Eryka Falkensteina

Eric Falkenstein (urodzony 14 sierpnia 1965) to amerykański ekonomista finansowy i ekspert w dziedzinie inwestowania o niskiej zmienności . Jest badaczem akademickim, blogerem , menedżerem portfela ilościowego i autorem książek.

Edukacja

Falkenstein uzyskał doktorat z ekonomii na Northwestern University w 1994 roku i napisał swoją rozprawę na temat niskiego zwrotu z akcji o wysokiej zmienności .

Kariera

Był asystentem dydaktycznym Hymana Minsky'ego na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis . Stworzył wartości zagrożonej dla operacji handlowych w banku KeyCorp , a następnie metodykę alokacji kapitału ryzyka ekonomicznego obejmującą całą firmę. Był założycielem i badaczem RiskCalc, modelu prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy prywatnej Moody's , czołowego modelu niewypłacalności prywatnej firmy na świecie. [ potrzebne źródło zewnętrzne ] Był menedżerem portfela akcji w Pine River Capital Management i opracował algorytmy handlowe dla Walleye Software. Obecnie pracuje nad kontraktami Ethereum .

Pismo

Falkenstein bloguje od wielu lat i był jednym z czołowych blogerów wpływowych według Wall Street Journal . Jest autorem artykułów publikowanych w The Journal of Finance , The Journal of Fixed Income and Derivatives Quarterly .

Napisał dwie książki: Finding Alpha: The Search for Alpha When Risk and Return Break Down (Wiley, 2009) oraz samodzielnie opublikował The Missing Risk Premium: Why Low Volatility Investing Works w 2012 roku.

We wrześniu 2021 roku jego indeks h wynosił 14.

Jego najczęściej cytowane publikacje to:

  • Falkenstein EG. Preferencje dotyczące charakterystyki akcji ujawnione w portfelach funduszy inwestycyjnych. Czasopismo finansów . 1996 marzec;51(1):111-35. (Cytowano 1376 razy, według Google Scholar )
  • Falkenstein EG, Boral A, Carty LV. RiskCalc dla firm prywatnych: domyślny model Moody's. Dostępny pod numerem SSRN 236011. Maj 2000. (Cytowano 218 razy, według Google Scholar.)
  • Blitz D, Falkenstein E, Van Vliet P. Wyjaśnienia efektu zmienności: przegląd oparty na założeniach CAPM. Dziennik zarządzania portfelem . 30 kwietnia 2014;40(3):61-76. (Cytowane 90 razy, według Google Scholar.)

Życie osobiste

Eric był libertarianinem i został chrześcijaninem w marcu 2016 roku. Jest żonaty i ma troje dzieci. [ źródło opublikowane samodzielnie ]

  1. ^ „Strona autora SSRN” . privpapers.ssrn.com . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2023-02-04 . Źródło 2021-09-16 .
  2. ^ „Strona autora Amazon: Eric Falkenstein” . www.amazon.com . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2023-02-04 . Źródło 2021-09-16 .
  3. ^ a b Falkenstein, Eric (1994). „Fundusze inwestycyjne, wariancja idiosynkratyczna i zwroty z aktywów” . Brama Badawcza . Źródło 2021-10-05 . {{ cite web }} : CS1 maint: stan adresu URL ( link )
  4. ^ „Moody's Analytics RiskCalc” (PDF) . Analityki Moody’s . Zarchiwizowane (PDF) od oryginału w dniu 2023-02-04 . Źródło 2021-10-05 .
  5. ^ „Użytkownik Eric Falkenstein” . Wymiana stosu Ethereum . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2023-02-04 . Źródło 2021-10-05 .
  6. ^   Mattich, Alen (2010-12-30). „Najlepsze blogi ekonomiczne” . Dziennik z Wall Street . ISSN 0099-9660 . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2023-02-04 . Źródło 2021-09-16 .
  7. Bibliografia _ „Preferencje dotyczące cech akcji ujawniane przez portfele funduszy inwestycyjnych” . The Journal of Finance (wyd. Marzec 1996). 51 (1). Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2023-02-04 . Źródło 2021-09-16 .
  8. Bibliografia _ „Minimalizacja ryzyka podstawowego wynikającego z nierównoległych przesunięć krzywej dochodowości”. The Journal of Fixed Income (wyd. Czerwiec 1996).
  9. Bibliografia _ „Wartość zagrożona i ryzyko instrumentów pochodnych”. Derivatives Quarterly (wyd. Jesień 1997).
  10. ^ „Finding Alpha: Poszukiwanie Alpha, gdy załamują się ryzyko i powrót” . Wydawnictwo Wiley . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2023-02-04 . Źródło 2021-10-04 .
  11. ^ Cowen, Tyler (20 września 2009). „ * Znalezienie alfa * Erica Falkensteina . Marginalna REWOLUCJA . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2021-10-04 . Źródło 2021-10-04 .
  12. ^ Crawford, Travis (09.03.2019). „Recenzja książki The Missing Risk Premium: Why Low Volatility Investing Works autorstwa Erica G. Falkensteina” . www.titansofinvesting.org . Źródło 2021-10-04 – przez Hooked to Books.
  13. ^ „Recenzja książki: Brakująca premia za ryzyko - Eric Falkenstein” . wartość i szansa . 2012-10-22 . Źródło 2021-10-04 .
  14. Bibliografia _ „Lista podstawowych lektur dla inwestorów jednego z funduszy hedgingowych Ace” . Forbesa . Źródło 2021-10-05 .
  15. ^ a b c d „Eric Falkenstein” . Google Scholar . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2021-09-16 . Źródło 2021-09-16 .
  16. Bibliografia _ _ Falkenblog . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2021-09-15 . Źródło 2021-09-15 .


Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Falkenstein&oldid=1137350311 ”