Lane P. Hughston

Lane P. Hughston
Urodzić się	( 1951-12-24 ) 24 grudnia 1951 Corpus Christi , Teksas , USA
Narodowość	amerykański
Alma Mater	Magdalen College w Oksfordzie
Kariera naukowa
Pola	Finanse matematyczne Fizyka matematyczna
Instytucje	Goldsmiths, University of London Brunel University London Imperial College London King's College London Lincoln College, Oxford
Doradca doktorski	Rogera Penrose'a
Doktoranci	MC Sheppard A. Popovic TR Hurd A. Rod Gover A. Jackson A. Rafailidis A. Macrina JDC Drogi Z. Jiang AEV Hoyle M. Jeannin S. Unger E. Mackie LA Mengütürk X. Yang

Lane P. Hughston (urodzony 24 grudnia 1951 w Corpus Christi w Teksasie) to amerykański matematyk .

Wczesne życie i edukacja

Lane P. Hughston urodził się w Corpus Christi w Teksasie i wychował w Dallas w Teksasie, gdzie uczęszczał do JJ Pershing Elementary School, Benjamin Franklin Junior High School i Hillcrest High School . Jest synem Edwarda Wallace'a Hughstona i Joan Palmer Hughston. Posiada doktorat z matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim , gdzie był stypendystą Rhodesa i uczniem Rogera Penrose'a . Kiedy był studentem Oksfordu, pracował w Magdalen College .

Kariera

Po uzyskaniu doktoratu odbył Junior Research Fellowship w Wolfson College w Oksfordzie , a następnie był wykładowcą matematyki stosowanej w Lincoln College w Oksfordzie .

Później pracował jako inżynier finansowy w Robert Fleming & Co. Limited w Londynie oraz w Merrill Lynch w Londynie, a następnie jako profesor matematyki finansowej w King's College London , jako profesor matematyki w Imperial College London , jako profesor matematyki na Brunel University i jako profesor matematyki na Goldsmiths, University of London .

Odbył wizyty na University of Texas w Austin , King's College London , Institute for Advanced Study , Perimeter Institute for Theoretical Physics i University College London .

Zajmował się ogólną teorią względności , kosmologią , teorią twistorów , mechaniką kwantową , mechaniką statystyczną , finansami matematycznymi i informacją kwantową .

