Prywatny |
|---|---|
| Przemysł | Zarządzanie inwestycjami |
| Gatunek muzyczny | Fundusz hedgingowy |
| Założony | 2007 w Nowym Jorku, USA |
| Założyciel | Igora Tulczyńskiego |
| Siedziba | |
Liczba lokalizacji |
23 biura (2020) |
Obsługiwane obszary |
13 krajów |
Kluczowi ludzie |
|
| Usługi | Handel ilościowy i inwestowanie |
| AUM | 9 miliardów dolarów |
| Właściciel | Igora Tulczyńskiego |
Liczba pracowników |
800 (2022) |
| Strona internetowa | WorldQuant.com WorldQuant.co |
WorldQuant, LLC to międzynarodowy fundusz hedgingowy i firma zarządzająca inwestycjami ilościowymi z siedzibą w Old Greenwich w stanie Connecticut . Założona w 2007 roku firma zarządza obecnie aktywami Millennium Management o wartości około 9 miliardów USD za pośrednictwem handlu ilościowego i innych metod inwestowania ilościowego . WorldQuant prowadził WorldQuant Challenge, w którym uczestnicy rywalizują w dziedzinie finansów ilościowych, oraz WorldQuant Accelerator, niezależny menedżera portfela . W 2015 roku Fundacja WorldQuant uruchomiła Uniwersytet WorldQuant.
Historia
Spin-off Millennium
WorldQuant, LLC została założona w 2007 roku jako firma zajmująca się zarządzaniem inwestycjami ilościowymi, wydzielona z Millennium Management w Nowym Jorku . Przed utworzeniem WorldQuant, jego urodzony na Białorusi założyciel Igor Tulchinsky (* 1966) pracował w Millennium jako zarządzający portfelem od 1995 roku. Skupiając się na arbitrażu statystycznym, zespół badaczy Tulchinsky'ego i handlowców ilościowych dołączył do niego w WorldQuant. Nowy fundusz nadal korzystał z infrastruktury korporacyjnej i platformy transakcyjnej Millennium .
Wczesna historia i najnowsze wydarzenia
Do 2014 roku WorldQuant oficjalnie uruchomił WorldQuant Challenge, w którym do maja 2016 roku wzięło udział około 30 000 osób. Całoroczny konkurs umożliwił uczestnikom korzystanie z platformy WebSim firmy WorldQuant, internetowego „narzędzia do symulacji rynku finansowego”, do tworzenia własnych algorytmów lub „Alphas”, starając się przewidzieć zachowanie na giełdzie. Wyzwanie zaowocowało 7000 aktywnych użytkowników platformy WebSim do marca 2017 r., z czego 450 zostało zatrudnionych jako konsultanci ds. badań w niepełnym wymiarze godzin w ramach programu WorldQuant Research Consultant.
Do kwietnia 2015 r. WorldQuant zatrudniał 400 pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami Millennium o wartości 4 miliardów dolarów, co odpowiada około 15% całkowitego AUM Millennium. Model biznesowy WorldQuant nadal opierał się na analizie danych w celu przewidywania zachowań giełdowych, a badacze analizowali „tysiące zestawów danych w celu tworzenia tak zwanych sygnałów transakcyjnych”. wyjaśnia Wall Street Journal, „Oddzielny zespół zajmujący się budową portfela i zarządzaniem sortuje i łączy [sygnały transakcyjne], przekształcając je w modele. Wiele takich modeli, które [są] stale dostosowywane, [składa się] na fundusz”. Do maja 2016 r. WorldQuant miał 18 biur z 450 specjalistami pracującymi jako badacze, zarządzający portfelami i technolodzy.
W lutym 2017 WorldQuant ogłosił uruchomienie WorldQuant Accelerator, niezależnej platformy do zarządzania portfelami , która ma konkurować z innymi platformami transakcyjnymi typu open source, głównie Numerai , Crunchdao, QuantConnect i Quantopian . W momencie uruchomienia nowa platforma miała 15 niezależnych zespołów, z planami podwojenia tej liczby w ciągu najbliższych dwóch lat. Nowa platforma umożliwiła niezależnym menedżerom portfela WorldQuant dostęp do technologii WorldQuant, takich jak technologie weryfikacji historycznej i modelowanie wpływu . Platforma pozwoliła również menedżerom zachować prawa do ich algorytmów, co Bloomberga było „rzadkie w branży” i „może pomóc WorldQuant konkurować o czołowe umysły”. Platforma nie jest już aktywna.
