Model Kleina-Goldbergera

Model Kleina-Goldbergera był wczesnym modelem makroekonometrycznym dla Stanów Zjednoczonych , opracowanym przez Lawrence'a Kleina i Arthura Goldbergera , doktoranta Kleina na Uniwersytecie Michigan , w 1955 roku. Oparty na keynesowskiej teorii makroekonomicznej , opisuje funkcjonowanie gospodarki Stanów Zjednoczonych w terminy 20 jednoczesnych równań , wykorzystując dane szeregów czasowych od 1929 do 1952. Model Kleina – Goldbergera rozszerzył pionierską pracę Jana Tinbergena w latach czterdziestych XX wieku i utorował drogę jeszcze większym modelom, takim jak modele Whartona z lat sześćdziesiątych lub model Brookingsa, z prawie 400 równaniami.

Model oszacowano tylko metodą największej wiarygodności z ograniczonymi informacjami , ale alternatywne zwykłe oszacowania metodą najmniejszych kwadratów dostarczył Karl A. Fox (1956).

W jednej z najwcześniejszych symulacji obliczeniowych modelu ekonometrycznego Irma i Frank Adelman (1959) przetestowali model Kleina-Goldbergera na IBM 650 w Berkeley Radiation Laboratory i stwierdzili, że w szoku wywołanym zakłóceniami generuje on fluktuacje o tej samej charakterystyce jak cykle koniunkturalne obserwowane w danych ekonomicznych Stanów Zjednoczonych.

Dalsza lektura

•   Epstein, Roy J. (1987). „Oszacowanie strukturalne według Cowlesa” . Historia ekonometrii . Amsterdam: Holandia Północna. s. 114–132. ISBN 0-444-70267-9 .
•   Fox, Karl A. (1968). „Budowa modeli ekonomicznych na dużą skalę” . Pośrednie statystyki ekonomiczne . Nowy Jork: John Wiley & Sons. s. 347–372. ISBN 9780882755212 .
•   Welfe, Władysław (2013). Modele makroekonometryczne . Berlin: Springer. s. 15–18. ISBN 978-3-642-34467-1 .
•   Wynn, RF; Holden, K. (1974). Wprowadzenie do stosowanej analizy ekonometrycznej . Londyn: Macmillan. s. 135–141. ISBN 0-333-16711-2 .