Opublikowane prace

• LP Hughston (1969) Multifluid Cosmologies , Astrophysical Journal, tom 158, s. 987–989.
• LP Hughston & KC Jacobs (1970) Homogeniczne elektromagnetyczne i masywne pola mezonowe wektorowe w kosmologiach Bianchi , Astrophysical Journal, tom 160, s. 147–152.
• LP Hughston & LC Shepley (1970) Anisotropic Multi-fluid Cosmologies with Hypersurface Orthogonal Velocity Fields , Astrophysical Journal, tom 160, s. 333–336.
• LP Hughston (1971) Generalized Vaidya Metrics , International Journal of Theoretical Physics, tom 4 (4), s. 267–271.
• LP Hughston, R. Penrose, P. Sommers & M. Walker (1972) O kwadratowej pierwszej całce dla naładowanych orbit cząstek w naładowanym rozwiązaniu Kerra , Communications in Mathematical Physics, tom 27 (4), s. 303–308.
• LP Hughston (1972) O polu Einsteina-Maxwella ze źródłem zerowym , w Metody lokalnej i globalnej geometrii różniczkowej w ogólnej teorii względności (D. Farnsworth, J. Fink, J. Porter i A. Thompson, red.) Notatki z wykładów z fizyki 14, s. 121–125, Springer-Verlag.
• LP Hughston & PD Sommers (1973) Czasoprzestrzeń z zabijaniem tensorów , Communications in Mathematical Physics, tom 32 (2), str. 147–152.
• LP Hughston & PD Sommers (1973) The Symetries of Kerr Black Holes , Communications in Mathematical Physics, tom 33 (2), 129–133.
• LP Hughston (1979) Some New Contour Integral Formulas , w Complex Manifold Techniques in Theoretical Physics (D. Lerner & PD Sommers, red.), Pitman, s. 115–125.
•   LP Hughston (1979) Twistors and Particles , Springer Lecture Notes in Physics 97, Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-09244-5 .
•   LP Hughston & RS Ward, wyd. (1979) Postępy w teorii skrętów , Pitman. ISBN 0-273-08448-8 .
• LP Hughston (1980) The Twistor Particle Program , Surveys in High Energy Physics, tom 4, 310–332.
• LP Hughston & MC Sheppard (1980) On the Magnetic Moments of Hadrons , Reports on Mathematical Physics, tom 18, 55–68.
• LP Hughston & TR Hurd (1981) Kohomologiczny opis masywnych pól , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 378, s. 141–154.
• LP Hughston (1982) Oscylator relatywistyczny , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 382, ​​s. 459–466.
• LP Hughston & TR Hurd (1983) A Manifestly Conformally Covariant CP5 Integral Formula for Massless Fields , Physics Letters B, tom 124, 362–364.
• LP Hughston & TR Hurd (1983) A Geometrical Approach to Bose and Fermi Statistics , Physics Letters B, tom 127, 201–203.
• LP Hughston & TR Hurd (1983) A CP5 Calculus for Space-Time Fields , Physics Reports, tom 100, 273–326.
• LP Hughston (1984) Why the Apple Falls , Times Higher Educational Supplement, nr 620, s. ii.
• LP Hughston (1985) The Tail of the Lion , Times Higher Educational Supplement, nr 667, s. 16.
• LP Hughston (1986) Entropia, Uncertainty, and Nonlinearity , w Quantum Concepts in Space and Time (CJ Isham & R. Penrose, red.) Oxford University Press, rozdział 11, s. 174–181.
• LP Hughston (1986) Supertwistors and Superstrings , Nature, tom 321, s. 381–382.
• LP Hughston (1986) Points in Space-Time , Times Higher Educational Supplement, nr 715, s. 20.
• LP Hughston & WT Shaw (1987) Prawdziwe klasyczne smyczki , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 414, s. 415–422.
• LP Hughston (1987) Applications of SO (8) Spinors , in Gravitation and Geometry: tom na cześć Ivora Robinsona (W. Rindler & A. Trautman, red.) Bibliopolis, Neapol, s. 253–277.
• LP Hughston & WT Shaw (1987) Minimalne krzywe w sześciu wymiarach , grawitacja klasyczna i kwantowa, tom 4, strony 869–892.
• LP Hughston & WT Shaw (1987) Klasyczne smyczki w dziesięciu wymiarach , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 414}, s. 423–431.
