Laurent-Emmanuel Calvet

Laurent-Emmanuel Calvet
Urodzić się ( 28.02.1969 ) 28 lutego 1969 (wiek 54)
Narodowość Francuski
Alma Mater

Yale University École des Ponts ParisTech École Polytechnique
Kariera naukowa
Pola Ekonomia finansowa
Doradcy doktoranci

John Geanakoplos Benoit Mandelbrot Peter CB Phillips

Laurent-Emmanuel Calvet (urodzony 28 lutego 1969) to francuski ekonomista. Wykładał na Uniwersytecie Harvarda , w HEC Paris , a obecnie jest profesorem finansów w EDHEC Business School .

Wczesne lata

Calvet urodził się 28 lutego 1969 roku. Uczęszczał do Lycée Janson de Sailly i Lycée Louis-le-Grand w Paryżu. Uzyskał stopnie inżynierskie w École Polytechnique w 1991 r. i École des ponts ParisTech w 1994 r. Następnie uzyskał tytuł magistra , M.Phil. i doktorat (1998) z ekonomii na Uniwersytecie Yale .

Kariera akademicka

Calvet pracował jako adiunkt, a następnie jako John Loeb profesor nadzwyczajny nauk społecznych na Uniwersytecie Harvarda w latach 1998-2004. Wykładał finanse w HEC Paris w latach 2004-2016. Calvet był także profesorem i kierownikiem katedry finansów w Imperial College London od 2007 do 2008. Laurent Calvet, specjalista w zakresie wyceny aktywów , finansów gospodarstw domowych i modelowania zmienności, dołączył do wydziału EDHEC Business School w 2016 roku jako profesor finansów.

W 2006 roku Calvet otrzymał nagrodę „Najlepszego badacza finansów w wieku poniżej 40 lat” od Le Monde i Instytutu Finansów Europlace.

Składki

Calvet jest znany ze swoich badań w dziedzinie ekonomii finansowej , finansów gospodarstw domowych i ekonometrii . Wraz z Adlai Fisherem był pionierem multifraktalnego modelu Markowa przełączania zmienności finansowej, który jest używany przez naukowców i praktyków finansowych do prognozowania zmienności, obliczania wartości zagrożonej i cenowych instrumentów pochodnych. Podejście to podsumowano w książce „Multifractal Volatility: Theory, Forecasting and Pricing” (2008).

W publikacji z 2007 roku Laurent E. Calvet, John Y. Campbell i Paolo Sodini wykazali, że gospodarstwa domowe posiadają dobrze zdywersyfikowane portfele aktywów finansowych, co jest zgodne z przewidywaniami teorii portfelowej. Wynik ten potwierdza kluczowe założenie modelu wyceny aktywów kapitałowych . Późniejsza praca potwierdza, że ​​gospodarstwa domowe przestrzegają innych ważnych zasad teorii finansów, takich jak równoważenie portfela i kształtowanie nawyków.

Calvet również przyczynił się do teorii filtrowania statystycznego. Wraz z Veroniką Czellar i Elvezio Ronchettim opracował solidne techniki filtrowania, które są odporne na błędne specyfikacje modeli i wartości odstające. Solidny filtr w naturalny sposób rozwiązuje problem degeneracji, który nęka filtr cząstek Gordona, Salmonda i Smitha oraz jego liczne rozszerzenia.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurent-Emmanuel_Calvet&oldid=1134159903 ”