Neila Chrissa

Neil A. Chriss jest matematykiem , naukowcem , zarządzającym funduszem hedgingowym , filantropem i członkiem-założycielem organizacji charytatywnej „ Math for America ”, której celem jest poprawa edukacji matematycznej w Stanach Zjednoczonych . Chriss zasiada również w radzie powierniczej Instytutu Studiów Zaawansowanych .

Wczesna kariera

Chriss nauczył się programowania w wieku 11 lat. Stworzył grę wideo o nazwie D'Fuse i sprzedał ją firmie Tymac, gdy był w drugiej klasie liceum. Gra szybko wyblakła, gdy pojawił się Commodore 64 z 64K pamięci i znacznie lepszą grafiką.

Chriss poszedł na Uniwersytet w Chicago , gdzie specjalizował się w matematyce. Po pierwszym roku studiów pracował w Fermilab z Myronem Campbellem i Brucem Denbym; opracował sieć neuronową do znajdowania kwarków b . Następnie uzyskał tytuł magistra matematyki stosowanej na Caltech .

Chriss studiował czystą matematykę na Uniwersytecie w Chicago , pracując w programie Langlands . Otrzymał stopień doktora. w 1993, z tezą Geometryczna konstrukcja algebry Iwahori-Hecke . Wraz z Victorem Ginzburgiem napisał książkę o geometrii algebraicznej i teorii reprezentacji .

Akademia

Pierwszą pracą naukową Chrissa (1993–1994) była praca na Uniwersytecie w Toronto , gdzie wraz z Ginzburgiem napisał „Teorię reprezentacji i geometrię złożoną”. W Toronto John M. Liew zapoznał Chrissa z „ kwantowymi ” finansami, teorią prawdopodobieństwa , rachunkiem stochastycznym i teorią wyceny opcji Blacka-Scholesa .

W Institute for Advanced Study w latach 1994–1995 Chriss rozpoczął książkę „Black – Scholes and Beyond: Option Pricing Models” (Irwin, 1996). W 1995 roku został zatrudniony na lato w grupie strategii ilościowych Emanuela Dermana w Goldman Sachs . W 1994 roku Derman i Kani opublikowali artykuł, w którym pokazali, jak dopasować drzewo dwumianowe do wyceny wszystkich opcji handlujących na rynku w tamtym czasie. Chriss pomógł rozszerzyć ich pracę z drzew dwumianowych na drzewa trójmianowe .

Chriss otrzymał grant od NSF i w 1996 roku poszedł na Wydział Matematyki Uniwersytetu Harvarda . Pomimo oferty asystenta profesora na Harvardzie w 1997 roku przeniósł się na Wall Street.

Wall Street

Magazyn Risk umieścił Chrissa w 1997 roku w pierwszej dziesiątce do obejrzenia w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

W 1997 roku Chriss dołączył do grupy zajmującej się badaniami ilościowymi w Morgan Stanley , aby pracować nad obrotem portfelowym w dziale handlu akcjami gotówkowymi . Napisał artykuł „Optymalna realizacja transakcji portfelowych” z Robertem Almgrenem . The Institutional Investor opublikował artykuł o handlu algorytmicznym w wydaniu z listopada 2004 r., zatytułowanym „The Orders Battle”, w którym zauważono, że artykuł Chrissa „pomógł położyć podwaliny pod algorytmy ceny przybycia opracowywane na Wall Street”. Od tego czasu praca jest szeroko cytowana. Chriss napisał także o handlu algorytmicznym artykuły: "Przetargi konkurencyjne na główne transakcje programowe", "Wartość w likwidacji". W Morgan Stanley Peter Muller zainspirował Chrissa do prowadzenia handlu ilościowego.

W 1998 roku Chriss zajął się zarządzaniem portfelami , dołączając do grupy Quantitative Strategies Goldman Sachs Asset Management (GSAM) w celu opracowania nowej strategii handlowej, po tym jak Cliff Asness, John M. Liew i Bob Krail odeszli, tworząc AQR Capital Management .

W 2000 roku Chriss opuścił Goldman Sachs, aby założyć ICor Brokerage Inc., firmę handlującą instrumentami pochodnymi. W 2001 roku ICor połączył siły z Reutersem , tworząc spółkę joint venture ICor Brokerage Ltd. Reuters wykupił ICor w 2004 roku.

Edukacja matematyczna finansowa

Chriss został poproszony przez New York University Courant Institute of Mathematical Sciences o bycie pierwszym (w niepełnym wymiarze godzin) dyrektorem Programu Matematyki w Finansach. W Courant w latach 1997-2003 Chriss zatrudnił Jima Gatherala , Steve'a Allena, Petera Fraenkela (obecnie szefa Quantitative IT w UBS ) i Nassima Taleba .

W 2003 roku Chriss został dyrektorem wykonawczym Programu Matematyki Finansowej Uniwersytetu w Chicago.