• LP Hughston (1987) Uwagi na temat twierdzenia Sommersa , klasycznej i kwantowej grawitacji, tom 4, s. 1809–1811.
• LP Hughston & WT Shaw (1988) Constraint Free Analysis of Relatywistic Strings , Classical and Quantum Gravity, tom 5, s. L69-72.
• LP Hughston (1988) Applications of Cartan Spinors to Differential Geometry in Higher Dimensions , w Spinors in Physics and Geometry (A. Trautman & G. Furlan, red.) World Scientific Press, s. 226–237.
• WJ Brooks & LP Hughston (1988) Problem w strategii squasha , The Mathematical Gazette, tom 72, s. 92–95.
• LP Hughston & LJ Mason (1988) A Generalized Kerr-Robinson Theorem , Classical and Quantum Gravity, tom 5, s. 275–285.
• LP Hughston & WT Shaw (1989) Spinor Parametrisations of Minimal Surfaces , w Mathematics of Surfaces III (DC Handscomb, red.) Oxford University Press, s. 359–372.
• LP Hughston (1989) So Great an Absurdity , Times Higher Educational Supplement}, nr 875, s. 19.
• LP Hughston (1989) Warranty objęte: czy naprawdę są objęte? , Skarbnik, wydanie listopadowe, s. 32–34.
• LP Hughston (1989) Time to Call on Japan's Warrant Idea , International Money Marketing, wydanie grudniowe, s. 26.
• LP Hughston & WT Shaw (1990) Twistors and Strings, w Twistors in Mathematics and Physics (R. Baston & TN Bailey, red.) Cambridge University Press, rozdział 12, s. 218–245.
•   LP Hughston & KP Tod (1990) Wprowadzenie do ogólnej teorii względności , London Mathematical Society Student Texts 5, Cambridge University Press. ISBN 0-521-32705-9 .
•   LJ Mason i LP Hughston, red. (1990) Dalsze postępy w teorii skrętów, tom I: transformacja Penrose'a i jej zastosowania , Pitman Research Notes in Mathematics Series 231, Longman Scientific and Technical. ISBN 0-582-00466-7 .
• LP Hughston, R. Jozsa i WK Wootters (1993) Kompletna klasyfikacja zespołów kwantowych o danej macierzy gęstości , Physics Letters A, tom 183, s. 14–18.
• B. Flesaker i LP Hughston (1993) Replikacja roszczeń warunkowych w czasie ciągłym z kosztami transakcji . Dokument roboczy, Merrill Lynch. Przedstawiono na 29. Konferencji Western Finance Association, Santa Fe, Nowy Meksyk, 22 czerwca 1994 r.
• LP Hughston (1993) Financial Geometry: a New Angle on Risk , International Derivative Review, wydanie wrześniowe (SunGard Capital Markets), s. 11–14.
• B. Flesaker, LP Hughston, L. Schreiber i L. Sprung (1994) Biorąc cały kredyt , Ryzyko, tom 7 (9), s. 104–108, przedruk w Roczniku inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie 1995 (JD Finnerty i MS Fridson, red.), Irwin Professional Publishing (1996).
• LP Hughston (1994) Stochastyczna geometria różniczkowa, modelowanie finansowe i wycena bez arbitrażu . Dokument roboczy, Merrill Lynch. Przedstawiono na Cambridge Finance Forum, 4 marca 1994 r.
• LP Hughston (1994) Financial Observables , International Derivative Review, wydanie grudniowe (SunGard Capital Markets), s. 11–14.
• LP Hughston (1995) Geometryczne aspekty mechaniki kwantowej , w Twistor Theory (SA Huggett, red.) Marcel Dekker, rozdział 6, s. 59–79.
•   LJ Mason, LP Hughston & PK Kobak, red. (1995) Dalsze postępy w teorii skrętów, tom II: systemy całkowalne, geometria konforemna i grawitacja , Pitman Research Notes in Mathematics Series 232, Longman Scientific and Technical. ISBN 0-582-00465-9 .
• B. Flesaker & LP Hughston (1996) Positive Interest , Risk, tom 9 (1), s. 46–49, przedruk w Vasicek and Beyond (LP Hughston, red.) Risk Publications (1996) oraz Hedging with Trees (M. Broadie & P. Glasserman, red.) Publikacje dotyczące ryzyka (1998).
• LP Hughston (1996) Geometria stochastycznej redukcji wektorów stanu , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 452, s. 953–979.
•   LP Hughston, ed (1996) Vasicek and Beyond: Podejścia do budowania i stosowania modeli stóp procentowych , publikacje dotyczące ryzyka. ISBN 1-899332-50-2 .
