Zarządzanie ryzykiem w indyjskich bankach
 |
| Kategorie |
| ryzyka finansowego |
|---|
| Ryzyko kredytowe |
| Ryzyko rynkowe |
| Ryzyko płynności |
| Ryzyko inwestycyjne |
| Ryzyko biznesowe |
| Ryzyko zysku |
| Ryzyko niefinansowe |
Zarządzanie ryzykiem w bankach indyjskich jest stosunkowo nową praktyką, ale już wykazało, że zwiększa efektywność zarządzania tymi bankami, ponieważ takie procedury zwykle zwiększają ład korporacyjny instytucji finansowej. W czasach zmienności i wahań na rynku instytucje finansowe muszą wykazać się odwagą, przeciwstawiając się wahaniom rynkowym i osiągnąć zrównoważony rozwój pod względem wzrostu, a także posiadać stabilną wartość akcji. Dlatego też istotnym elementem ram zarządzania ryzykiem byłoby ograniczenie całego ryzyka i korzyści związanych z produktami i usługami oferowanymi przez bank. Zatem potrzeba skutecznych ram zarządzania ryzykiem ma ogromne znaczenie, aby uwzględnić ryzyko wewnętrzne i zewnętrzne.
Współczynnik ryzyka
Współczynnik ryzyka definiuje się jako stosunek prawdopodobieństwa wystąpienia problemu do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia.
Całkowity wpływ ryzyka
Całkowity wpływ występującego ryzyka (TIR) oznaczałby wpływ (I), ryzyko byłoby pomnożone przez Współczynnik Ryzyka. Zasadniczo chodzi o to, jak duży wpływ na bank miałoby prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Pomaga to zasadniczo ustalić, jaka jest całkowita wartość ich inwestycji, która może być narażona na ryzyko i jaki będzie to miało na nie wpływ.
Ryzyko i nagroda
Wskaźnik ten najprościej oblicza się, dzieląc kwotę zysku, jakiego inwestor spodziewa się osiągnąć po zamknięciu pozycji (tj. nagrodę), przez kwotę, którą może stracić, jeśli cena poruszy się w nieoczekiwanym kierunku (tj. ryzyko ).
Do obliczenia całkowitego ryzyka wynikającego z całkowitego oczekiwanego zwrotu preferowaną metodą jest zastosowanie wariancji lub odchylenia standardowego. Im większa wariancja, tym większe odchylenie standardowe, tym bardziej niepewny jest wynik. Odchylenie standardowe E jest miarą średniej różnicy między wartością oczekiwaną a wartością rzeczywistą zmiennej losowej (lub niewidzialnego stanu natury).
Tutaj n oznacza możliwy wynik, x oznacza oczekiwany wynik, a P to prawdopodobieństwo (lub prawdopodobieństwo) wystąpienia różnicy między n i X.
Rodzaje ryzyka
Termin Ryzyko i związane z nim rodzaje będą odnosić się do średniego ryzyka finansowego lub niepewności straty finansowej. Wytyczne Banku Rezerw Indii wydane w październiku 1999 r. zidentyfikowały i podzieliły większość ryzyka na trzy główne kategorie, z którymi przypuszcza się, że spotykają się banki. Należą do klastrów:
Rodzaje ryzyk można zasadniczo podzielić na dwa rodzaje, tj. ryzyko finansowe i ryzyko niefinansowe. Ryzyko finansowe obejmowałoby wszystkie te aspekty, które dotyczą głównie aspektów finansowych banku. Można je dalej podzielić na ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe. Zarówno ryzyko kredytowe, jak i ryzyko rynkowe można dalej podzielić.
Ryzyko niefinansowe obejmuje całe ryzyko, na jakie narażony jest bank w swojej normalnej działalności, tj. ryzyko operacyjne , ryzyko strategiczne , ryzyko finansowania, ryzyko polityczne i ryzyko prawne . [ potrzebne źródło ]