Swietłozar Raczew

Svetlozar (Zari) Todorov Rachev jest profesorem na Texas Tech University, który zajmuje się finansami matematycznymi , teorią prawdopodobieństwa i statystyką. Znany jest ze swojej pracy w zakresie miar prawdopodobieństwa, pochodnych , modelowania ryzyka finansowego i ekonometrii . W praktyce zarządzania ryzykiem jest pomysłodawcą metodologii stojącej za sztandarowym produktem firmy FinAnalytica.

Życie i praca

Rachev uzyskał tytuł magistra na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Sofijskiego w 1974 r., Stopień doktora na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa pod kierunkiem Władimira Zolotariewa w 1979 r. Oraz stopień doktora nauk ścisłych w Instytucie Matematycznym im. Stekłowa w 1986 r. Pod kierunkiem Leonida Kantorowicza , laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, Andriej Kołmogorow i Jurij Prochorow . Obecnie jest profesorem matematyki finansowej na Texas Tech University .

W finansach matematycznych Rachev jest znany ze swojej pracy nad zastosowaniem modeli niegaussowskich do oceny ryzyka, wyceny opcji oraz zastosowań takich modeli w teorii portfela . Znany jest również z wprowadzenia nowego współczynnika ryzyka do zwrotu, „ Rachev Ratio ”, zaprojektowanego do pomiaru potencjalnej nagrody w stosunku do ryzyka ogona w warunkach innych niż gaussowskie.

szeroko cytowane są jego książki na temat metryk prawdopodobieństwa i problemów transportu masowego .

FinAnalytica

Praca naukowa Racheva nad modelami niegaussowskimi w finansach matematycznych została zainspirowana trudnościami typowych klasycznych modeli opartych na gaussie w celu uchwycenia empirycznych właściwości danych finansowych. Rachev i jego córka, Borjana Racheva-Iotova, założyli Bravo Group w 1999 roku, firmę, której celem jest tworzenie oprogramowania opartego na badaniach Racheva nad modelami o grubych ogonach . Firma została później przejęta przez FinAnalytica. Firma zdobyła nagrodę Waters Rankings „Best Market Risk Solution Provider” w latach 2010, 2012 i 2015, a także nagrodę „Most Innovative Specialist Vendor” Risk Award w 2014 r.

Nagrody i wyróżnienia

Wybrane publikacje

Książki

  •   Rachev, ST (1991). Metryki prawdopodobieństwa i stabilność modeli stochastycznych . Nowy Jork: Wiley. ISBN 978-0471928775 .
  •   Rachev, ST; Rüschendorf, L. (1998). Problemy transportu masowego, tom I: teoria . Skoczek. ISBN 978-1475785258 .
  •   Rachev, ST; Rüschendorf, L. (1999). Problemy transportu masowego, tom II: Zastosowania . Skoczek. ISBN 978-0387983523 .
  •   Rachev, ST; Mittnik, S. (2000). Stabilne modele paretowskie w finansach . Wileya. ISBN 978-0471953142 .
  •   Rachev, ST; Kim, Y.; Bianchi, ML; Fabozzi, FJ (2011). Modele finansowe z procesami opłat i klastrami zmienności . Nowy Jork: Springer. ISBN 978-0470482353 .
  •   Rachev, ST; Klebanow, Lew; Stojanow SV; Fabozzi, FJ (2013). Metody odległości w teorii prawdopodobieństwa i statystyce . Skoczek. ISBN 978-1461448686 .

Artykuły

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetlozar_Rachev&oldid=1135853998 ”