• DC Brody i LP Hughston (1996) Geometria kwantowego wnioskowania statystycznego , Physical Review Letters, tom 77, s. 2851–2854.
• B. Flesaker & LP Hughston (1996) Positive Interest: Foreign Exchange , w Vasicek and Beyond (LP Hughston, red.) Risk Publications, rozdział 22, s. 351–367.
• LP Hughston (1996) Wycena kredytowych instrumentów pochodnych , finansowe instrumenty pochodne IFR i zarządzanie ryzykiem, wydanie 5, s. 11–16.
• DC Brody i LP Hughston (1997) Uogólnione relacje Heisenberga do kwantowej oceny statystycznej , Physics Letters A, tom 236, s. 257–262.
• B. Flesaker i LP Hughston (1997) Egzotyczne opcje stóp procentowych , w: Opcje egzotyczne: stan techniki (L. Clewlow i C. Strickland, red.) International Thompson Publishing, rozdział 9, s. 209–227.
• B. Flesaker & LP Hughston (1997) International Models for Interest Rates and Foreign Exchange , Net Exposure, Issue 3, s. 55–79, przedruk w The New Interest Rate Models (LP Hughston, red.) Risk Publications (2000), rozdział 13 , s. 217–236.
• B. Flesaker i LP Hughston (1997) Dynamiczne modele ewolucji krzywej dochodowości , w : Mathematics of Derivative Securities (MAH Dempster & SR Pliska, red.) Cambridge University Press, rozdział 17, s. 294–314.
• LP Hughston (1997) Rachunek finansowy , Ryzyko, tom 10 (3), s. 63–64.
• LP Hughston (1998) Instrumenty pochodne inflacji . Dokument roboczy, Merrill Lynch i King's College London.
• DC Brody i LP Hughston (1998) Geometria stanów termodynamicznych , Physics Letters A, tom 245, 73–78.
• DC Brody i LP Hughston (1998) Geometria statystyczna w mechanice kwantowej , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 454, s. 2445–2475.
• B. Flesaker i LP Hughston (1998) Pozytywne zainteresowanie: posłowie , w Hedging with Trees: Advances in Pricing and Risk Management Derivatives (M. Broadie & P. ​​Glasserman, red.) Risk Publications, s. 120–124.
• DC Brody i LP Hughston (1998) The Quantum Canonical Ensemble , Journal of Mathematical Physics, tom. 39, 6502–6508.
• DC Brody i LP Hughston (1998) Geometric Models for Quantum Statistical Inference , w: The Geometric Universe: Science, Geometry, and the Work of Roger Penrose (SA Huggett, LJ Mason, KP Tod, ST Tsou & NMJ Woodhouse, red.) Oxford University Prasa, rozdział 18, s. 265–276.
• LP Hughston, P. Nurowski & D. Robinson (1999) Extensions of Bundles of Null Directions , Classical and Quantum Gravity, tom 16, s. 255–279.
•   LP Hughston, wyd. (1999) Opcje: klasyczne podejścia do ustalania cen i modelowania , publikacje dotyczące ryzyka. ISBN 1-899332-669 .
• DC Brody i LP Hughston (1999) Thermalization of Quantum States , Journal of Mathematical Physics, tom 40, s. 12–18.
• P. Balland i LP Hughston (1999) The Sticky Delta Model , Tydzień pochodny, krzywa uczenia się, wydanie z 1 listopada.
• TR Field & LP Hughston (1999) The Geometry of Coherent States , Journal of Mathematical Physics, tom 40, s. 2568–2583.
• DC Brody i LP Hughston (1999) Geometria mechaniki statystycznej , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 455, s. 1683–1715.
• P. Balland i LP Hughston (2000) Model Markowa zgodny z Caplet Smile , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 3, s. 161–181.
• LP Hughston (2000) Nie dla osób o słabym sercu , Ryzyko, tom 13 (2), s. 59.
• DC Brody i LP Hughston (2000) Zawartość informacyjna stanu kwantowego , Journal of Mathematical Physics, tom 41, s. 2586–2592.
• LP Hughston & SM Turnbull (2000) Credit Derivatives Made Simple , Risk, tom 13 (10), s. 36–43, przedruk w Credit Risk Modelling, The Cutting Edge Collection (M. Gordy, red.) Risk Books (2003). Tłumaczenie japońskie (DC Brody) w Risk Japan, tom 1, (1), s. 50–54 (2001).
