Rama Kont

Rama Kont
Urodzić się	Rama Kont ( 30.06.1972 ) 30 czerwca 1972 Teheran , Iran
Narodowość	Iranu
Alma Mater	École Polytechnique
Znany z	ryzyka systemowego , Funkcjonalny rachunek Ito, Ścieżkowy rachunek Ito, Ryzyko modeli , Płynność zagrożona
Nagrody	Nagroda Louisa Bacheliera (2010) Nagroda Towarzystwa Królewskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach interdyscyplinarnych (2017) Stypendysta SIAM (2017)
Kariera naukowa
Pola	Prawdopodobieństwo Finanse matematyczne
Instytucje	Uniwersytet Oksfordzki Imperial College w Londynie Sorbona Uniwersytet Columbia École Polytechnique
Praca dyplomowa	Des marches aléatoires aux marchés aléatoires. Modélisation statistique des marchés financiers: études empiriques et approches théoriques. (1998)
Doradca doktorski	Jean-Philippe Bouchaud
Wpływy	Benoit Mandelbrot
Strona internetowa	ludzie .maths .ox .ac .uk /rama .cont /

Rama Cont jest profesorem finansów matematycznych na Uniwersytecie Oksfordzkim . Znany jest ze swojego wkładu w teorię prawdopodobieństwa , analizę stochastyczną i modelowanie matematyczne w finansach , w szczególności modele matematyczne ryzyka systemowego . W 2010 roku otrzymał Louis Bachelier Prize od Francuskiej Akademii Nauk .

Biografia

Urodzony w Teheranie ( Iran ), Cont uzyskał tytuł licencjata w Ecole Polytechnique (Francja), tytuł magistra fizyki teoretycznej w Ecole Normale Superieure oraz dyplom z języka chińskiego w Institut National des Langues et Civilizations Orientales . Jego praca doktorska koncentrowała się na zastosowaniu procesów Lévy'ego w modelowaniu finansowym.

Kariera i osiągnięcia

Cont rozpoczął swoją karierę jako badacz CNRS w dziedzinie matematyki stosowanej w Ecole Polytechnique (Francja) w 1998 roku i zajmował stanowiska akademickie w Ecole Polytechnique , Columbia University i Imperial College London . Został mianowany „Directeur de Recherche CNRS” ( CNRS ) w 2008 r. I był przewodniczącym finansów matematycznych w Imperial College London od 2012 do 2018 r. Został wybrany profesorem statutowym finansów matematycznych w Oxford Mathematical Institute i profesor zwyczajny St Hugh's College w Oksfordzie w 2018 r.

Badania Conta koncentrują się na teorii prawdopodobieństwa, analizie stochastycznej i modelowaniu matematycznym w finansach. Jego prace matematyczne koncentrują się na metodach ścieżkowych w analizie stochastycznej i funkcjonalnym rachunku Ito.

W finansach ilościowych znany jest w szczególności z pracy nad modelami opartymi na procesach skokowych, stochastycznym modelowaniem ksiąg zleceń z limitem jako systemami kolejkowymi, metodami uczenia maszynowego w finansach oraz matematycznym modelowaniem ryzyka systemowego . Był redaktorem naczelnym Encyclopedia of Quantitative Finance .

Cont był doradcą banków centralnych i organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Rozrachunków Międzynarodowych, w zakresie testów warunków skrajnych i monitorowania ryzyka systemowego . Jego prace nad modelami sieciowymi, stabilnością finansową i rozliczeniami centralnymi wywarły wpływ na banki centralne i organy regulacyjne. Udzielił wielu wywiadów medialnych na tematy związane z ryzykiem systemowym i regulacjami finansowymi.

Wkład naukowy

Modelowanie ryzyka systemowego

Prace Conta i jego współpracowników nad matematycznym modelowaniem ryzyka systemowego i stabilności finansowej, w szczególności nad sieciowymi modelami zarażania finansowego i modelowaniem pośredniego zarażania poprzez „sprzedaż ogniową”, wywarły wpływ na badania akademickie i politykę w tej dziedzinie.

Rozliczenie centralne

Badania firmy Cont dotyczące rozliczeń centralnych na rynkach pozagiełdowych (OTC) wpłynęły na praktyki zarządzania ryzykiem kontrahentów centralnych oraz sposób myślenia regulacyjnego w zakresie rozliczeń centralnych. Cont argumentował, że centralne rozliczanie nie eliminuje ryzyka kontrahenta , ale przekształca je w ryzyko płynności , dlatego zarządzanie ryzykiem i testy warunków skrajnych kontrahentów centralnych powinny koncentrować się na ryzyku płynności i zasobach płynności, a nie na kapitale.

