Dwie Sigmy

Dwie inwestycje Sigmy
Typ	Prywatny
Przemysł	Fundusz hedgingowy
Założony	2001 ; 22 lata temu
Założyciele	• Johna Overdecka ; • Davida Siegela ; • Marka Pickarda;
Siedziba	Nowy Jork , Nowy Jork , USA
Produkty	Fundusz hedgingowy
AUM	58 miliardów dolarów
Liczba pracowników	1600 (2020)
Strona internetowa	www .twosigma .com

Two Sigma Investments to fundusz hedgingowy z siedzibą w Nowym Jorku , który w swoich strategiach handlowych wykorzystuje różnorodne metody technologiczne, w tym sztuczną inteligencję , uczenie maszynowe i przetwarzanie rozproszone . Firma jest prowadzona przez Johna Overdecka i Davida Siegela .

Historia

Firma Two Sigma Investments została założona w 2001 roku przez Johna Overdecka , Davida Siegela i Marka Pickarda. Siegel jest doktorem informatyki. z Massachusetts Institute of Technology i przed założeniem Two Sigma zajmował stanowisko Chief Information Officer w DE Shaw & Co. Overdeck jest srebrnym medalistą Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej , który następnie studiował matematykę na Uniwersytecie Stanforda a następnie awansował na stanowisko Dyrektora Zarządzającego w DE Shaw przed odejściem do współzałożyciela Two Sigma. Pickard pełnił funkcję prezesa firmy od jej powstania aż do przejścia na emeryturę w 2006 roku.

Według Two Sigma nazwa firmy została wybrana, aby odzwierciedlić dwoistość słowa sigma. Mała litera sigma, σ, oznacza zmienność zwrotu z inwestycji w stosunku do danego benchmarku, a duża sigma, Σ, oznacza sumę. Dodając zmienność poszczególnych pozycji mierzonych względem benchmarku, Two Sigma może wzmocnić sygnały prognozy, mówi strona internetowa firmy. ^{[ potrzebne inne niż podstawowe źródło ]}

W październiku 2013 r. firma Two Sigma Private Investments ogłosiła, że łączy się ze Stephenem Hannahsem w celu utworzenia Wings Capital Partners, spółki typu private equity, zajmującej się inwestycjami, doradztwem i finansowaniem lotnictwa komercyjnego. W lipcu 2014 roku ogłoszono, że Simon Yates, Citigroup ds. sprzedaży i handlu instrumentami pochodnymi na akcje, opuścił bank, aby dołączyć do Two Sigma.

W lutym 2014 r. Forbes poinformował, że były pracownik Two Sigma, 29-letni Kang Gao, został oskarżony przez prokuratora okręgowego Manhattanu i jest oskarżony o używanie urządzenia zdalnego dostępu do przeglądania zastrzeżonych modeli handlowych Two Sigma i wysyłanie tych informacji pocztą elektroniczną na jego osobiste konto e-mail , przedstawiając ilościowe strategie handlowe, modele handlowe, prezentację marketingową i białą księgę naukową. Sprawa, Nowy Jork. przeciwko Kang Gao, doprowadził do tego, że Gao otrzymał 8 miesięcy więzienia od października 2014 r. W lutym 2015 r. Gao przyznał się do „nielegalnego dostępu do i powielania zastrzeżonych i poufnych informacji związanych z metodami handlowymi firmy”.

W 2016 roku Two Sigma Investments zajęło 11. miejsce na liście 100 najlepszych funduszy hedgingowych Penty .

Od początku 2017 roku Two Sigma korzystała z opcji crowdsourcingu , aby znaleźć sygnały transakcyjne. Do marca 2017 r. fundusz prowadził konkurs na Kaggle , aby zakodować algorytm handlowy.

Fundusz zarządzał około 8 mld USD w listopadzie 2011 r., 23 mld USD w październiku 2014 r. I 32 mld USD do końca 2015 r. W październiku 2017 r. Fundusz posiadał aktywa przekraczające 50 mld USD. W maju 2019 roku fundusz posiadał aktywa sięgające 60 miliardów dolarów. Liczba ta nieznacznie spadła do 58 miliardów dolarów w październiku 2020 r., po tym, jak Two Sigma odnotowała straty w premiach za ryzyko, absolutnej stopie zwrotu i funduszach makro.

Technologia

Pod koniec 2016 roku firma Two Sigma Investments wprowadziła wyzwanie sztucznej inteligencji o nazwie Halite . Halite to gra programistyczna zapraszająca entuzjastów kodowania do budowania inteligentnych botów, których celem jest przejęcie kontroli nad wirtualną siatką. Ze względu na sukces Halite I , Two Sigma zdecydowało się opracować drugi sezon Halite o nazwie Halite II . Trwało to od października 2017 do stycznia 2018 iw tej wersji gracze rywalizowali o kontrolę nad planetami za pomocą statków. W październiku 2022 Two Sigma stała się Chainlink operatora węzła, aby pomóc rozszerzyć przypadki użycia hybrydowych inteligentnych kontraktów opartych na łańcuchu bloków.

Informacje o funduszu

Two Sigma została zauważona w prasie biznesowej ze względu na niezwykle wysoką stopę zwrotu, porównywalną ze starszymi i bardziej dojrzałymi konkurentami DE Shaw & Co. i Renaissance Technologies . W październiku 2014 roku Two Sigma zebrała 3,3 miliarda dolarów na makrofundusz hedgingowy w jednej z największych nowych puli takiego kapitału zebranego od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku .

Istnieje kilka wyspecjalizowanych działów, które koncentrują się na inwestycjach prywatnych, inwestycjach typu venture capital (z naciskiem na firmy działające w dziedzinie data science), doradztwie dla klientów instytucjonalnych oraz prowadzeniu brokera-dealera o wysokiej częstotliwości.

Linki zewnętrzne