Neila Shepharda

Neila Shepharda
Urodzić się	( 08.10.1964 ) 8 października 1964 Plymouth , Anglia
Edukacja	University of York London School of Economics
Znany z	pomocniczy filtr cząstek stałych , zrealizowana wariancja , zmienność bipower
Współmałżonek	Doktor Heather Bell
Nagrody	Srebrny Medal Guya , Nagroda Richarda Stone'a 2017, 2012
Kariera naukowa
Pola	ekonometria , statystyka , finanse
Instytucje	London School of Economics Nuffield College, Oxford Harvard University
Strona internetowa	uczony .harvard .edu /shephard /home

Neil Shephard (urodzony 8 października 1964), FBA , jest ekonometrem , obecnie Frank B. Baird Jr., profesor nauk ścisłych na Wydziale Ekonomii i Wydziale Statystyki Uniwersytetu Harvarda .

Jego najbardziej znany wkład to: (i) sformalizowanie ekonometrii zmienności zrealizowanej , która nieparametrycznie szacuje zmienność cen aktywów, (ii) wprowadzenie pomocniczego filtra cząstek (ekstrakcja sygnału), (iii) nieparametryczna identyfikacja skoki w ekonomii finansowej, poprzez zmienność wielu potęg, (iv) stochastyczne modele zmienności oparte na niegaussowskich procesach Ornsteina-Uhlenbecka, znane jako modele „Barndorffa-Nielsena-Shepharda”.

Wczesne życie i edukacja

Neil Shephard urodził się w Plymouth w Anglii, ale w wieku jednego roku przeniósł się do Norfolk w Anglii. Jego matką była Tydfil Shephard (1930-1972), która była nauczycielką w liceum. Jego ojcem jest Tom Shephard, który był dyrektorem liceum w Norfolk. Od 1975 Gillian Shephard jest jego macochą. Uczęszczał do Marshland High School West Walton, King Edward VII Grammar School w King's Lynn i 1981-1983 City of Norwich School (studiował czystą matematykę i statystykę, ekonomię i politykę na poziomie A-level). Studiował ekonomię i statystykę jako student na Uniwersytecie w Yorku w Wielkiej Brytanii w latach 1983-1986, uzyskał stopień naukowy pierwszej klasy z wyróżnieniem. Zrobił mgr inż. (nadany w 1987 r. z wyróżnieniem) i dr hab. (egzaminowany w 1989 i ukończył w 1990) na LSE .

Kariera akademicka

Był wykładowcą statystyki na LSE od 1988 do 1993. W 1991 przeniósł się do Nuffield College w Oksfordzie, aby dołączyć do grupy ekonomicznej jako pracownik naukowy Gatsby Prize Research Fellow in Econometrics (finansowany przez Gatsby Foundation ). W 1993 roku został oficjalnym pracownikiem nauk ekonomicznych w Nuffield College w Oksfordzie . Od 2013 roku jest profesorem ekonomii i statystyki na Uniwersytecie Harvarda .

Został wybrany członkiem Akademii Brytyjskiej w 2006 r., członkiem Towarzystwa Ekonometrycznego w 2004 r. W 2009 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa z ekonomii na Uniwersytecie w Aarhus , nagrodę Richarda Stone'a w dziedzinie ekonometrii stosowanej w 2012 r. oraz srebrny medal Guya w 2017 r. Królewskiego Towarzystwa Statystycznego.

Wraz z Davidem F. Hendry założył w 1998 r. czasopismo Econometrics Journal. Wraz z Colinem Mayerem założył studia magisterskie z ekonomii finansowej na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 2007 roku był współzałożycielem Oxford-Man Institute , którym kierował w latach 2007-2011. W latach 2015-2022 przewodniczył Departamentowi Statystyki na Uniwersytecie Harvarda. Wraz ze współpracownikami z dziedziny informatyki i statystyki założył w 2018 roku studia Masters in Data Science na Uniwersytecie Harvarda oraz Harvard Data Science Initiative.

Publikacje

Reprezentatywne artykuły

• Iavor Bojinov i Neil Shephard (2019) „Eksperymenty z szeregami czasowymi i szacunki przyczynowe: dokładne testy losowe i handel”, Journal of the American Statistical Association, 114, 1665-1682.
• Luke Bornn, Neil Shephard i Reza Solgi (2019) „Warunki chwilowe i nieparametryczne bayesowskie”, Journal of Royal Statistical Society, 81, 5-43.
• Ole E. Barndorff-Nielsen , Peter Reinhard Hansen , Asger Lunde, Neil Shephard (2008), „Projektowanie zrealizowanych jąder do pomiaru zmienności ex post cen akcji w obecności szumu”, Econometrica. Tom. 76, s. 1481–1536
• G. Fiorentini, Enrique Sentana i Neil Shephard (2004) Oparte na prawdopodobieństwie oszacowanie utajonych uogólnionych struktur ARCH , Econometrica, 2004, 72, 1481–1517.
• Ole E. Barndorff-Nielsen i Neil Shephard (2004) Analiza ekonometryczna zrealizowanej kowariancji: kowariancja oparta na wysokiej częstotliwości, regresja i korelacja w ekonomii finansowej , Econometrica, 72, 885–925.
• Ole E. Barndorff-Nielsen i Neil Shephard (2004) Zmienność potęgi i dwuwładzy ze zmiennością stochastyczną i skokami (z omówieniem) Journal of Financial Econometrics, 2004, 2, 1–48.
• Ole E. Barndorff-Nielsen i Neil Shephard (2002) Analiza ekonometryczna zmienności zrealizowanej i jej zastosowanie w szacowaniu modeli zmienności stochastycznej , Journal of the Royal Statistical Society , Seria B, 63, 2002, 253–280.
• Ole E. Barndorff-Nielsen i Neil Shephard (2001) Niegaussowskie modele oparte na Ornsteinie-Uhlenbecku i niektóre z ich zastosowań w ekonomii finansowej , (z omówieniem), Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 63, 2001, 167 –241.
• Michael K. Pitt i Neil Shephard (1999) Filtrowanie przez symulację: pomocniczy filtr cząstek stałych , Journal of the American Statistical Association, 94, 1999, 590–599.
• Sangjoon Kim, Siddhartha Chib i Neil Shephard (1998) Zmienność stochastyczna: wnioskowanie o prawdopodobieństwie i porównanie z modelami ARCH , Review of Economic Studies, 65, 1998, 361–393.
• Andrew C. Harvey, Esther Ruiz i Neil Shephard (1994) Wielowymiarowe stochastyczne modele wariancji , Review of Economic Studies 61, 1994, 247–264.

Edytowane tomy

• Neil Shephard (2005) Stochastic Volatility: Selected Readings , zredagowany tom, Oxford University Press .