Lista analityków ilościowych

To jest lista znanych analityków ilościowych (według nazwiska ); patrz także § Tamtejsze przełomowe publikacje oraz Lista ekonomistów finansowych .

Pionierzy

• Kenneth Arrow (1921-2017), ekonomista amerykański, Teoria wyboru społecznego .
• Louis Bachelier (1870–1946), francuski matematyk, pionier matematyki finansowej .
• Jacob Bernoulli (1654-1705), szwajcarski matematyk, odkrył stałą matematyczną e podczas studiowania procentu złożonego .
• Fischer Black (1938-1995), amerykański ekonomista, znany z równania Blacka-Scholesa .
• Michael Brennan (ur. 1942), współtwórca modelu stopy procentowej Brennana-Schwartza i pionier teorii opcji realnych .
• Vinzenz Bronzin (1872 - 1970), włoski profesor matematyki; opublikował formuły wyceny opcji w 1908 r., a także sformułowanie parytetu sprzedaży i kupna.
• Phelim Boyle (ur. 1941) (fizyk irlandzki) zainicjował wykorzystanie metod Monte Carlo i drzew trójmianowych w wycenie opcji .
• John Carrington Cox (ur. 1943), jeden z wynalazców modelu Cox-Ross-Rubinstein .
• Emanuel Derman (ur. 1945), fizyk cząstek elementarnych, współautor modelu Black – Derman – Toy .
• Richard A. Epstein (ur. 1927), wybitny amerykański teoretyk gier i fizyk.
• Eugene Fama , (ur. 1939) amerykański ekonomista, zajmujący się teorią portfela i wyceną aktywów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych .
• Wiktor Głuszkow (1923 – 1982), ojciec założyciel teorii informacji w Związku Radzieckim.
• Benjamin Graham (1894 – 1976) amerykański ekonomista i profesjonalny inwestor oraz pierwszy orędownik inwestowania w wartość .
• Myron J. Gordon , (1920 – 2010) amerykański ekonomista; znany z modelu Gordona.
• Robert Haugen , (1942 - 2013) amerykański ekonomista finansowy i pionier w dziedzinie inwestowania ilościowego i inwestowania o niskiej zmienności .
• Thomas Ho , autor modelu Ho – Lee i czasu trwania stopy kluczowej .
• John C. Hull , znany z modelu Hull-White .
• Jonathan E. Ingersoll (ur. 1949), jeden z autorów modelu krzywej dochodowości Coxa – Ingersolla – Rossa .
• Kiyoshi Itō (1915 – 2008) był japońskim matematykiem, którego praca nosi obecnie nazwę rachunku różniczkowego Itō .
• Robert A. Jarrow , współtwórca ram Heath-Jarrow-Morton do wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej .
• John Kelly (1923–1965), amerykański fizyk, naukowiec z Bell Labs, najbardziej znany ze sformułowania kryterium Kelly'ego .
• Sang Bin Lee , autor modelu Ho-Lee .
• Martin L. Leibowitz rozwinął dedykowaną teorię portfela .
• Francis Longstaff (ur. 1956), znany z modelu stopy procentowej Longstaffa-Schwartza .
• Frederick Macaulay (1882–1970), ekonomista kanadyjsko-amerykański, wprowadził pojęcie czasu trwania obligacji .
• Harry Markowitz (ur. 1927), amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych . Pionierska praca w nowoczesnej teorii portfela .
• Benoît Mandelbrot (1924 – 2010) był francusko-amerykańskim matematykiem, ojcem geometrii fraktalnej .
• Robert C. Merton (ur. 1944), amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych .
• John von Neumann , (1903 - 1957), węgierski matematyk amerykański wniósł znaczący wkład w szeroki zakres dziedzin
• Victor Niederhoffer (ur. 1943), Amerykanin, ojciec arbitrażu statystycznego i badań nad mikrostrukturą rynku .
• Stephen Ross (1944 – 2017), Amerykanin, znany z zainicjowania kilku ważnych teorii i modeli w ekonomii finansowej .
• Mark Rubinstein , (1944 – 2019), Amerykanin, starszy naukowiec w dziedzinie finansów , koncentrujący się na instrumentach pochodnych , w szczególności opcjach .
• Myron Scholes (ur. 1941), kanadyjsko-amerykański ekonomista finansowy, który jest najbardziej znany jako jeden z autorów równania Blacka – Scholesa .
• Eduardo Schwartz (ur. 1940), Amerykanin, pionier badań nad metodą opcji realnych wyceny inwestycji w warunkach niepewności .
• Claude Shannon (1916 – 2001), amerykański matematyk, inżynier elektronik i kryptograf znany jako „ojciec teorii informacji ”.
• William F. Sharpe (ur. 1934), amerykański Nobel Memorial Prize w dziedzinie nauk ekonomicznych , jeden z twórców modelu wyceny aktywów kapitałowych .
• Nassim Taleb (ur. 1960) z Libanu uważa się nie tyle za biznesmena, ile za epistemologa przypadkowości .
• Tales (ok. 624 pne – ok. 546 pne), Grek, jeden z Siedmiu Mędrców Grecji , dokonał pierwszego zarejestrowanego handlu opcjami.
• Ed Thorp , Amerykanin (ur. 1932), autor Beat the Dealer , pierwszej książki, w której w 1962 roku matematycznie udowodniono, że przewagę kasyna w blackjacku można pokonać przez liczenie kart .
• Alan White , znany z modelu Hull-White .
• Oldrich Vasicek (ur. 1942), Czech, przełomowa praca opisująca dynamikę krzywej dochodowości ; zobacz model Vasicka .

