Ryzyko statystyczne

Ryzyko statystyczne to kwantyfikacja ryzyka sytuacji za pomocą metod statystycznych . Metod tych można użyć do oszacowania rozkładu prawdopodobieństwa wyniku określonej zmiennej lub co najmniej jednego kluczowego parametru tego rozkładu, a na podstawie tego oszacowanego rozkładu można użyć funkcji ryzyka do uzyskania pojedynczej nieujemnej liczby reprezentującej określonej koncepcji ryzyka sytuacji.

Ryzyko statystyczne jest brane pod uwagę w różnych kontekstach, w tym w finansach i ekonomii , i istnieje wiele funkcji ryzyka, które można wykorzystać w zależności od kontekstu.

Jedną z miar statystycznego ryzyka zmiennej ciągłej , takiej jak zwrot z inwestycji , jest po prostu oszacowana wariancja zmiennej lub równoważnie pierwiastek kwadratowy z wariancji, zwany odchyleniem standardowym . Inną miarą w finansach, która postrzega ryzyko wzrostu jako nieistotne w porównaniu z ryzykiem spadku , jest beta spadku . W kontekście zmiennej binarnej prostą statystyczną miarą ryzyka jest po prostu prawdopodobieństwo że zmienna przyjmie niższą z dwóch wartości.

W pewnym sensie można powiedzieć, że jedno ryzyko A jest jednoznacznie większe niż inne ryzyko B (to znaczy większe dla dowolnej rozsądnej funkcji ryzyka): mianowicie, jeśli A jest spreadem B zachowującym średnią. Oznacza to , że prawdopodobieństwo funkcja gęstości A może być utworzona, mówiąc z grubsza, przez „rozłożenie” funkcji B. Jest to jednak tylko częściowe uporządkowanie : większości par ryzyk nie można jednoznacznie uszeregować w ten sposób, a do oszacowanych rozkładów zastosowano różne funkcje ryzyka dwóch takich nieuporządkowanych ryzykownych zmiennych da różne odpowiedzi, która z nich jest bardziej ryzykowna.

W kontekście samego oszacowania statystycznego ryzyko związane z oszacowaniem konkretnego parametru jest miarą stopnia prawdopodobieństwa niedokładności oszacowania.

Zobacz też


Pobrane z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistical_risk&oldid=1139187335 ”