SZCZURY (oprogramowanie)
| Deweloper (y) | Szacunek |
|---|---|
| Wersja stabilna | 10.0 / listopad 2018
|
| System operacyjny | Wieloplatformowy |
| Typ | Oprogramowanie ekonometryczne |
| Licencja | Prawnie zastrzeżony |
| Strona internetowa | SZCZURY |
RATS , skrót od Regression Analysis of Time Series , to pakiet statystyczny do analizy szeregów czasowych i ekonometrii . RATS jest opracowywany i sprzedawany przez firmę Estima, Inc. z siedzibą w Evanston, IL .
Historia
Prekursorem RATS był program FORTRAN o nazwie SPECTRE, napisany przez ekonomistę Christophera A. Simsa . SPECTER został zaprojektowany, aby przezwyciężyć pewne ograniczenia istniejącego oprogramowania, które miały wpływ na badania Simów w latach 70. XX wieku, zapewniając analizę widmową, a także możliwość utrzymywania długich, nieograniczonych, rozproszonych opóźnień. Program został następnie rozszerzony przez Toma Doana, wówczas pracownika Banku Rezerw Federalnych w Minneapolis , który dodał możliwości ARIMA i VAR , a następnie założył firmę konsultingową, która jest właścicielem i dystrybucją oprogramowania RATS. W swoich wczesnych wcieleniach RATS był przeznaczony przede wszystkim dla analizę szeregów czasowych , ale w miarę ewolucji nabył inne możliwości. Wraz z pojawieniem się komputerów osobistych w 1984 r. RATS przestał być specjalistycznym programem dla komputerów mainframe i stał się pakietem ekonometrycznym sprzedawanym na znacznie szerszym rynku.
Cechy
RATS to potężny program, który może wykonywać szereg operacji ekonometrycznych i statystycznych. Poniżej znajduje się lista głównych procedur ekonometrii i analizy szeregów czasowych, które można wdrożyć w RATS. Wszystkie te metody można wykorzystać zarówno do prognozowania, jak i do przeprowadzania analizy danych. Ponadto RATS może obsługiwać dane przekrojowe i panelowe:
- Regresja liniowa , w tym krokowa.
- Regresje z heteroskedastycznością i korekcją korelacji szeregowej.
- Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów .
- Dwuetapowa metoda najmniejszych kwadratów, trzystopniowa metoda najmniejszych kwadratów i pozornie niepowiązane regresje.
- Estymacja układów nieliniowych.
- Uogólniona metoda momentów.
- Oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa .
- Układy równań symultanicznych, duże modele ekonometryczne.
- ARIMA (autoregresywna, zintegrowana średnia ruchoma) i modele funkcji transferu.
- Analiza spektralna.
- Filtr Kalmana i modele przestrzeni stanów.
- Sieci neuronowe .
- Regresje z dyskretnymi zmiennymi zależnymi, takie jak regresje logistyczne.
- Modele ARCH i GARCH .
- Autoregresje wektorowe .
RATS może odczytywać dane z różnych formatów plików i źródeł baz danych, w tym plików Excel, plików tekstowych, plików Stata i większości baz danych obsługujących SQL i ODBC. Może obsługiwać praktycznie dowolną częstotliwość danych, w tym dane dzienne, tygodniowe, śróddzienne i panelowe.
RATS posiada rozbudowane możliwości graficzne. Może generować wykresy szeregów czasowych o wysokiej rozdzielczości, wykresy punktowe XY o wysokiej rozdzielczości, wykresy o podwójnej skali i może eksportować wykresy do wielu formatów, w tym PostScript i metapliku systemu Windows.
Tryb działania
RATS można uruchamiać interaktywnie lub w trybie wsadowym. W trybie interaktywnym użytkownik może uruchamiać istniejące programy lub wykonywać nowe zadania, korzystając z „kreatorów” obsługiwanych przez menu lub bezpośrednio wpisując polecenia (lub łącząc oba podejścia). Kreatory obsługiwane przez menu automatycznie generują odpowiednie polecenia, umożliwiając użytkownikom interaktywne konstruowanie kompletnych programów, które można zapisać i ponownie uruchomić później.
Nowi użytkownicy często wolą tryb interaktywny, natomiast doświadczeni użytkownicy często wolą uruchamiać zadania wsadowe. Po sesji interaktywnej kod można zapisać i przekonwertować do formatu wsadowego. Jedną z zalet RATS, w porównaniu do oprogramowania do automatycznego prognozowania, jest to, że jest to rzeczywisty język programowania, który umożliwia użytkownikowi projektowanie niestandardowych modeli i zmianę specyfikacji.
W najnowszych wersjach dodano narzędzia do generowania raportów zaprojektowane w celu ułatwienia dokładnego eksportowania wyników do wykorzystania w artykułach i innych dokumentach.
Zobacz też
- Porównanie pakietów statystycznych – zawiera informacje o cechach RATS
Dalsza lektura
- Brooks, Chris (2008). Podręcznik RATS towarzyszący wprowadzającej ekonometrii w finansach . Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge. ISBN 978-0-521-89695-5 .
- Mackie-Mason, Jeffrey K. (1992). „Oprogramowanie ekonometryczne: opinia użytkownika” . Journal of Economic Perspectives . 6 (4): 165–187. doi : 10.1257/jep.6.4.165 .
- Enders, Walter (1996). Podręcznik RATS dla ekonometrycznych szeregów czasowych . Wiley’a. ISBN 0-471-14894-6 .