Heterogeniczność w ekonomii

W teorii ekonomii i ekonometrii termin heterogeniczność odnosi się do różnic między badanymi jednostkami. Na przykład model makroekonomiczny , w którym zakłada się, że konsumenci różnią się od siebie, mówi się, że ma heterogenicznych agentów.

Nieobserwowana heterogeniczność w ekonometrii

W ekonometrii wnioski statystyczne mogą być błędne, jeśli oprócz obserwowanych zmiennych będących przedmiotem badania istnieją inne istotne zmienne, których nie obserwuje się, ale są skorelowane z obserwowanymi zmiennymi; zmienne zależne i niezależne .

Metody uzyskiwania prawidłowych wniosków statystycznych w obecności nieobserwowanej heterogeniczności obejmują metodę zmiennych instrumentalnych ; modele wielopoziomowe , w tym modele z efektami stałymi i efektami losowymi ; oraz poprawka Heckmana na błąd selekcji .

Modele ekonomiczne z agentami heterogenicznymi

Modele ekonomiczne są często formułowane za pośrednictwem agenta reprezentatywnego . W zależności od aplikacji, poszczególni agenci mogą być agregowani lub reprezentowani przez jednego agenta. Na przykład popyt indywidualny można zagregować z popytem rynkowym wtedy i tylko wtedy, gdy indywidualne preferencje mają postać biegunową Gormana (lub równoważnie spełniają liniowe i równoległe krzywe Engla ). W tych warunkach nawet heterogeniczne preferencje mogą być reprezentowane przez jednego zagregowanego agenta, po prostu sumując popyt indywidualny z popytem rynkowym. Jednak niektórych pytań w teorii ekonomii nie można dokładnie odpowiedzieć bez uwzględnienia różnic między agentami, co wymaga heterogenicznego modelu agenta .

Sposób rozwiązania heterogenicznego modelu agenta zależy od przyjętych założeń dotyczących oczekiwań agentów w modelu. Ogólnie rzecz biorąc, modele z heterogenicznymi agentami należą do kategorii ekonomii obliczeniowej opartej na agentach (ACE), jeśli agenci mają oczekiwania adaptacyjne (patrz sztuczny rynek finansowy ), lub do kategorii dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE), jeśli agenci mają racjonalne oczekiwania . Modele DSGE z heterogenicznymi agentami są szczególnie trudne do rozwiązania i dopiero niedawno stały się szeroko rozpowszechnionym tematem badań; większość wczesnych badań DSGE koncentrowała się zamiast tego na reprezentatywnych modelach agentów.

Metody rozwiązywania modeli DSGE z agentami heterogenicznymi

Heathcote, Storesletten i Violante ( AEJ Macro 2009) przyjęli dogodne założenia dotyczące formy funkcjonalnej, które dopuszczają pewne wymiary heterogeniczności, ale mimo to utrzymują analityczne rozwiązanie ogólnej równowagi.
Krusell i Smith ( JPE 1998) dopuszczają arbitralną dystrybucję bogactwa, ale zakładają, że wszystkie ceny i zmienne równowagi są w przybliżeniu funkcjami średniej lub kilku innych statystyk tego rozkładu.
Algan, Allais i den Haan (2009) przez cały czas przybliżają dystrybucję za pomocą sparametryzowanej formy dystrybucji.
Reiter ( JEDC 2009) oraz Mertens i Judd (mimeo 2011) opracowują perturbacyjne metody aproksymacji dynamiki dystrybucji w dowolnych formach dystrybucji.

Zobacz też

^ M. Arellano (2003), Ekonometria danych panelowych , rozdział 2, „Nieobserwowana heterogeniczność”, s. 7-31. Oxford University Press.

[1] M. Arellano (2003), Ekonometria danych panelowych , rozdział 2, „Nieobserwowana heterogeniczność”, s. 7-31. Oxford University Press.