Roberta Haugena

Roberta Haugena
Urodzić się ( 26.06.1942 ) 26 czerwca 1942 (wiek 80)
Chicago, Illinois , USA
Zmarł 6 stycznia 2013 r
Durango, Kolorado
Edukacja Uniwersytet illinois w Urbana-Champaign
zawód (-y) Akademik, przedsiębiorca
Współmałżonek Jana Bowlera
Dzieci Wendy Haugen, Sally Haugen Ellingsen

Robert (Bob) Arthur Haugen (26 czerwca 1942 - 6 stycznia 2013) był ekonomistą finansowym i pionierem w dziedzinie inwestowania ilościowego i inwestowania o niskiej zmienności . Był prezesem Haugen Custom Financial Systems, a także konsultował się i przemawiał na całym świecie.

Kariera

Chociaż wniósł wkład w badania w dziedzinie ubezpieczeń , nieruchomości i inwestycji kapitałowych , jest prawdopodobnie najbardziej znany jako głośny krytyk hipotezy efektywnego rynku i modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Wraz ze swoim byłym profesorem, A. Jamesem Heinsem [2] , odkrył pod koniec lat 60. i na początku lat 70., że w przeciwieństwie do dominującej teorii, akcje o niskim ryzyku faktycznie przynoszą wyższe zyski. Powstały artykuł nadał mu nieoficjalne miano „ojca inwestowania o niskiej zmienności”. Był również wynalazca modelu oczekiwanego współczynnika zwrotu . Głośno wypowiadał się na temat dowodów potwierdzających nieefektywność rynku i dokumentował anomalię niskiej zmienności oraz inne czynniki ilościowe, takie jak wartość i pęd .

Podczas akademickiej części swojej kariery pełnił funkcje profesorskie na Uniwersytecie Wisconsin , Uniwersytecie Illinois i Uniwersytecie Kalifornijskim . Na podstawie artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach naukowych z zakresu ekonomii finansowej, Haugen został sklasyfikowany jako 17. najbardziej płodny naukowiec w dziedzinie finansów. New Finance była lekturą obowiązkową do egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA).

Haugen uzyskał tytuł licencjata (1965; magna cum laude ), magistra (1966) i doktora. w ekonomii finansowej (1968) z University of Illinois w Champaign-Urbana .

Wybrane publikacje

  • On the Evidence Supporting the Existence of Risk Premiums in the Capital Market , Robert A. Haugen i A. James Heins, dokument roboczy Wisconsin, grudzień 1972.
  • Ryzyko i stopa zwrotu z aktywów finansowych: trochę starego wina w nowych butelkach , Robert A. Haugen i A. James Heins, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 775-784 grudzień 1975.
  • Rozwiązywanie problemów agencji kapitału zewnętrznego za pomocą opcji , Robert A. Haugen i Lemma W. Senbet, 1981, The Journal of Finance, czerwiec.
  • Problemy agencji i umowy finansowe , 1985, Robert Haugen, Amir Barnea i Lemma W. Senbet, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Nowoczesna teoria inwestycji , 1986, poprawiona 1990, 1993, 1996, 2001, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Rola opcji w rozwiązywaniu problemów agencji: odpowiedź , Robert A. Haugen i Lemma W. Senbet, 1986, The Journal of Finance, grudzień.
  • The Incredible January Effect , 1987, współautorstwo z Josefem Lakonishokiem, Dow Jones Irwin, Homewood, IL.
  • Wpływ zmian zmienności na poziom cen akcji i oczekiwanych przyszłych zwrotów, Robert A. Haugen, Eli Talmor i Walter Torous, The Journal of Finance, maj 1991.
  • The New Finance: The Case Against Efficient Markets , 1995 (wydanie 1), 1999 (wydanie 2), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • The New Finance: Overreaction, Complexity and Uniqueness , 2003 (3. wydanie), 2009 (4. wydanie), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Wspólność determinantów oczekiwanych zwrotów z akcji , Robert Haugen i Nardin Baker, Journal of Financial Economics 1996.
  • Bestia z Wall Street , 1998, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Nieefektywna giełda — co się opłaca i dlaczego , 1999, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Linki zewnętrzne

  1. ^ [1] „Najbardziej płodni autorzy literatury finansowej: 1959-2008”, tabela Jean L. Heck i Philip L. Cooley na str. A-1.
Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Haugen&oldid=1044870026 ”