Siddhartha Chib

Siddhartha Chib
Alma Mater	Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara
Kariera naukowa
Pola	Ekonometria, Statystyka
Instytucje	Uniwersytet Waszyngtoński w St. Louis
Praca dyplomowa	Niektóre wkłady w metody przewidywania oparte na prawdopodobieństwie (1985)
Doradcy akademiccy	Sreenivasa Rao Jammalamadaka Thomas F. Cooley
Strona internetowa	aplikacje .olin .wustl .edu /wydział /chib /

Siddhartha Chib jest ekonometrem i statystykiem, profesorem ekonometrii i statystyki Harry'ego C. Hartkopfa na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis . Zajmuje się głównie statystyką bayesowską , ekonometrią i metodami łańcuchów Markowa Monte Carlo .

Kluczowe prace to Albert i Chib (1993), którzy wprowadzili podejście do modeli odpowiedzi binarnych i kategorycznych opartych na zmiennych ukrytych, które upraszczają analizę bayesowską modeli odpowiedzi kategorycznych; Chib i Greenberg (1995), którzy dostarczyli wyprowadzenia algorytmu Metropolisa-Hastingsa od pierwszych zasad, wskazówek dotyczących implementacji i rozszerzeń do wersji wieloblokowych; Chib (1995), gdzie opracowano nową metodę obliczania prawdopodobieństwa krańcowego na podstawie danych wyjściowych Gibbsa; Chib i Jeliazkov (2001), gdzie metoda Chiba (1995) została rozszerzona na wyniki łańcuchów Metropolisa-Hastingsa; Basu i Chib (2003) za metodę znajdowania prawdopodobieństwa krańcowego w modelach mieszanin procesowych Dirichleta; Carlin i Chib (1995), którzy opracowali metodę skoku w przestrzeni modelu dla wyboru modelu bayesowskiego za pomocą łańcuchowych metod Markowa Monte Carlo; Chib (1998), który wprowadził model wielu punktów zmian, który jest szacowany metodami Alberta i Chiba (1993) oraz Chiba (1996) dla ukrytych procesów Markowa; Kim, Shephard i Chib (1998), którzy wprowadzili wydajne podejście do wnioskowania dla jednowymiarowych i wielowymiarowych stochastycznych modeli zmienności; oraz Chib i Greenberg (1998), którzy opracowali analizę bayesowską wielowymiarowy model probitowy .

Opracował również oryginalne metody wnioskowania bayesowskiego w ocenzurowanych odpowiedziach Tobita, dyskretnie obserwowanych dyfuzjach, jednowymiarowych i wielowymiarowych procesach ARMA, wielowymiarowych odpowiedziach zliczania, wnioskowaniu przyczynowym, hierarchicznych modelach danych podłużnych, regresji nieparametrycznej oraz bezwarunkowych i warunkowych modelach momentów.

Biografia

Uzyskał tytuł licencjata w St. Stephen's College w Delhi w 1979 r., tytuł MBA w Indyjskim Instytucie Zarządzania w Ahmedabadzie w 1982 r. oraz doktorat. Doktorat z ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara w 1986 roku. Jego doradcami byli Sreenivasa Rao Jammalamadaka i Thomas F. Cooley .

Honory i nagrody

Jest członkiem American Statistical Association (2001), International Society of Bayesian Analysis (2012) oraz Journal of Econometrics (1996).

Wybrane publikacje

• Albert, Jim; Chib, Siddhartha. „ Analiza bayesowska danych odpowiedzi binarnych i polichotomicznych ”. Journal of the American Statistical Association , 88(2), 669-679, 1993.
• Chib, Siddhartha; Greenberg, Edward. „ Zrozumienie algorytmu Metropolis-Hastingsa ”. Amerykański statystyk , 49 (4), 327–335, 1995
• Chib, Siddhartha. „ Marginalne prawdopodobieństwo z wyjścia Gibbsa ”. Journal of American Statistical Association , 90 (4), 1313–1321, 1995.
• Carlin, Brad; Chib, Siddhartha. „ Wybór modelu Bayesa za pomocą łańcuchowych metod Markowa Monte Carlo ”. Dziennik Królewskiego Towarzystwa Statystycznego, seria B , 57(3), 473–484, 1995.
• Chib, Siddhartha. „ Obliczanie rozkładów a posteriori i oszacowań modalnych w modelach mieszanin Markowa ”. Journal of Econometrics , 75, 79-97, 1996.
• Kim, Sangjoon; Pasterz , Neil; Chib, Siddhartha. „ Zmienność stochastyczna: wnioskowanie o prawdopodobieństwie i porównanie z modelami ARCH , Review of Economic Studies , 65, 361–393, 1998.
• Chib, Siddhartha. „ Oszacowanie i porównanie modeli wielu punktów zmiany ”. Journal of Econometrics , 86, 221-241, 1998.
• Chib, Siddhartha; Jeliazkow, Iwan. „ Marginalne prawdopodobieństwo z wyjścia Metropolis-Hastings ”. Journal of the American Statistical Association , 96(1), 270-281, 2001.
• Chib, Siddhartha; Nardari, Federico; Shephard, Neil. „ Metody Monte Carlo łańcucha Markowa dla stochastycznych modeli zmienności ”. Journal of Econometrics , 108, 281-316, 2002.
• Chib, Siddhartha; Ramamurthy, Srikanth. „ Dostosowane losowo blokowe metody MCMC z zastosowaniem do modeli DSGE ”. Journal of Econometrics , 155, 19-38, 2010.
• Chib, Siddhartha; Shin, Minchul; Szymon, Anna. „ Oszacowanie bayesowskie i porównanie modeli warunków momentu ”. Journal of the American Statistical Association , 113(4), 1656-1668, 2018.
• Chib, Siddhartha; Shin, Minchul; Szymon, Anna. „ Oszacowanie bayesowskie i porównanie modeli momentu warunkowego ”. Journal of the Royal Statistical Society, seria B , 84 (3), 740-764, 2022.

Linki zewnętrzne

• Strona główna
• Siddhartha Chib indeksowane przez Google Scholar