Lista testów warunków skrajnych banków

Ta lista obejmuje formalne programy testów warunków skrajnych banków, wdrażane przez główne organy regulacyjne na całym świecie. Nie obejmuje zastrzeżonych przez banki wewnętrznych programów testowych.

Bankowe testy warunków skrajnych to analiza zdolności banku do przetrwania hipotetycznego niekorzystnego scenariusza gospodarczego. Testy warunków skrajnych stały się szeroko stosowane po kryzysie finansowym w 2008 roku .

Przykład

Na przykład w Stanach Zjednoczonych w 2012 r. niekorzystny scenariusz wykorzystany w testach warunków skrajnych był następujący:

Bezrobocie na poziomie 13 proc
50-procentowy spadek cen akcji
21-procentowy spadek cen mieszkań.

Azja

Monetary Authority of Singapore
- Coroczne testy warunków skrajnych w całej branży (zwykle około pierwszego kwartału)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
- 2011 i 2012 testy warunków skrajnych japońskich banków, aktualizacja oceny stabilności systemu finansowego (FSAP)
China Banking Regulatory Commission
- 2011 Ramy wskaźników ryzyka CARPLES
- Branżowy test warunków skrajnych 2014
Australian Prudential Regulation Authority
Bank Rezerw Nowej Zelandii
- 2014 test warunków skrajnych dużego banku

Europa

Urząd Nadzoru Usług Finansowych ( Wielka Brytania )
- 2008 Test warunków skrajnych i scenariuszy CP08/24
- Informacje zwrotne dotyczące testów warunków skrajnych i scenariuszy 2009 w sprawie CP08/24
- Coroczny branżowy test warunków skrajnych
Banku Anglii
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ( strefa euro )
- Test warunków skrajnych banków Unii Europejskiej w 2009 r
- Test warunków skrajnych banków Unii Europejskiej w 2010 r
- Test warunków skrajnych banków Unii Europejskiej w 2011 r
- Test warunków skrajnych banków Unii Europejskiej w 2014 r.
  - Test warunków skrajnych był częścią kompleksowej oceny przeprowadzonej przez Europejski Bank Centralny .
- Test warunków skrajnych banków Unii Europejskiej w 2016 r. (publikacja scenariusza: środa, 24 lutego 2016 r.)
- Test warunków skrajnych banków Unii Europejskiej w 2018 r. (publikacja scenariusza: prawdopodobnie koniec lutego 2018 r. „ostateczna metodologia zostanie opublikowana w momencie rozpoczęcia testu na początku 2018 r.”) [ ^{wymaga aktualizacji ]}

Ameryki

System Rezerwy Federalnej
- Program Oceny Kapitału Nadzorczego 2009 (SCAP)
- Uwaga: w USA nie przeprowadzono testu warunków skrajnych w 2010 r
- Kompleksowa analiza i przegląd kapitału (CCAR)
  - 2011
  - 2012
  - 2013
    - Odbyła się prywatna telekonferencja z bankami, aby powiadomić je o nowej, dwuczęściowej publikacji informacji przez Fed [Dow Jones]
      - 7 marca 2013 r. – Banki zostaną prywatnie powiadomione o wstępnej decyzji Fed w sprawie planów podziału kapitału.
      - Banki, które otrzymają odpowiedź „nie”, będą miały 48 godzin na prywatne ponowne przesłanie do Fed zredukowanego planu dystrybucji.
      - 14 marca 2013 r. – Fed publicznie ujawni ostateczne decyzje w sprawie wniosków o podział kapitału
      - Tydzień prywatnych negocjacji między bankiem a Fed pozwoli bankom dostosować swoją prośbę w dół do tego, na co pozwoli Fed. Zostało to specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić bankom uniknięcie „żenujących odrzuceń planów kapitałowych”
      - Oczekuje się pozwów akcjonariuszy, jeśli banki nie ujawnią planów dystrybucji kapitału i odrzuceń Fed (nawet jeśli są one oznaczone jako „nieformalne”), ponieważ większość akcjonariuszy i potencjalnych akcjonariuszy uważa plany dywidend bankowych i wykupu akcji oraz limity za niezwykle istotne informacje.
      - Banki nie mogą postępować zgodnie z radami Fed i publikować planów dystrybucji kapitału przed 14 marca. [Bloomberg]
  - 2014
  - 2015
  - 2016
  - 2017
  - 2018
- Testy warunków skrajnych według ustawy Dodda-Franka
  - 2013-2018
Bank Centralny Brazylii (portugalski: Banco Central do Brasil)

Zobacz też

Dalsza lektura

Bankowy test warunków skrajnych w Investopedia .