Farshid Jamshidian

Jamshidiana w 1984 roku

Farshid Jamshidian jest badaczem finansów, naukowcem i praktykiem. Jego doświadczenie obejmuje badania i handel zarówno o stałym dochodzie , jak i akcjami . Dr Jamshidian wniósł ważny wkład w teorię wyceny instrumentów pochodnych i opublikował obszerne publikacje, zwłaszcza na temat modelowania stóp procentowych , między innymi rozwijając wykorzystanie miary terminowej i „ sztuczki Jamshidiana ”, szeroko stosowanej w wycenie obligacji opcje .

Jest profesorem matematyki stosowanej na Uniwersytecie Twente i pracuje w NIBC Bank . Jest członkiem Rady Redakcyjnej The Journal of Fixed Income . Wcześniej był dyrektorem zarządzającym NetAnalytic, firmy oferującej produkty i usługi zarządzania ryzykiem, którą założył w 1999 roku; dyrektor zarządzający ds. nowych produktów i instrumentów pochodnych na akcje w Sakura Global Capital ; dyrektor wykonawczy ds. handlu technicznego w Fuji International Finance ; i szefem badań ilościowych instrumentów o stałym dochodzie w Merrill Lynch . Jako pracownik naukowy był współredaktorem czasopism Finance and Stochastics oraz The Journal of Computational Finance , a także wykładowcą na wydziałach matematyki na Uniwersytecie w Chicago i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley .

Uzyskał stopień doktora. z matematyki na Uniwersytecie Harvarda (1980) oraz tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie Stanforda .

Linki zewnętrzne

• prof. dr Farshid Jamshidian , utwente.nl
• Strona autora SSRN