•   LP Hughston, ed (2000) Nowe modele stóp procentowych: najnowsze osiągnięcia w teorii i zastosowaniu dynamiki krzywej dochodowości , publikacje dotyczące ryzyka. ISBN 1-899-332-97-9 .
• DC Brody i LP Hughston (2001) Stopy procentowe i geometria informacji , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 457, s. 1343–1363.
• LP Hughston & SM Turnbull (2001) Credit Risk: Constructing the Basic Building Blocks , Economic Notes, tom 30, s. 281–292.
• DC Brody i LP Hughston (2001) Geometric Quantum Mechanics , Journal of Geometry and Physics, tom 38, s. 19–53.
•   P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston & RF Streater, eds (2001) Disordered and Complex Systems , American Institute of Physics. ISBN 1-56396-983-1 .
• SA Adler, DC Brody, TA Brun & LP Hughston (2001) Martingale Models for Quantum State Reduction , Journal of Physics A, tom 34, s. 8795–8820.
•   LJ Mason, LP Hughston, PK Kobak & K. Pulverer, eds (2001) Dalsze postępy w teorii skrętów, tom III: zakrzywione przestrzenie skrętów , notatki badawcze z matematyki 424, Chapman i Hall / CRC. ISBN 1-58488-047-3 .
• DC Brody & LP Hughston (2001) Applications of Information Geometry to Interest Rate Theory , in Disordered and Complex Systems (P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston & RF Streater, red.) AIP Conference Proceedings, tom 553, s. 281–288 .
• LP Hughston & M. Zervos (2001) Martingale Approach to the Pricing of Real Options , in Disordered and Complex Systems (P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston & RF Streater, red.) AIP Conference Proceedings, tom 553, s. 325– 330.
• DC Brody i LP Hughston (2002) Entropia i informacja w strukturze terminowej stopy procentowej , Quantitative Finance, tom 2, s. 70–80.
• LP Hughston (2002) Symboliczne znaczenie liczb , przegląd ryzyka GARP, wydanie 7, s. 41.
• DC Brody i LP Hughston (2002) Efficient Simulation of Quantum State Reduction , Journal of Mathematical Physics, tom 43, s. 5254–5261.
• DC Brody i LP Hughston (2002) Modele redukcji stochastycznej w nieliniowej mechanice kwantowej , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 458, s. 1117–1127.
• LP Hughston (2003) Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość modelowania struktury terminów , w Modern Risk Management: a History (P. Field, wprowadzenie) Risk Publications, rozdział 7, s. 107–132.
• DC Brody, LP Hughston & J. Syroka (2003) Relaxation of Quantum States under Energy Perturbations , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 459, s. 2297–2316.
• DC Brody i LP Hughston (2004) Chaos i spójność: nowe ramy modelowania stóp procentowych , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 460, s. 85–110.
• LP Hughston & A. Rafailidis (2005) Chaotyczne podejście do modelowania stóp procentowych , finansów i stochastyki, tom 9, s. 43–65.
• DC Brody i LP Hughston (2005) Modele redukcji stochastycznej w czasie skończonym , Journal of Mathematical Physics, tom 46, 082101: 1-7.
• DC Brody i LP Hughston (2005) Teoria kwantowej czasoprzestrzeni , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 462, s. 2679–2699.
• DC Brody & LP Hughston (2005) Twistor Cosmology and Quantum Space-Time , in Fundamental Interactions and Twistor-Like Methods (J. Lukierski & D. Sorokin, red.), AIP Conference Proceedings, tom 767, s. 57–95.
• DC Brody i LP Hughston (2006) Quantum Noise and Stochastic Reduction , Journal of Physics A, tom 39 (4), s. 833–876.
• DC Brody, IC Constantinou, JDC Dear & LP Hughston (2006) Dokładnie rozwiązywalne modele redukcji stanu kwantowego ze sprzężeniem zależnym od czasu , Journal of Physics A, tom 39 (35), strony 11029–11051.
