X-13ARIMA-FOTELI

X-13ARIMA-FOTELI
Deweloperzy	Biuro Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych
Wersja stabilna	3.0 (Windows) / 15 czerwca 2020 r . ; 2 lata temu
Magazyn	www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html _ _ _ _ _ _ _ _ ;
System operacyjny	Windows , Linux / Unix
Typ	Oprogramowanie statystyczne
Licencja	Domena publiczna (w Stanach Zjednoczonych i prawa autorskie przyznane gdzie indziej)
Strona internetowa	www.census.gov/data/software/x13as.html _ _ _ _ _ _

X-13ARIMA-SEATS , następca X-12-ARIMA i X-11 , to zestaw metod statystycznych do wyrównania sezonowego i innych opisowych analiz danych szeregów czasowych , które są zaimplementowane w pakiecie oprogramowania US Census Bureau. Metody te są lub były stosowane przez Statistics Canada , Australian Bureau of Statistics i urzędy statystyczne wielu innych krajów.

X-12-ARIMA może być używany razem z wieloma pakietami statystycznymi, takimi jak SAS w pakiecie ekonometrycznym i szeregów czasowych (ETS), R w pakiecie (sezonowym), Gretl lub EViews , który zapewnia graficzny interfejs użytkownika dla X-12- ARIMA i NumXL, który wykorzystuje funkcjonalność X-12-ARIMA w programie Microsoft Excel. Istnieje również wersja dla Matlaba .

Wybitne agencje statystyczne obecnie ^{[ kiedy? ]} przy użyciu X-12-ARIMA do wyrównania sezonowego obejmują Statistics Canada , US Bureau of Labor Statistics and Census and Statistics Department (Hongkong) . Brazylijski Instytut Geografii i Statystyki używa X-13-ARIMA.

X-12-ARIMA był następcą X-11-ARIMA; aktualna wersja to X-13ARIMA-SEATS.

Kod źródłowy X-13-ARIMA-SEATS można znaleźć na stronie internetowej Biura Spisu Ludności.

Metody

Domyślna metoda wyrównania sezonowego oparta jest na algorytmie X-11. Zakłada się, że obserwacje w szeregu czasowym można rozłożyć addytywnie , ${\ displaystyle Y_ {t}}$

{\ Displaystyle {\ rozpocząć {wyrównane} {\ textit {Y}} _ {t} & = {T} _ {t} + {S} _ {t} + { I}_{t}\end{wyrównane}}}

lub multiplikatywnie,

{\ Displaystyle {\ rozpocząć {wyrównane}} {\ textit {Y}} _ {t} & = {T} _ {t} \ razy {S} _ {t} \ razy {I} _ {t}. \ koniec {wyrównany}}}

W tej dekompozycji składnik trendu (lub „cyklu trendu”, ponieważ obejmuje również ruchy cykliczne, takie jak cykle koniunkturalne), $sezonowość$ t $displaystyle T_ {t}}$ składnik, a $)$ . Celem jest oszacowanie każdego z trzech składników, a następnie usunięcie składnika sezonowego z szeregów czasowych, tworząc sezonowo dostosowany szereg czasowy.

Dekompozycja jest realizowana poprzez iteracyjne stosowanie wyśrodkowanych średnich kroczących. Na przykład w przypadku dekompozycji addytywnej miesięcznych szeregów czasowych algorytm działa zgodnie z następującym wzorem:

Wstępne oszacowanie trendu uzyskuje się przez obliczenie wyśrodkowanych średnich kroczących dla 13 obserwacji (od ${\ displaystyle t-6}$ do ${\ displaystyle t + 6}$ ).
Odejmij wstępne oszacowanie serii trendów od oryginalnej serii, pozostawiając komponenty sezonowe i nieregularne (SI).
Oblicz wstępne oszacowanie składnika sezonowego, używając wyśrodkowanej średniej ruchomej szeregu SI przy częstotliwościach sezonowych, takich jak ${\ displaystyle t-24, t-12 ,t,t+12,t+24}$
Oblicz początkowy szereg dostosowany sezonowo, odejmując początkowy składnik sezonowy od oryginalnego szeregu.
Oblicz kolejne oszacowanie trendu, używając innego zestawu wag (znanych jako „wagi Hendersona”).
Ponownie usuń trend i oblicz inne oszacowanie czynnika sezonowego.
Ponownie dostosuj serie sezonowo, uwzględniając nowe czynniki sezonowe.
Oblicz ostateczny trend i nieregularne składowe z szeregów wyrównanych sezonowo.

Metoda obejmuje również szereg testów, diagnostykę i inne statystyki służące do oceny jakości wyrównań sezonowych.

Prawa autorskie i warunki

Oprogramowanie jest dziełem rządu USA i jest własnością publiczną (w USA); do tego oprogramowania prawa autorskie zostały przyznane również dla innych krajów; „Użytkownik zgadza się dołożyć wszelkich starań w dobrej wierze, aby korzystać z Oprogramowania w sposób, który nie powoduje szkód, szkód ani zakłopotania dla Stanów Zjednoczonych / Handlu”.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program – dokumentacja na stronie US Census Bureau