banku Herstatt
| Typ | Prywatny |
|---|---|
| Przemysł | Bankowość |
| Siedziba | , |
Obsługiwany obszar |
Na całym świecie |
| Produkty | Bankowości detalicznej |
Herstatt Bank (Bankhaus ID Herstatt KGaA) był prywatnym bankiem w niemieckiej Kolonii . Zbankrutował . , Wydarzenie powszechnie określane jako kryzys w Herstatt . Porażka Herstatta szczególnie uwydatniła znaczenie ryzyka rozliczeniowego na rynkach walutowych, które stało się odpowiednio znane jako ryzyko Herstatta .
Kryzys w Herstatt miał ważne konsekwencje polityczne. W kolejnych miesiącach 1974 r. Niemcy powołały Liquiditäts-Konsortialbank , a na szczeblu międzynarodowym bankierzy centralni utworzyli Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego . Ze znacznie większym opóźnieniem obawy dotyczące ryzyka Herstatt odżyły pod koniec lat 80. i 90. XX wieku i zaowocowały utworzeniem CLS Bank , działającego od 2002 r. jako globalne narzędzie rozliczeniowe na rynku walutowym .
Tło
Herstatt Bank został założony w 1955 roku przez Ivana Davida Herstatta, przy pomocy finansowej Herberta Quandta , Emila Bührle i Hansa Gerlinga , szefa firmy ubezpieczeniowej, który objął większościowy udział. Do 1974 roku bank posiadał aktywa o wartości ponad 2 miliardów marek, co czyni go 35. największym bankiem w Niemczech. Herstatt Bank stał się znaczącym uczestnikiem rynków walutowych. W latach 1973 i 1974 dolar amerykański doświadczał znacznych wahań. Bank źle obstawiał kurs dolara i do czerwca 1974 r. zgromadził 470 mln DM strat, w porównaniu z kapitałem wynoszącym zaledwie 44 mln DM.
Kryzys i likwidacja
26 czerwca 1974 r. niemieccy regulatorzy zmusili borykający się z problemami Bank Herstatt do likwidacji. Tego dnia kilka banków zwolniło płatność marek niemieckich (DEM) na rzecz Herstatt we Frankfurcie w zamian za dolary amerykańskie (USD), które miały być dostarczone do Nowego Jorku . Bank został zamknięty o 16:30 czasu niemieckiego, czyli o 10:30 czasu nowojorskiego. Ze względu na stref czasowych Herstatt zaprzestał działalności w okresie pomiędzy poszczególnymi płatnościami. Banki kontrahentów nie otrzymały swoich płatności w USD.
Następstwa i dziedzictwo polityczne
W odpowiedzi na transgraniczne implikacje fiaska Herstatt, kraje G-10 (G-10 to właściwie jedenaście krajów: Belgia , Kanada , Francja , Niemcy, Włochy , Japonia , Holandia , Szwecja , Szwajcaria , Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), Luksemburg i Hiszpania utworzyły stały komitet pod auspicjami Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego składa się z przedstawicieli banków centralnych i organów regulacyjnych. Ten rodzaj ryzyka rozliczeniowego, w którym jedna strona transakcji walutowej płaci walutę, którą sprzedała, ale nie otrzymuje kupionej waluty, jest czasami nazywany ryzykiem Herstatta .
Upadek banku Herstatt był kluczowym czynnikiem, który doprowadził do wdrożenia na całym świecie systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), które zapewniają, że płatności między jednym bankiem a drugim są realizowane w czasie rzeczywistym i są uznawane za ostateczne. Prace nad tymi zagadnieniami koordynował Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych .
Bank i system Continuous Linked Settlement (CLS) został uruchomiony prawie 30 lat później, w 2002 roku. Ten proces płatności za płatność (PVP) umożliwia bankom członkowskim handel walutami obcymi bez przejmowania ryzyka rozliczeniowego związanego z tym procesem, w którym kontrahent może upaść przed dostarczając swoją część transakcji.
Zobacz też
| Kontrola władz : Biblioteki narodowe |
|---|