• AL Bronstein, LP Hughston, MR Pistorius i M. Zervos (2006) Uznaniowe zatrzymywanie jednowymiarowych dyfuzji Ito z funkcją nagrody za schody , Journal of Applied Probability, tom 43, s. 984–996.
• DC Brody i LP Hughston (2006) Quantum States and Space-Time Causality , w Proceedings of the Second International Symposium on Information Geometry and its Applications , University of Tokyo, Japan.
• DC Brody, DW Hook & LP Hughston (2007) Unitarity, Ergodicity, and Quantum Thermodynamics , Journal of Physics A, tom 40, 503–509.
• DC Brody, DW Hook & LP Hughston (2007) On Quantum Microcanonical Equilibrium , Journal of Physics: Conference Series, tom 67, 012025: 1-7.
• DC Brody, DW Hook & LP Hughston (2007) Kwantowe przejścia fazowe bez ograniczeń termodynamicznych , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 463, s. 2021–2030.
• DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2007) Beyond Hazard Rates: a New Framework for Credit Risk Modeling , w Advances in Mathematical Finance (M. Fu, R. Jarrow, Ju-Yi Yen & R. Elliott, red.) Birkhauser , s. 231–257.
• DC Brody, A. Gustavsson & LP Hughston (2007) Entanglement of Three-Qubit Geometry , Journal of Physics: Conference Series, tom 67, 012044: 1-6.
• DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2008) Wycena aktywów oparta na informacjach , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 11 (1), s. 107–142.
• LP Hughston & A. Macrina (2008) Information, Inflation, and Interest , w Advances in Mathematics of Finance (red. L. Stettner), Banach Center Publications, tom 83, s. 117–138.
• DC Brody, A. Gustavsson i LP Hughston (2008) Symplektyczne podejście do ograniczeń kwantowych , Journal of Physics A, tom 41, 475301.
• DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2008) Dam Rain and Cumulative Gain , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 464, s. 1801–1822.
• DC Brody, A. Gustavsson & LP Hughston (2009) Metric Approach to Quantum Constraints , Journal of Physics A, tom 42, 295303.
• DC Brody, MHA Davis, RL Friedman i LP Hughston (2009) Informed Traders , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 465, s. 1103–1122.
• DC Brody, A. Gustavsson i LP Hughston (2010) Nieliniowość i ograniczony ruch kwantowy , Journal of Physics A, tom 43, 082003.
• DC Brody, LP Hughston & M. Parry (2010) Skutki splątania kwantowego w przemianach fazowych , Physics Letters A, tom 374, s. 2424–2428.
• DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2010) Credit Risk, Market Sentiment and Randomly-Timed Default , w Stochastic Analysis in 2010 (D. Crisan, red.) Springer-Verlag, s. 267–280.
• LP Hughston i A. Macrina (2010) Modelowanie stóp procentowych w czasie dyskretnym , w trakcie analizy i jej zastosowań (red. M. Ruzhansky i J. Wirth), World Scientific Publishing Company.
• E. Hoyle, LP Hughston & A. Macrina (2011) Lévy Losowe mosty i modelowanie informacji finansowych , procesy stochastyczne i ich zastosowania, tom 121, s. 856–884.
• DC Brody, LP Hughston & A. Macrina (2011) Modeling Information Flows in Financial Markets , in Advanced Mathematical Methods for Finance, (G. Di Nunno & B. Oksendal, red.), Springer-Verlag, rozdział 5, s. 133–153 .
• LP Hughston i F. Mina (2012) On the Representation of General Interest Models as Square-Integraable Wiener Functionals , w Recent Advances in Financial Engineering 2011 (Y. Muromachi, H. Nakaoka i A. Takahashi, red.) World Scientific Publishing Company , s. 1–20.
• LP Hughston & A. Macrina (2012) Wycena papierów wartościowych o stałym dochodzie w ramach opartych na informacjach , Applied Mathematical Finance, tom 19 (4), s. 361–379.
• DC Brody, LP Hughston i E. Mackie (2012) Rational Term Structure Models with Geometric Lévy Martingales , Stochastics, tom 84, 719–740.
