Stevena E. Shreve'a

Steven Eugene Shreve jest matematykiem , a obecnie Orion Hoch profesorem nauk matematycznych na Carnegie Mellon University i autorem kilku ważnych książek na temat matematyki finansowych instrumentów pochodnych .

Jego pierwszy stopień, przyznany w 1972 roku był w języku niemieckim z West Virginia University . Następnie studiował matematykę na Georg-August-Universität Göttingen . Następnie podjął studia magisterskie z inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Illinois , gdzie w 1977 roku uzyskał stopień doktora matematyki.

Jego podręcznik Stochastic Calculus for Finance jest używany przez liczne programy studiów podyplomowych z zakresu finansów ilościowych . Książka została wybrana „Najlepszą nową książką w finansach ilościowych” w 2004 roku przez członków Wilmott i została wysoko oceniona przez naukowców w tej dziedzinie. Shreve jest członkiem Instytutu Statystyki Matematycznej .

Od 2006 r. kieruje Katedrą Nauk Matematycznych im. Oriona Hocha na CMU.

Książki

• Optymalna kontrola stochastyczna: przypadek czasu dyskretnego z Dimitri P. Bertsekasem , Academic Press, 1978.
• Ruch Browna i rachunek stochastyczny z Ioannisem Karatzasem Springer-Verlagiem, wyd. 2. 1991.
• Metody finansów matematycznych z Ioannisem Karatzasem Springer-Verlagiem, 1998
• Rachunek stochastyczny dla finansów. Tom I: Dwumianowy model wyceny aktywów
• Tom II: Modele czasu ciągłego Springer-Verlag, 2004

Najnowszy tom został nagrodzony „Nową Książką Roku” przez magazyn Wilmott.

Linki zewnętrzne

• Strona główna Shreve'a
• Steven E. Shreve w Mathematics Genealogy Project
• Publikacje Stevena E. Shreve'a indeksowane przez Google Scholar