Partnerzy kapitałowi Cantab

Partnerzy kapitałowi Cantab

Przemysł	Fundusz hedgingowy
Założony	2006
Siedziba	City House 126-130 Hills Road Cambridge CB2 1RE Wielka Brytania
Obsługiwany obszar	Na całym świecie
Kluczowi ludzie	Dr Ewan Kirk (dyrektor ds. inwestycji, dyrektor wykonawczy i partner) Erich Schlaikjer (dyrektor ds. technologii i partner)
Produkty	Systematyczne inwestycje makro
AUM	4500 mln USD (2015)
Strona internetowa	www .cantabcapital .com

Cantab Capital Partners to fundusz hedgingowy z siedzibą w Cambridge w Anglii, którego współzałożycielami są dr Ewan Kirk i Erich Schlaikjer. Cantab obsługuje fundusze ilościowe przy użyciu modeli komputerowych w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Według stanu na luty 2015 r. Cantab zarządzał aktywami o wartości 4,5 miliarda dolarów, po uruchomieniu z 30 milionami dolarów w 2006 roku. Nazwa firmy pochodzi od Cantabrigia , średniowiecznej łacińskiej nazwy Cambridge. W Wielkiej Brytanii jest regulowany przez Financial Conduct Authority . Cantab Capital Partners została przejęta przez GAM w 2016 roku i od tego czasu jest częścią GAM Systematic.

Fundusze

Filozofia inwestycyjna Cantab polega na tym, że handel algorytmiczny może pomóc przezwyciężyć błędy poznawcze nieodłącznie związane z decyzjami handlowymi opartymi na ludziach, poprzez wykorzystanie trwałych relacji statystycznych między rynkami. Przyjmując podejście obejmujące wiele aktywów i wiele modeli, większość instrumentów będących przedmiotem obrotu Cantab to płynne kontrakty terminowe typu futures i forward na waluty, instrumenty o stałym dochodzie, indeksy giełdowe i towary.

Cantab zarządza dwoma funduszami inwestycyjnymi: CCP Quantitative Program (uruchomiony w 2007 r., z kwotą 30 mln USD) oraz CCP Core Macro Program (uruchomiony w 2013 r.). Oba są komputerowymi handlu algorytmicznego , znanymi również jako handel automatyczny, handel czarnymi skrzynkami, handel algo lub handel systematyczny.

W styczniu 2013 r. Goldman Sachs został mniejszym inwestorem w Cantab. Kirk jest byłym partnerem Goldmana; Schlaikjer jest byłym dyrektorem zarządzającym i dyrektorem ds. technologii na Europę w Quantitative Strategies Group firmy Goldman. Podobno Cantab uzyskał dostęp do infrastruktury technologicznej Goldmana.

Wydajność

Pod koniec grudnia 2014 r. wiodący fundusz Cantab, CCP Quantitative Fund, zyskał 39,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Fundusz zyskał 13 proc. tylko w styczniu 2015 roku. Zyski te przyniosły funduszowi roczny zwrot w wysokości 11,38% od jego powstania w marcu 2007 r.; fundusz ilościowy zarządza obecnie aktywami o wartości 3,5 mld USD.

Financial Times i The Wall Street Journal poinformowały, że wyniki Cantab za rok 2014 miały miejsce w kontekście ponownego zainteresowania inwestorów funduszami handlu komputerowego i funduszami towarowymi.

Struktura opłat

Program Core Macro firmy Cantab wyróżnia się strukturą opłat, pobierając opłatę za zarządzanie w wysokości 0,5 procent i 10 procent zysków. Standardowe w branży opłaty wśród funduszy hedgingowych wynoszą często 2 procent aktywów i 20 procent zysków. Chociaż fundusze hedgingowe oparte na algorytmach zwykle oferują niższe opłaty, co jest możliwe dzięki ich infrastrukturze technologicznej, The New York Times doniósł, że Cantab „… obniżył opłaty do poziomu, na który nie każdy może sobie pozwolić. Niektórzy eksperci branżowi, tacy jak jak Robert Leonard z Credit Suisse uważa, że ​​takie poziomy prowizji są nie do utrzymania.

Pracownicy

Cantab jest w większości obsadzone przez matematyków i naukowców, z których wielu ma powiązania z pobliskim Uniwersytetem Cambridge . W wywiadzie dla Financial Times z 2013 roku Kirk powiedział: „Zobowiązaliśmy się wobec inwestorów, że nie planujemy być większymi niż 80 profesjonalistów”.

Cantab Capital Instytut Matematyki Informacji

W 2015 roku Cantab przekazał 5 milionów funtów na uruchomienie Cantab Capital Institute for the Mathematics of Information na Uniwersytecie Cambridge . Instytut badawczy będzie wykorzystywał techniki nauk matematycznych do analizowania danych do zastosowań w takich dziedzinach, jak medycyna , meteorologia , urbanistyka i analiza ryzyka finansowego . Instytut będzie miał sześciu wykładowców i do 18 doktorantów. studenci.

Instytut został utworzony w celu rozwiązania problemu braku funduszy filantropijnych na badania danych oraz stymulowania najnowocześniejszych badań w tej dziedzinie. W wywiadzie dla Pensions and Investments Kirk powiedział: „...o wiele łatwiej jest zdobyć fundusze na medycynę lub informatykę [niż] na bardziej teoretyczne przedmioty, takie jak matematyka”. Kirk określił również darowiznę jako „filantropijną” i że Firma planuje prowadzenie badań w firmie, przy jednoczesnym utrzymaniu „satysfakcjonującego dialogu” z Instytutem.