• D. Filipovic, LP Hughston & A. Macrina (2012) Modele gęstości warunkowej dla wyceny aktywów , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 15 (1), 1250002: 1-24.
• DC Brody, LP Hughston i E. Mackie (2012) Ogólna teoria geometrycznych modeli Lévy'ego dla dynamicznej wyceny aktywów , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 468, s. 1778–1798.
•   MR Grasselli i LP Hughston, red. (2013) Finance at Fields , World Scientific Publishing Company. ISBN 978-981-4407-88-5 .
• DC Brody & LP Hughston (2013) Lévy Information and the Agregation of Risk Aversion , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 469, 20130024:1-19.
• DC Brody, LP Hughston & X. Yang (2013) Przetwarzanie sygnału z Lévy Information , Proc. Roya. soc. Londyn. A, tom 469, 20120433.
• LP Hughston (2014) Przedmowa , w Quant of the Year 2000-2014: All the Award Winning Papers (A. Lipton, red.) Risk Books, pp xvii-xviii.
• DC Brody i LP Hughston (2015) Universal Quantum Measurements , Journal of Physics: Conference Series, tom 624, 012002: 1-13.
• E. Hoyle, LP Hughston & A. Macrina (2015) Stable-1/2 Bridges and Insurance , w Advances in Mathematics of Finance (red. A. Palczewski & L. Stettner), Banach Center Publications, tom 104, s. 95– 120.
• DC Brody, LP Hughston & DM Meier (2015) Fragile Entanglement Statistics , Journal of Physics A, tom 48, 425301: 1-15.
• CM Bender, DC Brody, LP Hughston & BK Meister (2016) Geometric Aspects of Space-Time Reflection Symmetry in Quantum Mechanics , in Non-Hermitian Hamiltonians in Quantum Physics (F. Bagarello, R. Passante & C. Trapani, red.), Springer Proceedings in Physics, tom 184, s. 185–199.
• DC Brody i LP Hughston (2016) Termodynamika kwantowej kąpieli cieplnej , Journal of Physics A, tom 49, 425302: 1-25.
• LP Hughston & SM Salamon (2016) Geodezja punktów w złożonej płaszczyźnie rzutowej , Postępy w matematyce, tom 286, s. 1017–1052.
• DC Brody i LP Hughston (2018) Dyskontowanie społeczne i długa stopa procentowa , Mathematical Finance, tom 28, s. 306–334.
• DC Brody, LP Hughston & DM Meier (2018) Lévy-Vasicek Models and the Long-Bond Return Process , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 21 (3), 1850026: 1-26.
• DC Brody i LP Hughston (2018) Quantum State Reduction , w: Collapse of the Wave Function: Models, Ontology, Origin, and Implications (S. Gao, red.), Cambridge University Press, s. 47–74.
• G. Bouzianis i LP Hughston (2019) Determination of the Lévy Exponent in Asset Pricing Models , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 22 (1), 1850008:1-18.
• DC Brody, LP Hughston & BK Meister (2020) Theory of Cryptocurrency Interest Rates , SIAM Journal on Financial Mathematics, tom 11 (1), s. 148–168.
• LP Hughston & L. Sánchez-Betancourt (2020) Pricing with Variance Gamma Information , Risks, tom 8 (4), 105: 1-22. https://doi.org/10.3390/risks8040105 .
• G. Bouzianis i LP Hughston (2020) Optimal Hedging in Incomplete Markets , Applied Mathematical Finance, tom 27 (4), s. 265–287.
• G. Bouzianis, LP Hughston, S. Jaimungal & L. Sánchez-Betancourt (2021) Lévy-Ito Models in Finance , Probability Surveys, tom 18, s. 132–178.
• DC Brody i LP Hughston (2021) Quantum Measurement of Space-Time Events , Journal of Physics A, tom 54, 235304:1-20. https://doi.org/10.1088/1751-8121/abfac6 .
•   DC Brody, LP Hughston & A. Macrina, red. (2022) Informatyka finansowa: podejście oparte na informacjach do wyceny aktywów , World Scientific Publishing Company. ISBN 978-981-1246-48-7
• DC Brody, LP Hughston & X. Yang (2022) On the Pricing of Storable Commodities , in Financial Informatics: An Information-Based Approach to Asset Pricing (DC Brody, LP Hughston & A. Macrina, red.), World Scientific Publishing Company.

Zobacz też

• Twierdzenie Schrödingera – HJW