Jima Gatherala

Jim Gatheral jest naukowcem zajmującym się finansami matematycznymi , który wniósł wkład w badanie zmienności stosowanej do wyceny i zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych . Powracającym tematem w jego książkach i artykułach jest uśmiech zmienności . W 2006 roku opublikował książkę The Volatility Surface opartą na kursie, który prowadził przez sześć lat na New York University wraz z Nassimem Talebem . Ostatnio jego prace poszły w kierunku mikrostruktury rynkowej   , zwłaszcza w zastosowaniu do handlu algorytmicznego . Jest autorem książki The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. (2006, New Jersey: Wiley . ISBN 0471792519 )

W marcu 2010 r. Jim Gatheral opuścił stanowisko w Merrill Lynch, aby objąć stanowisko profesora zwyczajnego w programie studiów magisterskich z zakresu inżynierii finansowej w Baruch College , gdzie uczy modelowania powierzchni zmienności i mikrostruktury rynku. Wcześniej pracował w Bank of America i Bankers Trust, zanim w 1996 roku kierował grupą Equity Quantitative Analytics w Merrill Lynch , gdzie przez 17 lat był dyrektorem zarządzającym. W 1998 roku został stypendystą Programu Magisterskiego Matematyki w Finansach na Uniwersytecie im Courant Institute of Mathematical Sciences na Uniwersytecie Nowojorskim , gdzie przez 12 lat był adiunktem.

W kwietniu 2013 roku Jim Gatheral został mianowany profesorem prezydenckim w Baruch College . W lutym 2021 roku, wraz z profesorem Mathieu Rosenbaumem z École Polytechnique, Jim Gatheral został uznany przez Risk.net za Quant of the Year 2021 .

Uzyskał doktorat z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Cambridge (1983) oraz tytuł licencjata. w matematyce i filozofii naturalnej na Uniwersytecie w Glasgow .

Linki zewnętrzne

• Strona główna w Baruch College
• Strona autora , Sieć Badań Nauk Społecznych