Pomiar ryzyka i modelowanie ryzyka

Cont wprowadził rygorystyczne podejście do oceny ryzyka modeli , które miało wpływ na projektowanie ram zarządzania ryzykiem modeli w instytucjach finansowych.

Cont, Deguest i Scandolo wprowadzili pojęcie „procedury pomiaru ryzyka”, będące empirycznym odpowiednikiem pojęcia miary ryzyka , i zdefiniowali solidną klasę procedur pomiaru ryzyka znaną jako „ Range Value-at-risk ” (RVaR), solidną alternatywa dla oczekiwanego niedoboru.

Cont, Kotlicki i Valderrama definiują pojęcie płynności zagrożonej jako ilość płynnych aktywów potrzebnych instytucji finansowej do stawienia czoła wypływom płynności w tym scenariuszu.

Nagrody i wyróżnienia

Cont otrzymał nagrodę Louisa Bacheliera od Francuskiej Akademii Nauk w 2010 roku za pracę nad matematycznym modelowaniem rynków finansowych. W 2017 roku został wybrany członkiem Towarzystwa Matematyki Przemysłowej i Stosowanej (SIAM) za „wkład w analizę stochastyczną i finanse matematyczne”. W 2017 roku otrzymał nagrodę za doskonałość w badaniach interdyscyplinarnych (APEX) od Towarzystwa Królewskiego za badania nad matematycznym modelowaniem ryzyka systemowego.

Publikacje

•   Ananova, Anna; Cont, Rama (2017). „Całkowanie po ścieżce w odniesieniu do ścieżek o skończonej wariacji kwadratowej” . Journal de Mathématiques Pures et Appliquées . 107 (6): 737–757. doi : 10.1016/j.matpur.2016.10.004 . S2CID 16318176 .
•   Cont, R. (2006). „Niepewność modelu i jej wpływ na wycenę instrumentów pochodnych” (PDF) . Finanse matematyczne . 16 (3): 519–547. doi : 10.1111/j.1467-9965.2006.00281.x . S2CID 16075069 .
•   Kont, Rama; Fournie, David-Antoine (2013). „Funkcjonalny rachunek Ito i stochastyczna reprezentacja całkowa martyngałów” . Roczniki prawdopodobieństwa . 41 (1): 109–133. doi : 10.1214/11-AOP721 . S2CID 8840440 .
•    Kont, Rama; Moussa, Amal; Santos, Edson Bastos (2013). „Struktura sieci i ryzyko systemowe w systemach bankowych”. W Fouque, Jean-Pierre; Langsam, Józef (red.). Podręcznik ryzyka systemowego (PDF) . Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge. CiteSeerX 10.1.1.637.587 . doi : 10.1017/CBO9781139151184.018 . ISBN 9781107023437 . Zarchiwizowane od oryginału (PDF) w dniu 1 sierpnia 2013 r . Źródło 5 sierpnia 2018 r . Alternatywny adres URL
•   Bally, Vlad; Caramellino, Łucja; Cont, Rama (2016). Całkowanie stochastyczne przez części i funkcjonalny rachunek Ito . Skoczek. doi : 10.1007/978-3-319-27128-6 . ISBN 9783319271286 .
•   Kont, Rama; Deguest, Romain; Giacomo, Giacomo (2010). „Analiza solidności i wrażliwości procedur pomiaru ryzyka” (PDF) . Finanse ilościowe . 10 (6): 593–606. doi : 10.1080/14697681003685597 . S2CID 158678050 .
•   Kont, Rama; De Larrard, Adrien (2013). „Dynamika cen na markowskim rynku zleceń z limitem”. SIAM Journal o matematyce finansowej . 4 (1): 1–25. arXiv : 1104.4596 . doi : 10.1137/110856605 . S2CID 1238587 .
•   Kont, Rama; Tankow, Piotr (2004). Modelowanie finansowe z procesami skokowymi . Prasa CRC. ISBN 9781584884132 .
• Kont, Rama; Kotlicki Artur; Valderrama, Laura (2020). „Płynność zagrożona: wspólne testy warunków skrajnych wypłacalności i płynności” . Dziennik Bankowości i Finansów . 118 : 105871. doi : 10.1016/j.jbankfin.2020.105871 .
• Kont, Rama; Stoikow, Sasza; Talreja, Rishi (2010). „Model stochastyczny dla dynamiki księgi zamówień” . Badania Operacyjne . 58 (3): 549–563. doi : 10.1287/opre.1090.0780 .

Linki zewnętrzne

• Profesjonalna strona główna
• Rama Cont indeksowane przez Google Scholar
• Rama Cont w Mathematics Genealogy Project