Inne znane postacie

• Cliff Asness (ur. 1966), Amerykanin, współzałożyciel AQR Capital Management , któremu przypisuje się popularyzację strategii wartości i momentum.
• David Blitz (ur. 1973), Holender, założyciel i badacz Robeco Quantitative Investments, współautor literatury dotyczącej inwestowania w czynniki .
• Jean-Philippe Bouchaud (ur. 1962), francuski fizyk i ekonofizyk, były redaktor Quantitative Finance .
• Damiano Brigo (ur. 1966), Włoch, znany z wyników z teorii systemów , prawdopodobieństwa i finansów matematycznych .
• Aaron Brown (ur. 1956), amerykański ekspert ds. ryzyka, znany z idei, że ekonomia nowoczesnych globalnych instrumentów pochodnych wyewoluowała z hazardu.
• Gunduz Caginalp (1952-2021), turecki Amerykanin, badacz znany z pracy nad ilościowymi finansami behawioralnymi .
• Neil Chriss , Amerykanin, matematyk , naukowiec , zarządzający funduszem hedgingowym , pierwszy dyrektor programu Mathematical Finance Courant Institute.
• Jakša Cvitanić (ur. 1962), Chorwat, profesor finansów matematycznych w California Institute of Technology .
• Raphael Douady , (ur. 1959) francuski matematyk, kierownik Laboratorium Doskonałości Regulacji Finansowych na Sorbonie.
• Darrell Duffie , (ur. 1954) Kanadyjczyk, Dean Witter Wybitny profesor finansów w Stanford Graduate School of Business .
• Bruno Dupire , (1958), Francuz, znany z pokazywania, jak wyprowadzić lokalny model zmienności .
• Frank J. Fabozzi , amerykański, płodny autor, współtwórca modelu Kalotay – Williams – Fabozzi .
• J. Doyne Farmer (ur. 1952), Amerykanin, jeden z założycieli firmy Prediction Company .
• Jim Gatheral , Szkot, znany z pracy nad uśmiechem zmienności i powierzchnią zmienności.
• Hélyette Geman Francuska matematyczka znana ze zmiany metod numeraire w finansach matematycznych.
• Kenneth C. Griffin (ur. 1968) to amerykański zarządzający funduszem hedgingowym .
• Albert Hibbs (1924 - 2003) znany amerykański matematyk i "głos" JPL .
• Peter Jaeckel , niemiecki matematyk, który wywarł wpływ na rozwój wykorzystania metod Monte Carlo w finansach matematycznych.
• Mark S. Joshi , (1969-2017) brytyjsko-australijski autor, badacz i konsultant w dziedzinie finansów matematycznych .
• Andrew Kalotay (ur. 1941), węgiersko-amerykański mistrz ilościowy i szachowy z Wall Street, statystyk i matematyk.
• Nicole El Karoui (ur. 1944), matematyk i pionier w rozwoju finansów matematycznych.
• Piotr Karasiński , pionier finansów ilościowych; najbardziej znany z modelu Blacka-Karasińskiego .
• Sheen T. Kassouf , (1929–2006) ekonomista znany z badań w dziedzinie matematyki finansowej.
• David X. Li (ur. 1960), Chińczyk, był pionierem wykorzystania modeli kopuły Gaussa do wyceny zabezpieczonych zobowiązań dłużnych (CDO).
• Andrew Lo (ur. 1960), wiodący autorytet w dziedzinie funduszy hedgingowych i inżynierii finansowej ; zaproponował adaptacyjną hipotezę rynkową .
• David Luenberger (ur. 1937) matematyk znany ze swoich badań i podręczników.
• William Margrabe autor formuły Margrabe'a .
• Fabio Mercurio (ur. 1966), włoski matematyk, znany na całym świecie z niekompletnej teorii rynków.
• Attilio Meucci , włoski matematyk stosowany, znany z udoskonalania modelu Blacka-Littermana oraz innych metodologii zarządzania portfelem i ryzykiem.
• Salih Neftçi , (1947-2009) wiodący ekspert w dziedzinie procesów stochastycznych i inżynierii finansowej.
• Norman Packard (ur. 1954), Amerykanin, jest fizykiem zajmującym się teorią chaosu i jednym z założycieli firm Prediction Company i ProtoLife.
• William Perraudin , brytyjski ekonomista, specjalizujący się w zagadnieniach ryzyka i wyceny instrumentów dłużnych .
• Riccardo Rebonato , były fizyk specjalizujący się w modelowaniu krzywej dochodowości i zarządzaniu ryzykiem.
• Isaak Russman (1938-2005) był rosyjskim matematykiem i ekonomistą.
• David E. Shaw , (ur. 1951) informatyk i biochemik obliczeniowy, który założył DE Shaw & Co.
• Peng Shige (ur. 1947), chiński matematyk znany ze swojego wkładu w analizę stochastyczną i finanse matematyczne .
• Steven E. Shreve , akademicki i poczytny autor w dziedzinie finansów matematycznych.
• James Harris Simons (ur. 1938), amerykański menedżer funduszy hedgingowych , matematyk i filantrop.
• Stuart Turnbull , model Jarrowa-Turnbulla
• Pim van Vliet (ur. 1977), holenderski zarządzający funduszami ilościowymi , badacz mający wkład w inwestowanie o niskiej zmienności .
• Paul Wilmott , (ur. 1959) brytyjski badacz, konsultant i wykładowca finansów ilościowych.
• Marc Yor (1949 - 2014), francuski matematyk, znany z prac nad procesami stochastycznymi , zwłaszcza właściwościami półmartyngałów , ruchami Browna i innymi procesami Lévy'ego .