Rafał Duda

Rafał Duda
Urodzić się	15 listopada 1959 ( 15.11.1959 ) (wiek 63) Paryż , Francja
Narodowość	Francuski
Alma Mater	École normale supérieure
Kariera naukowa
Pola	Matematyka
Doradca doktorski	Michał Hermann

Raphael Douady (urodzony 15 listopada 1959) to francuski matematyk i ekonomista . Pełni funkcję obdarzonej przez Roberta Freya katedry finansów ilościowych w Stony Brook w stanie Nowy Jork . Jest członkiem Centre d'Economie de la Sorbonne (Centrum Gospodarcze Sorbony), Uniwersytetu Paris 1 Pantheon-Sorbonne oraz dyrektorem naukowym Laboratorium Doskonałości Regulacji Finansowych (Labex Refi).

Wczesne życie i edukacja

Douady jest synem matematyka Adriena Douady'ego (1935–2006). Jest absolwentem Ecole Normale Supérieure , gdzie na egzaminie wstępnym zajął pierwsze miejsce. Później zajął pierwsze miejsce w Agrégation de mathématiques w 1980 r. Doktoryzował się w dziedzinie systemów hamiltonowskich w 1982 r. Na Uniwersytecie Paris Diderot (Paris 7), będąc jeszcze studentem ENS , pod kierunkiem Michaela Hermana .

Kariera

W 1983 Douady został powołany do Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ). Był związany z Ecole Polytechnique (1983–87), Ecole Normale Supérieure (1987–95), Courant Institute na New York University (1995–97), Ecole Normale Supérieure of Cachan (1997–2001) oraz były profesor wizytujący w Instytucie Politechnicznym Uniwersytetu Nowojorskiego . W 2001 roku założył Riskdata , prywatnej firmy programistycznej, pozostając z nimi do 2011 roku, od kiedy jest związany z Uniwersytetem Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

W 1994 roku stworzył i animował seminarium licencjackie z finansów matematycznych w Institut Henri Poincaré w Paryżu. Jest także współzałożycielem, wraz z Marco Avellanedą, Seminarium Finansów Matematycznych, które odbywa się w Courant Institute of Mathematical Science na Uniwersytecie Nowojorskim. Doradzał instytucjom finansowym, w tym Société Générale , National Westminster Bank , Canadian Imperial Bank of Commerce i Citibank .

W 1999 roku wraz z Ingmarem Adlerbergiem, informatykiem z Francuskiego Instytutu Badań Informatyki i Automatyzacji ( INRIA ) oraz Massachusetts Institute of Technology ( MIT ), Douady był współzałożycielem Riskdata , firmy produkującej oprogramowanie do zarządzania ryzykiem, które pomaga kupować -side instytucje finansowe prowadzące proaktywne zarządzanie ryzykiem i przestrzegające regulacji finansowych. Nadal jest zaangażowany jako ich dyrektor badawczy.

W 2013 roku Douady został mianowany dyrektorem naukowym Laboratorium Doskonałości Regulacji Finansowych ( Labyx refi ), gdzie jego rolą było nadzorowanie około sześćdziesięciu naukowców zajmujących się współzależnościami między regulacjami finansowymi, systemem finansowym i gospodarką realną oraz doradzanie rządom i organom regulacyjnym w tych kwestiach. W 2015 roku został mianowany profesorem katedry finansów ilościowych na State University of New York w Stony Brook University . Jego rolą jest prowadzenie programu studiów podyplomowych z zakresu finansów ilościowych, początkowo stworzonego przez Roberta J. Freya .

Godne uwagi badania

Douady pracował nad twierdzeniem Kołmogorowa – Arnolda – Mosera (KAM) o istnieniu niezmiennego torusa w układach hamiltonowskich. W swojej rozprawie doktorskiej udowodnił równoważność teorii KAM dla układów hamiltonowskich i dla symplektomorfizmów , otwierając tym samym wrota do dyskretnej teorii KAM. Przyczynił się do powstania teorii bilarda zewnętrznego , dostarczając pełnego dowodu wyniku ogłoszonego wcześniej przez J. Mosera .

Douady jest autorem przełomowego artykułu z 1988 roku na temat dyfuzji Arnolda , w którym udowodnił wieloletnie przypuszczenie Vladimira Arnolda o istnieniu topologicznie niestabilnych orbit eliptycznych układów hamiltonowskich w wymiarach większych lub równych 6.

Jean-Christophem Yoccozem założył teorię automorficznych miar dyfeomorfizmów kołowych, podstawę do różniczkowania funkcji liczby rotacji .

Od 1994 roku Douady prowadzi badania z zakresu finansów matematycznych , statystyki i ekonomii. Założył uogólnienie Heatha – Jarrowa – Mortona , w którym krzywa dochodowości jest reprezentowana jako pole losowe . Wraz z Monique Jeanblanc stworzył oparty na ratingu model kredytowych instrumentów pochodnych, który wprowadził pojęcie „powierzchni ratingowej”. We współpracy z Albertem Shiryaevem i Markiem Yorem był współautorem teorii upadków ruchów Browna.

Douady skoncentrował badania na niestabilnościach finansowych, nieliniowości i ryzyku systemowym . Opracował teorię statystyczną, zwaną „polimodelami”, aby obliczyć antycykliczny wskaźnik ryzyka, „Stress VaR”, bardziej rozszerzoną wersję testów warunków skrajnych Bazylea III . W książce, której współautorem jest Thomas Barrau, wykazał, że polimodele mają zastosowanie w szerokim zakresie problemów finansowych, zwłaszcza w kwestii przewidywania rynku akcji. Zainspirowany Minsky'ego , zaproponował wskaźnik niestabilności rynku oparty na pierwszej Wykładnik Lapunowa ewolucji przepływów funduszy. We współpracy z Nassimem Nicholasem Talebem opracował matematyczne podstawy teorii „kruchości/antykruchości” .

Nagrody

• Brązowy (1976) i złoty (1977) medalista Międzynarodowych Olimpiad Matematycznych .