Do kwietnia 2017 roku WorldQuant zarządzał ponad 5 miliardami dolarów dla Millennium Management. Chociaż WorldQuant nigdy nie publikował publicznie wyników, Wall Street Journal poinformował w 2017 roku, że firma „nigdy nie miała gorszego roku”.
Biura i pracownicy
Z siedzibą w Old Greenwich, Connecticut , WorldQuant posiada ponad 20 biur w 13 krajach.
Do kwietnia 2017 WorldQuant miał ponad 500 pracowników, a także 450 płatnych konsultantów badawczych. 125 pełnoetatowych pracowników to „doktoranci przeszukujący wszędzie powtarzające się wzorce, które mogą zwiększyć zyski”, pracując jako badacze lub na innych stanowiskach. Rok wcześniej WorldQuant zawarł ugodę pozasądową w sprawie naruszenia umowy dotyczącej byłego szefa strategii danych. Do listopada 2018 roku firma zatrudniała 700 pracowników.
W maju 2020 roku Gary Chropuvka został mianowany prezesem przez WorldQuant.
Usługi i model biznesowy
WorldQuant LLC to fundusz hedgingowy i firma zarządzająca inwestycjami ilościowymi , świadcząca powiązane usługi, takie jak zarządzanie portfelem , badania rynku i handel . Opisana przez Wall Street Journal jako „część awangardy nowego renesansu ilościowego w inwestowaniu”, firma ma „obliczeniowe” podejście do handlu ilościowego , które wykorzystuje „ eksplorację danych , metody statystyczne i sztuczną inteligencję ”. Głębokie uczenie się i sztuczna inteligencja są wykorzystywane jako narzędzia pomagające w handlu na małą skalę.
Według Bloomberga z 16 marca 2017 r. „WorldQuant twierdzi, że co roku przegląda tysiące nowych źródeł informacji, bez względu na to, jak egzotyczne. Na ich podstawie zbudowano bibliotekę zawierającą 4 miliony„ alfa ”, czyli fragmentów kodu predykcyjnego, które mówią komputer do kupna lub sprzedaży. Niektóre mogą być proste, inne mogą być próbami wykorzystania anomalii rynkowych. Zarządzający portfelami konstruują następnie strategie, używając alfa jako elementów składowych, w zależności od tego, co sprzyja obecnemu otoczeniu rynkowemu, wymieniając te, które mogą mieć straciły przewagę”.
Do kwietnia 2017 r. firma przeanalizowała nowe zestawy danych, w tym różne pozycje, od statystyk wysyłkowych, po wpływy z kart kredytowych, ruch na parkingach i dane o cenach rynkowych, tworząc i kompilując 4 miliony alfa w centralnym repozytorium zwanym „Alpha Factory”. Platforma internetowa WorldQuant o nazwie WebSim umożliwia płatnym konsultantom dodawanie algorytmów do repozytorium. Inne działy w WorldQuant następnie łączą alfy w strategie, które są następnie przekształcane „w większe portfele”, w dużej mierze związane z akcjami.
Powiązane przedsiębiorstwa
Uniwersytet WorldQuant
W 2015 roku Fundacja WorldQuant uruchomiła WorldQuant University , bezpłatny internetowy program studiów magisterskich z inżynierii finansowej.
WorldQuant Ventures
Pod koniec 2014 roku Tulchinsky założył WorldQuant Ventures. Zorganizowana oddzielnie od WorldQuant jako własny fundusz inwestycyjny aniołów Tulchinsky'ego , firma koncentruje się na firmach zajmujących się danymi i finansami we „wszystkim, od sztucznej inteligencji po gospodarkę wodną ”. W 2016 r. inwestycje obejmowały Cycle Computing , Benzinga i untapt, aw 2017 r. inwestycje obejmowały kanadyjską firmę badawczą Canalyst. W grudniu 2021 r. firma WorldQuant Ventures zainwestowała w fundusz Early Stage Quant Fund firmy AngelList.
Globalny Alfaton
W 2022 roku WorldQuant zainicjował Global Alphathon, międzynarodowy konkurs, w którym kwanci budują i przesyłają alfa za pomocą platformy BRAIN firmy WorldQuant.