Fundusze hedgingowe

SAC Capital w Stamford w stanie Connecticut , gdzie pracował do początku 2007 roku.

Chriss następnie założył fundusz hedgingowy „Hutchin Hill Capital”. Fundusz Meritage firmy Renaissance Technologies zapewnił firmie Hutchin Hill kapitał w wysokości 300 milionów dolarów. [ potrzebne źródło ]

Najnowsze badania

Wraz z R. Almgrenem Chriss napisał artykuł na temat optymalizacji portfela. Złożyli wniosek patentowy dotyczący metody.

Książki

  •   Neil A. Chriss (1996). Black – Scholes i nie tylko: modele wyceny opcji . Profesjonalista McGraw-Hill. ISBN 0-7863-1025-1 .
  •   Neil A. Chriss (1997). Interaktywny zestaw narzędzi Black – Scholes and Beyond . Profesjonalista McGraw-Hill. ISBN 0-7863-1140-1 .
  •   Neila Chrissa i Victora Ginzburga (1997). Teoria reprezentacji i złożona geometria . Birkhauser Boston. ISBN 0-8176-3792-3 .

Nigel Goldenfeld , profesor fizyki na Uniwersytecie Illinois , poleca książkę Chrissa Black-Scholes and Beyond swoim studentom „rozważającym karierę w finansach ilościowych”, jako dającą „Doskonały przegląd współczesnych finansów, modeli finansowych i ich niedociągnięcia. Świetne połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej, jasno przedstawione".

Linki zewnętrzne

  1. ^ Imogen Rose-Smith, (20 lipca 2011) „Fundusz hedgingowy Multistrat Neila Chrissa podaje liczby” . Inwestor Instytucjonalny .
  2. ^ „Biografia Neila Chrissa na stronie internetowej„ Math for America ”” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2012-04-07 . Źródło 2011-11-27 .
  3. ^ Institute for Advanced Study powołuje Neila Chrissa do Rady Powierniczej
  4. ^   R. Lindsay i Barry Schachter, „Jak zostałem Quantem”, Wiley (2007), ISBN 978-0-470-05062-0
  5. ^ Denby, Cambell, Bedeschi, Chriss i in., „Sieci neuronowe do wyzwalania”, IEEE Tians. jądrowy Sci, 37(2) (1990), 248-254
  6. ^ a b „Biografie Rady Powierniczej” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2012-08-01 . Źródło 2012-01-08 .
  7. ^ Teza była kontynuacją Davida Kazhdana i George'a Lusztiga , „Dowód hipotezy Deligne'a-Langlandsa dla algebr Hecke'a”, Invent. Matematyka, 87 (1987), 153–215
  8. ^ Victor Ginzburg i Neil Chriss. Teoria reprezentacji i złożona geometria . Birkäuser, 1997.
  9. ^ I.Kani i E.Derman, „Jazda na uśmiechu”, Ryzyko 7 (2) (1994), s. 32–39
  10. ^ E. Derman, I. Kani, N. Chriss, „Implikowane trójmianowe drzewa uśmiechu zmienności”, Journal of Derivatives (1996)
  11. ^ Jakub Woliński (9 lipca 2012). „Wyłącznie: jak Hutchin Hill pokonał JPMorgan” . Spacer po wartościach.
  12. ^ R.Almgren i N.Chriss, „Optymalna realizacja transakcji portfelowych” J. Risk, 3 (zima 2000/2001), s. 5–39
  13. ^ Magazyn Inwestorów Instytucjonalnych
  14. ^ David Leinweber, „Algo kontra Algo”, The Institutional Investor's Alpha, luty 2007
  15. ^ Przewodnik handlowy po algorytmach brokerów, The TRADE, wydanie 3, styczeń – marzec 2005
  16. ^ Robert Almgren i Neil Chriss, „Zasady licytacji” Ryzyko , czerwiec 2003
  17. ^ Robert Almgren i Neil Chriss, „Wartość w likwidacji”, Ryzyko , grudzień 1999
  18. ^ „Reuters i ICor łączą się, tworząc elektroniczne instrumenty pochodne” . Badania Finextra . Źródło 2008-06-30 .
  19. ^ „Reuters przejmuje pełną kontrolę nad ICor Brokerage; celuje w swapy stóp procentowych” . Badania Finextra . Źródło 2008-06-30 .
  20. ^ Program NYU z matematyki w finansach
  21. ^ Robert Almgren i Neil Chriss, „Optymalne portfele na podstawie informacji o zamawianiu”, Journal of Risk , jesień 2006
  22. ^ Goldenfeld, Nigel (marzec 2009). „Poszukiwanie pracy na Wall Street” . Finanse dla fizyków . Uniwersytet Illinois . Źródło 9 grudnia 2011 r .
Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neil_Chriss&oldid=1105682100 ”