Pima van Vlieta
Pima van Vlieta | |
|---|---|
| Urodzić się |
30 września 1970 |
| Alma Mater | Uniwersytet Erazma w Rotterdamie |
| Zawód (y) | Zarządzający funduszem i autor |
| Godna uwagi praca | Współautor „Wysokie zyski z niskiego ryzyka” |
Pim van Vliet (ur. 30 września 1977) to holenderski zarządzający funduszem i szef działu konserwatywnych akcji w Robeco .
Edukacja
Pim van Vliet posiada tytuł doktora finansów i tytuł magistra ekonomii (cum laude) uzyskany na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie . Posiada historii , a w 2004 roku pomyślnie ukończył rozprawę doktorską na temat ryzyka spadków i empirycznej wyceny aktywów.
Kariera
W 2005 roku opuścił środowisko akademickie i dołączył do Robeco , gdzie jako zarządzający funduszem ilościowym zaczął opracowywać strategie ilościowe i zarządzać nimi . Założył strategie Conservative Equity w 2006 roku i jest szefem działu kapitału ilościowego w Robeco. Jest autorem 35 artykułów naukowych na temat inwestowania ilościowego w ogóle, a w szczególności inwestowania o niskiej zmienności . W 2016 roku napisał książkę inwestycyjną „Wysokie zyski z niskiego ryzyka”, która wyjaśnia inwestowanie o niskiej zmienności w łatwy sposób. Książka jest dostępna w sześciu językach i sprzedała się w ponad 10 000 egzemplarzy. Wystąpił w kilku podcastach i webinarach na temat inwestycji. Jest cytowany jako zarządzający funduszem w „Financial Times” , „Reuters ” i „Institutional Investor” . Jego historyczne badania dotyczące inwestowania ilościowego trwające ponad 100 lat wstecz zostały opisane w dwóch artykułach Bloomberga w 2019 r. i w Washington Post w 2022 r. Jego artykuły dotyczące inwestowania w czynniki produkcji ukazały się w recenzowanych czasopismach akademickich, takich jak Journal of Financial Economics , Financial Analyst Journal , Management Science , Journal of Banking and Finance oraz Journal of Portfolio Management
Wybrane publikacje
Pim jest autorem książki inwestycyjnej i wielu artykułów naukowych , które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania anomalii niskiej zmienności . Do jego współautorów należą Guido Baltussen, David Blitz , Eric Falkenstein , Haim Levy i inni. Jego artykuły pobrano ponad 100 000 razy w sieci badań społecznych (SSRN). Od 2023 r. Jego indeks h wynosi 11 (Scopus) i 20 (Scholar). Jego najpopularniejsze publikacje to:
- Global Factor Premiums , Journal of Financial Economics, 2021.
- Kiedy czynniki kapitałowe tracą swoje pozycje , Financial Analyst Journal, 2020.
- Formuła konserwatywna: łatwe inwestowanie ilościowe , Journal of Portfolio Management, 2018.
- Efekt zmienności: niższe ryzyko bez niższych zysków , Journal of Portfolio Management, 2007.
- Awersja do ryzyka i preferencja skośności , Journal of Banking and Finance, 2008.
Książka Inwestycja
Wysokie zyski z niskiego ryzyka: niezwykły paradoks giełdowy , ISBN 9781119351054 Wiley Publishers , 2016.
- Książka napisana wspólnie z Janem de Koningiem została przetłumaczona na język chiński, niemiecki, francuski, hiszpański i niderlandzki.
- W 2017 roku książka ta znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu finansów-miesięcznika.com, a w kolejnych latach otrzymała wiele recenzji z USA, Europy i Chin. Jest recenzowany na ETF.com, doradcach FT, Trader Life UK, Stockopedia, El Mundo Financiero Beleggers belangen FocusMoney i Masterbourse oraz JD.com.
- W tej książce przedstawiona jest formuła konserwatywna .
Nagrody
- Nagroda Citation of Excellence przyznana przez Emerald za artykuł „The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Returns” w Journal of Portfolio Management.
- Zespół zarządzający funduszem Emerging Conservative Equities otrzymuje w 2016 roku od czytelników magazynu finansowego Fiscalert „złotą” nagrodę funduszu inwestycyjnego.
Życie osobiste
Pim mieszka w Berkel en Rodenrijs w Holandii. W książce inwestycyjnej opisuje, że jego ojciec, przedsiębiorca, już w młodym wieku nauczył go zalet oszczędzania i inwestowania.