Modelowanie katastrof
- Artykuł dotyczy wykorzystania komputerów do szacowania strat spowodowanych katastrofami. Aby zapoznać się z innymi znaczeniami słowa katastrofa, w tym z teorią katastrof w matematyce, zobacz katastrofa (ujednoznacznienie) .
Modelowanie katastroficzne (znane również jako modelowanie kotowe ) to proces polegający na wykorzystaniu obliczeń wspomaganych komputerowo do oszacowania strat, które mogłyby zostać poniesione w wyniku katastrofy, takiej jak huragan lub trzęsienie ziemi. Modelowanie Cat ma szczególne zastosowanie do analizy ryzyka w ubezpieczeniowej i stanowi połączenie nauk aktuarialnych , inżynierii , meteorologii i sejsmologii .
Katastrofy/niebezpieczeństwa
Modelowane katastrofy naturalne (czasami określane jako „nat cat”) obejmują:
- Huragan (głównym niebezpieczeństwem są uszkodzenia spowodowane wiatrem; niektóre modele mogą również obejmować falę sztormową i opady deszczu)
- Trzęsienie ziemi (głównym niebezpieczeństwem jest trzęsienie ziemi; niektóre modele mogą również obejmować tsunami , pożar po trzęsieniu ziemi, skraplanie , osunięcie się ziemi i uszkodzenie spowodowane wyciekiem zraszaczy)
- silna burza z piorunami lub silne burze konwekcyjne (główne zagrożenia to tornado , wiatry prostoliniowe i grad )
- Powódź
- Cyklon pozatropikalny (powszechnie nazywany wichurą europejską)
- Pożar
- Burza śnieżna
Katastrofy ludzkie obejmują:
- Wydarzenia terrorystyczne
- Działania wojenne
- Zdarzenia związane z wypadkami/odpowiedzialnością
- Kryzysy związane z przymusowymi wysiedleniami
- Naruszenia cyber danych
Modelowane linie biznesowe
Modelowanie kotów obejmuje wiele linii biznesowych , w tym:
- Własność osobista
- Nieruchomość komercyjna
- Kompensacja pracowników
- Fizyczne uszkodzenie samochodu
- Ograniczone zobowiązania
- Odpowiedzialność za produkt
- Przerwa w działalności
Wejścia, wyjścia i przypadki użycia
Dane wejściowe do typowego pakietu oprogramowania do modelowania kotów to informacje na temat analizowanych ekspozycji, które są podatne na ryzyko katastrofy. Dane dotyczące narażenia można podzielić na trzy podstawowe grupy:
- Informacje o lokalizacji witryny, zwane danymi geokodowania (adres, kod pocztowy, powiat/strefa CRESTA itp.)
- Informacje na temat cech fizycznych ekspozycji (budownictwo, zajęcie/zajęcie, rok budowy, liczba pięter, liczba pracowników itp.)
- Informacje o finansowych warunkach ochrony ubezpieczeniowej (wartość ochrony, limit, udział własny itp.)
Wynikiem modelu cat jest oszacowanie strat, które według przewidywań modelu byłyby związane z określonym zdarzeniem lub zestawem zdarzeń. W przypadku korzystania z modelu probabilistycznego wynikiem jest albo probabilistyczny rozkład strat, albo zbiór zdarzeń, które można wykorzystać do utworzenia rozkładu strat; prawdopodobne maksymalne straty („PML”) i średnie roczne straty („AAL”) są obliczane na podstawie rozkładu strat. Podczas uruchamiania deterministycznego obliczane są straty spowodowane określonym zdarzeniem; na przykład huragan Katrina lub „trzęsienie ziemi o sile 8,0 w centrum San Francisco” można przeanalizować w odniesieniu do portfela ekspozycji.
Modele Cat mają wiele zastosowań w wielu branżach, w tym:
- Ubezpieczyciele i zarządzający ryzykiem wykorzystują modelowanie kotów do oceny ryzyka w portfelu ekspozycji. Może to pomóc w kierowaniu strategią ubezpieczeniową ubezpieczyciela lub w podjęciu decyzji o tym, ile reasekuracji kupić.
- Niektóre stanowe departamenty ubezpieczeń zezwalają ubezpieczycielom na stosowanie modelowania kotów w swoich zgłoszeniach stawek, aby pomóc określić, ile składek płacą ich posiadacze polis na obszarach podatnych na katastrofy.
- Ubezpieczeniowe agencje ratingowe, takie jak AM Best i Standard & Poor's, wykorzystują modelowanie kotów do oceny siły finansowej ubezpieczycieli, którzy podejmują ryzyko katastroficzne.
- Reasekuratorzy i brokerzy reasekuracyjni stosują modelowanie typu cat w ustalaniu cen i strukturyzacji umów reasekuracyjnych.
- Europejscy ubezpieczyciele wykorzystują modele kotowe do obliczania wymaganego kapitału regulacyjnego w ramach systemu Wypłacalność II. Modele Cat są wykorzystywane do wyprowadzania rozkładów prawdopodobieństwa strat katastroficznych, które są składnikami wielu wewnętrznych modeli kapitałowych Solvency II.
- Podobnie inwestorzy w obligacje typu cat, banki inwestycyjne i agencje ratingowe wykorzystują modelowanie typu cat w wycenie i strukturyzowaniu obligacji katastroficznych .
Otwarte modelowanie katastrof
Oasis Loss Modeling Framework („LMF”) to platforma modelowania katastrof typu open source. Został opracowany przez organizację non-profit, finansowaną i należącą do branży ubezpieczeniowej, w celu promowania otwartego dostępu do modeli i promowania przejrzystości. Ponadto niektóre firmy z branży ubezpieczeniowej współpracują obecnie ze Stowarzyszeniem na rzecz badań i rozwoju operacji spółdzielczych ( ACORD ) w celu opracowania branżowego standardu gromadzenia i udostępniania danych dotyczących narażenia.