Częściowa dźwignia finansowa

W analizie regresji dźwignia częściowa ( PL ) jest miarą udziału poszczególnych zmiennych niezależnych w całkowitej dźwigni każdej obserwacji. Oznacza to, że jeśli hi _jest i - ^tym elementem przekątnej macierzy kapelusza , PL jest miarą tego, jak zmienia się h _i , gdy zmienna jest dodawana do modelu regresji. Jest obliczany jako:

${\ Displaystyle \ lewo (\ operatorname {PL} _ {j} \ prawej) _{i}={\frac {\left(X_{j\bullet [j]}\right)_{i}^{2}}{\suma _{k=1}^{n}\left(X_ {j\punkt [j]}\right)_{k}^{2}}}}$

Gdzie

j = indeks zmiennej niezależnej

i = indeks obserwacji

X _{j ·[ j ]} = reszty z regresji X _j względem pozostałych zmiennych niezależnych

Należy zauważyć, że dźwignia częściowa jest dźwignią i- ^tego punktu na wykresie regresji cząstkowej dla j- ^tej zmiennej. Punkty danych z dużą dźwignią częściową dla zmiennej niezależnej mogą wywierać nadmierny wpływ na wybór tej zmiennej w procedurach budowania modelu automatycznej regresji.

Zobacz też

• Wpływ
• Częściowa działka resztkowa
• Wykres częściowej regresji
• Współczynnik inflacji wariancji dla dopasowania wieloliniowego

• Toma Ryana (1997). Nowoczesne metody regresji . Johna Wileya.
• Neter, Wasserman i Kunter (1990). Stosowane liniowe modele statystyczne (wyd. 3). Irwina. {{ cite book }} : CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link )
• Draper i Smith (1998). Stosowana analiza regresji (wyd. 3). Johna Wileya.
• Cooka i Weisberga (1982). Reszty i wpływy w regresji . Chapmana i Halla.
• Belsley, Kuh i Welsch (1980). Diagnostyka regresji . Johna Wileya. {{ cite book }} : CS1 maint: wiele nazwisk: lista autorów ( link )
•   Paula Vellemana; Roy Welsch (listopad 1981). „Wydajne przetwarzanie danych diagnostycznych regresji”. Amerykański statystyk . Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne. 35 (4): 234–242. doi : 10.2307/2683296 . JSTOR 2683296 .

Linki zewnętrzne

• Wykres częściowej dźwigni , podręcznik Dataplot , Wydział Inżynierii Statystycznej, Narodowy Instytut Standardów i Technologii

Ten artykuł zawiera materiały należące do domeny publicznej z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii .